Lire le taux de réussite comme le risque
Un cycle de martingale est défini pour se terminer sur un gain, donc presque tous les cycles gagnent. Le taux de réussite cache ce que coûte le cycle raté : le compte.
Martingale
aussi : dimensionnement martingale, stratégie de doublement, multiplicateur de récupération
La martingale est une méthode de dimensionnement qui multiplie le lot après chaque perte, souvent par deux, pour qu'un seul gain rembourse la série plus l'objectif. Dans un EA MT5, on la repère à un paramètre multiplicateur de lot et à un volume qui augmente après une perte.
En un coup d'œil
- Type de terme
- Stratégie
- Niveau
- Intermédiaire
- Utilisé pour
- Évaluation d'EA · Backtesting · Gestion du risque
En termes simples
Une perte, puis une position deux fois plus grosse ; une autre perte, encore deux fois plus grosse. Le gain suivant paie tout ce qui précède. Cela marche à chaque fois, jusqu'au jour où la série perdante dure plus longtemps que ce que le compte peut financer, et ce jour-là elle emporte le compte.
Pourquoi c'est important
La martingale se vend sur les chiffres qu'elle flatte : de longues périodes de petits gains réguliers et une seule perte de la taille de tout le reste. Cette forme paraît la meilleure sur un historique court et la pire sur un historique long.
- Elle transforme un événement rare en événement certain. À chances égales, une transaction ouvre une suite de dix pertes environ une fois sur 1 024, et un long historique contient des milliers de tentatives.
- Elle flatte les lignes qu'un acheteur lit en premier : taux de réussite, régularité de la courbe et profit factor sont au plus beau juste avant l'échec.
- Elle se cache facilement dans une description et difficilement dans un rapport du testeur.
Comment la stratégie fonctionne
- 1Ouvrir avec un lot de base. Après une clôture perdante, ouvrir la position suivante avec un multiple de ce lot, par convention deux.
- 2Après k pertes d'affilée, l'entrée suivante vaut 2^k fois le lot de base, et la série a déjà coûté 2^k − 1 pertes de base.
- 3Un gain qui rapporte ce que coûte une perte rembourse la série plus l'objectif et ramène la taille au lot de base. Cela ne tient qu'avec un capital illimité.
Conditions de marché favorables
- Les ranges où le prix revient sans cesse aux mêmes niveaux, de sorte que les séries se terminent vite et que la méthode paraît solide.
- Aucune condition n'est fiable à l'avance.
Principaux avantages
- Une part très élevée de cycles gagnants et une courbe lisse, jusqu'à ce qu'une série dure plus longtemps que le compte.
- Elle ne demande aucun talent de prévision, seulement une sortie et un multiplicateur.
Principaux risques
- La taille requise croît de façon géométrique : dix pertes d'affilée rendent l'entrée suivante 1 024 fois plus grosse que le lot de base.
- C'est le courtier qui met fin à la série, pas la stratégie : le stop-out de marge ou le volume maximal du symbole arrête l'échelle avant que le gain n'arrive.
Comportement type d'un EA
- La taille de lot monte après les deals perdants et revient à la base après un gain.
- Quand les positions perdantes restent ouvertes pendant que l'échelle s'y ajoute, le drawdown d'equity dépasse de loin le drawdown de balance.
- La plus grosse perte vaut de nombreuses fois la perte moyenne, car la dernière position d'une longue série est la plus grosse que l'EA ouvre.
Comment la repérer dans un EA
- Un input nommé multiplier, lot multiplier, martingale factor ou recovery factor, avec une valeur par défaut supérieure à 1,0.
- Un input de nombre maximal de transactions ou de niveaux, qui existe parce que l'échelle n'aurait sinon aucune fin.
- Aucun input de stop-loss, ou un stop-loss réglé à zéro par défaut.
Exemple
Un compte de 5 000 $, 0,01 lot sur EUR/USD doublé après chaque perte, avec un stop de 20 pips valant 2 $ au lot de base.
- Pertes 1–5
- 0,01 → 0,16 lot
- 62 $ perdus au total.
- Perte 8
- 1,28 lot
- 510 $ perdus au total.
- Perte 11
- 10,24 lots
- Cette perte seule vaut 2 048 $.
- Transaction 12
- 20,48 lots
- Son stop coûterait 4 096 $.
À chances égales, une transaction a 1 chance sur 2 048 d'ouvrir onze pertes d'affilée : rare par transaction, courant sur un long historique.
Calcul 0,01 × 2^11 = 20,48 lots · (2^11 − 1) × 2 $ = 4 094 $ perdus avant la transaction 12
Résultat Onze pertes ordinaires laissent 906 $, et le stop de la transaction de récupération coûte 4 096 $
Comment on l'utilise
Utilisez le terme comme un filtre : lisez les inputs et les lignes de taille du rapport du testeur avant le taux de réussite.
| Plage | Ce que cela signifie |
|---|---|
| Une seule taille de lot, drawdown d'equity ne dépassant pas environ 1,3× le drawdown de balance | Dimensionnement à lot fixe ; les 18 fiches actuelles du site se situent toutes dans cette bande. |
| Multiplicateur supérieur à 1,0 avec un plafond de niveaux | Lot de base × multiplicateur^plafond est la position à financer. |
| Volume qui monte après les deals perdants | Martingale, quoi que dise la description. |
| Multiplicateur sans stop ni plafond | La perte n'est bornée que par le compte. |
- Traitez la plus longue série perdante comme le chiffre principal : lot de base × 2^série est la taille qu'une échelle de doublement doit atteindre.
