อ่านอัตราชนะเป็นความเสี่ยง
รอบของมาร์ติงเกลถูกนิยามให้จบด้วยการชนะ เกือบทุกรอบจึงชนะ อัตราชนะซ่อนสิ่งที่รอบที่ล้มเหลวทำให้เสีย นั่นคือบัญชีทั้งบัญชี
มาร์ติงเกล
หรือ: martingale sizing, doubling strategy, recovery multiplier
มาร์ติงเกล คือกฎกำหนดขนาดสถานะที่คูณล็อตหลังขาดทุนแต่ละครั้ง ปกติคูณสอง เพื่อให้การชนะครั้งเดียวชดใช้ทั้งช่วงขาดทุนบวกเป้ากำไรเดิม ใน EA บน MT5 จะเห็นเป็นอินพุตตัวคูณล็อตและ Volume ที่เพิ่มขึ้นหลังดีลที่ขาดทุน
ดูอย่างรวดเร็ว
- ประเภทคำศัพท์
- กลยุทธ์
- ระดับความยาก
- ปานกลาง
- ใช้ใน
- การประเมิน EA · การแบ็กเทสต์ · การบริหารความเสี่ยง
อธิบายแบบเข้าใจง่าย
ขาดทุนแล้วเทรดใหญ่ขึ้นสองเท่า ขาดทุนอีกก็ใหญ่ขึ้นอีกสองเท่า การชนะครั้งถัดไปจ่ายคืนทุกอย่างก่อนหน้า มันได้ผลทุกครั้ง จนกว่าช่วงขาดทุนจะยาวกว่าที่บัญชีจะรับไหว แล้วมันก็เอาบัญชีไปทั้งหมด
ทำไมจึงสำคัญ
มาร์ติงเกลถูกขายด้วยตัวเลขที่มันทำให้ดูดี: กำไรเล็ก ๆ สม่ำเสมอเป็นช่วงยาว กับการขาดทุนครั้งเดียวที่ใหญ่เท่าทุกอย่าง รูปแบบนี้ดูดีที่สุดในบันทึกสั้น และดูแย่ที่สุดในบันทึกยาว
- มันเปลี่ยนเหตุการณ์ที่นาน ๆ เกิดครั้งให้กลายเป็นเรื่องที่ต้องเกิดแน่นอน ที่โอกาสเท่ากัน ออเดอร์หนึ่งจะเป็นจุดเริ่มของการขาดทุนสิบครั้งติดกันราวหนึ่งครั้งใน 1,024 ครั้ง และบันทึกยาว ๆ มีหลายพันครั้ง
- มันทำให้แถวที่ผู้ซื้ออ่านก่อนดูดี: อัตราชนะ ความเรียบของกราฟ และโปรฟิตแฟกเตอร์ ล้วนดูดีที่สุดก่อนความล้มเหลวจะมาถึงพอดี
- มันซ่อนในคำอธิบายได้ง่าย แต่ซ่อนในรายงานของโปรแกรมทดสอบได้ยาก
กลยุทธ์ทำงานอย่างไร
- 1เปิดด้วยล็อตฐาน หลังปิดขาดทุน ให้เปิดสถานะถัดไปด้วยล็อตที่เป็นผลคูณของล็อตนั้น ตามธรรมเนียมคือสองเท่า
- 2หลังขาดทุน k ครั้งติดกัน การเข้าครั้งถัดไปคือ 2^k เท่าของล็อตฐาน และช่วงนั้นเสียไปแล้ว 2^k − 1 เท่าของการขาดทุนฐาน
- 3การชนะที่ได้เท่ากับที่การขาดทุนเสีย จะจ่ายคืนทั้งช่วงบวกเป้ากำไร แล้วรีเซ็ตขนาด สิ่งนี้เป็นจริงก็ต่อเมื่อมีทุนไม่จำกัดเท่านั้น
สภาพตลาดที่เหมาะสม
- ตลาดไซด์เวย์ที่ราคากลับมาที่ระดับเดิมซ้ำ ๆ ช่วงขาดทุนจึงจบเร็วและวิธีนี้ดูน่าเชื่อถือ
- ไม่มีสภาวะใดที่พึ่งพาได้ล่วงหน้า
ข้อดีหลัก
- สัดส่วนรอบที่ชนะสูงมากและกราฟเรียบ จนกว่าช่วงขาดทุนจะยาวเกินกว่าที่บัญชีรับไหว
- ไม่ต้องใช้ทักษะพยากรณ์ใด ๆ ต้องการแค่จุดออกและตัวคูณ
ความเสี่ยงหลัก
