Quelle est la probabilité que ce compte ne revienne jamais ?
La taille de position décide de ce que coûte une perte. Le risque de ruine décide si une série de pertes met fin au compte. Les deux réponses viennent des mêmes trois nombres : votre taux de réussite, votre rapport gain/risque et ce que vous misez par trade.
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Diagnostic
La probabilité seule ne dit pas quoi changer. Ces contrôles la comparent à votre propre limite, à Kelly, et à la finesse de l'avantage au départ.
Probabilité de ruine selon le risque par trade
- Probabilité de ruine
- Votre objectif
- Votre saisie actuelle
Ce que coûte chaque niveau de risque
La probabilité de ruine ne baisse pas proportionnellement au risque. Diviser la mise par deux double le nombre de pertes encaissables, et la probabilité chute à peu près à cette puissance : c'est pourquoi le bas de ce tableau ne ressemble en rien au haut.
| Risque par trade | Pertes avant ruine | Probabilité de ruine | Utiliser |
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Simulé, pas seulement résolu
Le chiffre ci-dessus vient d'une formule. Cette section rejoue le même pari des milliers de fois et compte combien de fois le compte meurt, pour que la formule ait quelque chose d'indépendant avec quoi s'accorder.
Résultat de la simulation
Pourquoi les deux chiffres diffèrent
Miser un montant fixe et miser un pourcentage du solde sont deux paris différents, et sur longue durée c'est la version en pourcentage la plus dangereuse. Une mise fixe rétrécit face à un compte qui grossit, donc sa probabilité de ruine plafonne. Une mise en pourcentage ne rétrécit jamais en relatif, donc la probabilité continue de monter avec la durée. La formule modélise la version fixe ; votre EA fait presque certainement l'autre.
Comment l'utiliser
- Saisissez vos chiffresTapez vos propres valeurs dans les champs, ou choisissez votre rapport MetaTrader si l'outil lit un fichier. Les valeurs déjà présentes ne sont qu'un exemple de départ.
- Lisez le résultat et le diagnosticLe grand chiffre répond à la question. Les cartes en dessous indiquent ce qui semble anormal et ce qu'il faut changer.
- Essayez une correction ou allez plus loinAppliquez une modification suggérée pour voir le résultat bouger, suivez le lien vers l'outil suivant, ou copiez le lien pour retrouver les mêmes données.
Comment le calcul est fait
Le modèle est le classique : chaque trade gagne le multiple gain/risque ou perd une unité de risque, et la ruine survient quand les pertes cumulent le niveau que vous avez défini. Le résoudre donne la probabilité que le compte ne se rétablisse jamais, pas celle d'un mauvais mois.
Kelly répond à une autre question : quelle mise fait croître le compte le plus vite. C'est un plafond, pas une cible. Miser au-delà du Kelly complet dégrade les rendements et amplifie les oscillations en même temps, le seul échange dont personne ne veut. Le demi-Kelly cède un peu de croissance pour un drawdown bien plus faible, et c'est là que se placent la plupart des traders systématiques, surtout quand le taux de réussite vient d'un backtest et non d'un historique réel.
La simulation n'est pas décorative. Deux implémentations du même modèle doivent concorder ; sinon l'une des deux est fausse. Les nôtres restent à un ou deux points d'écart dans la plage où la ruine se produit vraiment ; là où elle est très rare, la simulation manque d'échantillons avant que la formule ne manque de précision, et c'est la formule qu'il faut croire.
Questions et réponses
Est-ce gratuit, faut-il un compte ?
Gratuit · Sans installation · Tourne dans votre navigateur. Aucun compte requis pour calculer.
Y a-t-il quelque chose d'envoyé ?
Rien n'est envoyé. Chaque chiffre de cette page est calculé dans votre navigateur, et le lien copié ne transporte que les valeurs que vous avez saisies.
Jusqu'où peut-on se fier au résultat ?
Le taux de réussite et le rapport gain/risque sont des estimations. Prenez le résultat comme la forme du risque, pas comme une prévision : une stratégie qui cesse de fonctionner transforme n'importe lequel de ces nombres en fiction.
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Termes liés à cet outil
- MartingaleLa martingale est une méthode de dimensionnement qui multiplie le lot après chaque perte, souvent par deux, pour qu'un seul gain rembourse la série plus l'objectif. Dans un EA MT5, on la repère à un paramètre multiplicateur de lot et à un volume qui augmente après une perte.
- Pire série de pertesLa pire série de pertes est la plus longue suite de transactions perdantes consécutives, ou la plus grosse perte cumulée sur une suite contiguë de transactions perdantes, dans un backtest ou un historique réel.
- Protection contre le solde négatifLa protection contre le solde négatif est une politique du courtier qui remet à zéro un compte que les pertes font passer sous zéro : le client ne peut pas perdre plus que le compte ne contient. Elle dépend de l'entité et du type de compte, pas de la marque.
- Taux de réussiteLe pourcentage de transactions qui se clôturent en gain, calculé comme le nombre de transactions gagnantes divisé par le total des transactions clôturées. Il n'a de sens que lu avec le ratio risque/rendement.
Construisez un EA autour du risque que vous avez choisi
Le taux de réussite, le ratio gain/perte et le risque par trade sont les données de cette page, et un EA a besoin des mêmes. AIStrategyMiner Builder vous permet de relier vos règles d'entrée et de sortie sous forme de blocs et de fixer le risque par trade, sans code.
- Fixez le risque par trade à la valeur testée ici, puis compilez un fichier .ex5 standard pour MetaTrader 5.
Vérifiez l'EA terminé dans MetaTrader 5 avant de lui faire confiance. Les chiffres de cette page viennent de ce que vous avez saisi ; ils ne sont pas une prévision de résultats.