- Relativisez les historiques courts ; que la série fatale apparaisse ou non dépend du nombre de transactions échantillonnées.
Les 18 EA du catalogue actuel déclarent un lot fixe et aucune méthode de récupération, et chacun publie son registre de transactions.
Erreurs fréquentes
Croire qu'un plafond de niveaux la rend sûre
Un plafond transforme une perte illimitée en une perte grosse et connue. En doublant avec un plafond de dix niveaux, la série plafonnée perd 1 023 pertes de base ; dimensionnez le compte pour cela.
Prendre un multiplicateur doux pour une autre stratégie
Un multiplicateur de 1,3 survit à des séries plus longues, mais après dix pertes son gain ne rembourse la série que s'il rapporte environ trois fois ce que coûte une perte de même taille.
En détail
Comment la martingale apparaît dans un rapport MT5
La martingale est une règle de dimensionnement : les indices se trouvent donc dans les lignes qui portent sur la taille et le risque ouvert, pas dans le taux de réussite. Chaque EA actuellement listé ici négocie un seul lot fixe, de sorte que leurs registres montrent ces lignes quand la taille ne change jamais.
| Ligne du rapport MT5 | 18 registres actuels à lot fixe | Ce que fait une échelle de doublement |
|---|---|---|
| Colonne Volume du tableau Deals | Une seule taille de lot par registre sur 5 966 clôtures | Monte après chaque perte, revient à la base après un gain |
| Equity Drawdown Maximal ÷ Balance Drawdown Maximal | 1,03–1,30 sur les 18 | Les positions conservées font plonger l’equity alors que la balance ne compte que les clôtures |
| Largest loss trade ÷ Average loss trade (plus grosse perte ÷ perte moyenne) | 1,28–6,65, médiane 1,94 | La neuvième perte d’affilée vaut 256 fois la première |
| Maximum consecutive losses (pertes consécutives maximales) | 2 à 13, médiane 5,5 ; 10 ou plus sur 3 des 18 | Après 10 pertes, l’entrée suivante vaut 1 024 fois la base |
Deux registres dépassent leur bande sans aucune échelle. Matins atteint 6,65 à cause d’un seul achat GBP/JPY du 2020-03-19 qui a perdu 151,9 pips à 0,1 lot. Halyard atteint 1,30 parce qu’il n’a pas de stop et peut tenir un achat et une vente en même temps. Le tableau Deals tranche pour toute valeur atypique.
Où le vérifier dans MT5 avant d’engager du capital
- Dans l’onglet Inputs du Strategy Tester, cherchez un multiplicateur supérieur à 1,0, un plafond de niveaux maximal et un stop-loss réglé à zéro par défaut.
- Lancez le test et comparez les lignes de drawdown et de pertes aux bandes ci-dessus.
- Dans le tableau Deals, lisez la colonne Volume sur le deal qui suit chaque perte.
- Dans la Specification du symbole, vérifiez le Maximal volume : une échelle de doublement partant de 0,01 lot a besoin de 10,24 lots après dix pertes.
Termes liés et quoi vérifier ensuite
La martingale partage avec le grid trading le mécanisme qui consiste à renforcer une position perdante ; la différence tient à ce que la position ajoutée soit plus grosse ou non. La ligne des pertes consécutives est la pire série de pertes, et une échelle qui manque de marge finit en appel de marge. La page stratégie martingale rejoue une échelle de doublement sur les transactions publiées pour montrer où elle casse.
Questions fréquentes
- La martingale fonctionne-t-elle vraiment ?
- Seulement avec un capital illimité. La taille qu'elle exige croît de façon géométrique alors que la balance, elle, ne croît pas ; elle fonctionne donc jusqu'à ce qu'une série perdante dure plus longtemps que la balance.
- Comment savoir si un EA est un EA martingale ?
- Cherchez dans l'onglet Inputs un multiplicateur de lot supérieur à 1,0, généralement à côté d'un plafond de niveaux maximal et d'un stop-loss à zéro. Lancez ensuite le Strategy Tester : dans le tableau Deals, un volume qui monte après un deal perdant et revient à la base après un gain tranche la question.
- Une martingale douce avec un multiplicateur de 1,3 est-elle plus sûre ?
- Elle échoue plus tard, pas autrement. Après dix pertes, une échelle à 1,3 a perdu environ 42,6 pertes de base et son entrée suivante vaut environ 13,8 fois la base, contre 1 023 et 1 024 en doublant. Mais cette entrée ne rembourse la série que si un gain rapporte environ 3,1 fois ce que coûte une perte de même taille, là où le doublement n'a besoin que d'environ 1,0.
- Des EA de AIStrategyMiner utilisent-ils la martingale ?
- Non. Les 18 fiches actuelles déclarent un dimensionnement à lot fixe et aucune méthode de récupération. Sur les 5 966 clôtures de leurs registres publiés, aucun EA n'utilise plus d'une taille de lot.