- ขนาดที่ต้องใช้โตแบบเรขาคณิต: ขาดทุนสิบครั้งติดกันทำให้การเข้าครั้งถัดไปเป็น 1,024 เท่าของล็อตฐาน
- โบรกเกอร์เป็นผู้จบช่วงนั้น ไม่ใช่กลยุทธ์: การโดนสต็อปเอาต์ (Stop Out) หรือ Maximal volume ของสัญลักษณ์จะหยุดบันไดก่อนที่การชนะจะมาถึง
พฤติกรรมทั่วไปของ EA
- ขนาดล็อตเพิ่มขึ้นหลังดีลที่ขาดทุน และรีเซ็ตหลังการชนะ
- ในกรณีที่ออเดอร์ที่ขาดทุนยังเปิดค้างไว้ขณะที่บันไดเพิ่มสถานะเข้าไป ดรอว์ดาวน์ของอิควิตี้จะวิ่งนำดรอว์ดาวน์ของบาลานซ์ไปไกลมาก
- การขาดทุนที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าการขาดทุนเฉลี่ยหลายเท่า เพราะออเดอร์สุดท้ายของช่วงที่ลึกคือสถานะที่ใหญ่ที่สุดที่ EA เปิด
สังเกตได้อย่างไรใน EA
- อินพุตชื่อ multiplier, lot multiplier, martingale factor หรือ recovery factor ที่มีค่าเริ่มต้นมากกว่า 1.0
- อินพุตจำนวนออเดอร์สูงสุดหรือจำนวนระดับสูงสุด ซึ่งมีอยู่เพราะไม่เช่นนั้นบันไดจะไม่มีที่สิ้นสุด
- ไม่มีอินพุตจุดตัดขาดทุน หรือมีจุดตัดขาดทุนที่ค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์
ตัวอย่าง
บัญชี $5,000 เทรด EUR/USD ที่ 0.01 ล็อต คูณสองหลังขาดทุนทุกครั้ง โดยจุดตัดขาดทุน 20 pip มีมูลค่า $2 ที่ล็อตฐาน
- ขาดทุนครั้งที่ 1–5
- 0.01 → 0.16 ล็อต
- ขาดทุนรวม $62
- ขาดทุนครั้งที่ 8
- 1.28 ล็อต
- ขาดทุนรวม $510
- ขาดทุนครั้งที่ 11
- 10.24 ล็อต
- การขาดทุนครั้งนี้ครั้งเดียวคือ $2,048
- ออเดอร์ที่ 12
- 20.48 ล็อต
- จุดตัดขาดทุนของมันจะมีมูลค่า $4,096
ที่โอกาสเท่ากัน ออเดอร์ใดก็ตามมีโอกาส 1 ใน 2,048 ที่จะเป็นจุดเริ่มของการขาดทุนสิบเอ็ดครั้งติดกัน: นาน ๆ เกิดครั้งต่อออเดอร์ แต่เป็นเรื่องปกติในบันทึกที่ยาว
การคำนวณ 0.01 × 2^11 = 20.48 ล็อต · (2^11 − 1) × $2 = $4,094 ที่เสียไปก่อนออเดอร์ที่ 12
ผลลัพธ์ การขาดทุนธรรมดาสิบเอ็ดครั้งเหลือเงิน $906 แต่จุดตัดขาดทุนของออเดอร์กู้คืนมีมูลค่า $4,096
ใช้อย่างไร
ใช้คำนี้เป็นตัวกรอง: อ่านอินพุตและแถวขนาดล็อตของรายงานโปรแกรมทดสอบก่อนดูอัตราชนะ
| ช่วงค่า | ความหมาย |
|---|---|
| ขนาดล็อตเดียว ดรอว์ดาวน์ของอิควิตี้อยู่ภายในราว 1.3× ของดรอว์ดาวน์ของบาลานซ์ | การกำหนดขนาดแบบล็อตคงที่ รายการปัจจุบันทั้ง 18 ตัวที่นี่อยู่ในช่วงนี้ |
| ตัวคูณมากกว่า 1.0 พร้อมเพดานจำนวนระดับ | ล็อตฐาน × multiplier^cap คือขนาดสถานะที่ต้องเตรียมทุนไว้ |
| Volume เพิ่มขึ้นหลังดีลที่ขาดทุน | มาร์ติงเกล ไม่ว่าคำอธิบายจะเขียนไว้อย่างไร |
| มีตัวคูณ แต่ไม่มีจุดตัดขาดทุนและไม่มีเพดาน | การขาดทุนมีขอบเขตแค่ขนาดบัญชี |
- ให้ถือช่วงขาดทุนติดต่อกันที่ยาวที่สุดเป็นตัวเลขหลัก: ล็อตฐาน × 2^run คือขนาดที่บันไดแบบคูณสองต้องไปถึง
- ลดน้ำหนักบันทึกที่สั้น ช่วงขาดทุนที่ทำให้บัญชีพังจะปรากฏหรือไม่ขึ้นกับว่าสุ่มตัวอย่างออเดอร์มากี่ครั้ง
EA ทั้ง 18 ตัวในแคตตาล็อกปัจจุบันระบุว่าใช้ล็อตคงที่และไม่มีวิธีกู้คืน และแต่ละตัวเผยแพร่ประวัติออเดอร์ของตนเอง
ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย
เชื่อว่าเพดานจำนวนระดับทำให้ปลอดภัย
เพดานเปลี่ยนการขาดทุนที่ไม่มีขอบเขตให้เป็นการขาดทุนก้อนใหญ่ที่รู้ขนาด ด้วยการคูณสองและเพดานสิบระดับ ช่วงที่ชนเพดานจะเสีย 1,023 เท่าของการขาดทุนฐาน ให้กำหนดขนาดบัญชีสำหรับตัวเลขนั้น
มองตัวคูณแบบอ่อนว่าเป็นกลยุทธ์อื่น
ตัวคูณ 1.3 รอดจากช่วงขาดทุนที่ยาวกว่าได้ แต่หลังขาดทุนสิบครั้ง การชนะของมันจะจ่ายคืนทั้งช่วงได้ก็ต่อเมื่อได้กำไรราวสามเท่าของที่การขาดทุนขนาดเดียวกันเสีย
รายละเอียดเพิ่มเติม
มาร์ติงเกลปรากฏในรายงาน MT5 อย่างไร
มาร์ติงเกลเป็นกฎกำหนดขนาด หลักฐานจึงอยู่ในแถวที่เกี่ยวกับขนาดและความเสี่ยงของสถานะที่เปิดอยู่ ไม่ใช่ในอัตราชนะ EA ทุกตัวที่อยู่ในรายการที่นี่ตอนนี้เทรดด้วยล็อตคงที่ขนาดเดียว ประวัติออเดอร์ของพวกมันจึงแสดงให้เห็นว่าแถวเหล่านั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อขนาดไม่เคยเปลี่ยน
| แถวในรายงาน MT5 | ประวัติออเดอร์ล็อตคงที่ปัจจุบัน 18 ชุด | สิ่งที่บันไดแบบคูณสองทำ |
|---|---|---|
| คอลัมน์ Volume ของตาราง Deals | ขนาดล็อตเดียวต่อประวัติออเดอร์ ตลอดการปิด 5,966 ครั้ง | เพิ่มขึ้นหลังการขาดทุนทุกครั้ง รีเซ็ตหลังการชนะ |
| Equity Drawdown Maximal ÷ Balance Drawdown Maximal | 1.03–1.30 ในทั้ง 18 ชุด | ออเดอร์ที่ถือค้างดึงอิควิตี้ลง ขณะที่บาลานซ์นับเฉพาะการปิด |
| Largest loss trade ÷ Average loss trade | 1.28–6.65 มัธยฐาน 1.94 | การขาดทุนครั้งที่เก้าติดกันใหญ่เป็น 256 เท่าของครั้งแรก |
| Maximum consecutive losses (ขาดทุนติดต่อกันสูงสุด) | 2 ถึง 13 มัธยฐาน 5.5; 10 ครั้งขึ้นไปใน 3 จาก 18 ชุด | หลังขาดทุน 10 ครั้ง การเข้าครั้งถัดไปคือ 1,024 เท่าของล็อตฐาน |
ประวัติออเดอร์สองชุดอยู่ที่ขอบบนของช่วงโดยไม่มีบันไดใด ๆ Matins ไปถึง 6.65 จากออเดอร์ Buy GBP/JPY ครั้งเดียวเมื่อ 2020-03-19 ที่ขาดทุน 151.9 pip ที่ 0.1 ล็อต Halyard ไปถึง 1.30 เพราะไม่มีจุดตัดขาดทุนและถือ Buy กับ Sell พร้อมกันได้ ตาราง Deals ชี้ขาดค่าผิดปกติได้ทุกกรณี
ตรวจได้ที่ไหนใน MT5 ก่อนลงเงิน
- ในแท็บ Inputs ของ Strategy Tester มองหาตัวคูณที่มากกว่า 1.0 เพดานจำนวนระดับสูงสุด และจุดตัดขาดทุนที่ค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์
- รันการทดสอบแล้วเทียบแถวดรอว์ดาวน์และแถวการขาดทุนกับช่วงค่าข้างบน
- ในตาราง Deals อ่านคอลัมน์ Volume ของดีลที่ตามหลังการขาดทุนแต่ละครั้ง
- ใน Specification ของสัญลักษณ์ ตรวจ Maximal volume: บันไดแบบคูณสองที่เริ่มจาก 0.01 ล็อตต้องใช้ 10.24 ล็อตหลังขาดทุนสิบครั้ง
คำที่เกี่ยวข้องและสิ่งที่ควรตรวจต่อไป
มาร์ติงเกลมีกลไกการเพิ่มสถานะให้ฝั่งที่ขาดทุนร่วมกับการเทรดแบบกริด ความต่างอยู่ที่ว่าสถานะที่เพิ่มเข้าไปใหญ่กว่าหรือไม่ แถวขาดทุนติดต่อกันคือช่วงขาดทุนติดต่อกันที่แย่ที่สุด และบันไดที่มาร์จิ้นหมดจะจบลงด้วยมาร์จิ้นคอล หน้ากลยุทธ์มาร์ติงเกลเล่นซ้ำบันไดแบบคูณสองบนออเดอร์ที่เผยแพร่ เพื่อแสดงว่ามันพังตรงไหน
คำถามที่พบบ่อย
- มาร์ติงเกลได้ผลจริงหรือไม่
- ได้ผลเฉพาะเมื่อมีทุนไม่จำกัด ขนาดที่ต้องใช้โตแบบเรขาคณิตขณะที่บาลานซ์ไม่ได้โตตาม มันจึงได้ผลจนกว่าช่วงขาดทุนจะยาวเกินบาลานซ์
- จะรู้ได้อย่างไรว่า EA เป็น EA มาร์ติงเกล
- ตรวจแท็บ Inputs ว่ามีตัวคูณล็อตมากกว่า 1.0 หรือไม่ ซึ่งมักอยู่คู่กับเพดานจำนวนระดับสูงสุดและจุดตัดขาดทุนที่เป็นศูนย์ จากนั้นรัน Strategy Tester: ในตาราง Deals ถ้า Volume เพิ่มขึ้นหลังดีลที่ขาดทุนและรีเซ็ตหลังการชนะ ก็ชี้ขาดได้ทันที
- มาร์ติงเกลแบบอ่อนที่ใช้ตัวคูณ 1.3 ปลอดภัยกว่าหรือไม่
- มันล้มเหลวช้ากว่า ไม่ได้ล้มเหลวต่างออกไป หลังขาดทุนสิบครั้ง บันได 1.3 เสียไปราว 42.6 เท่าของการขาดทุนฐาน และการเข้าครั้งถัดไปราว 13.8 เท่าของล็อตฐาน เทียบกับ 1,023 และ 1,024 ของการคูณสอง แต่การเข้าครั้งนั้นจะจ่ายคืนทั้งช่วงได้ก็ต่อเมื่อการชนะได้กำไรราว 3.1 เท่าของที่การขาดทุนขนาดเดียวกันเสีย ขณะที่การคูณสองต้องการเพียงราว 1.0
- มี EA บน AIStrategyMiner ที่ใช้มาร์ติงเกลหรือไม่
- ไม่มี รายการปัจจุบันทั้ง 18 ตัวระบุว่าใช้การกำหนดขนาดแบบล็อตคงที่และไม่มีวิธีกู้คืน จากการปิดออเดอร์ 5,966 ครั้งในประวัติออเดอร์ที่เผยแพร่ ไม่มี EA ตัวใดใช้ขนาดล็อตมากกว่าหนึ่งขนาด