Принимать долю прибыльных за риск
Цикл мартингейла по определению заканчивается прибылью, поэтому почти каждый цикл прибыльный. Доля прибыльных скрывает цену провалившегося цикла — весь счёт.
Мартингейл
также: мартингейл в форексе, стратегия удвоения, множитель восстановления
Мартингейл — правило размера позиции, умножающее лот после каждого убытка, обычно вдвое, чтобы одна прибыльная сделка вернула всю серию убытков и исходную цель. В советнике MT5 он виден как входной множитель лота и объём, растущий после убыточных сделок.
Коротко
- Тип термина
- Стратегия
- Уровень
- Средний
- Где применяется
- Оценка советника · Бэктестинг · Управление риском
Простыми словами
Проиграл — следующая сделка вдвое крупнее; снова проиграл — ещё вдвое крупнее. Следующая прибыль оплачивает всё, что было до неё. Это срабатывает каждый раз, пока серия убытков не окажется длиннее, чем может профинансировать счёт, — и тогда она забирает счёт.
Почему это важно
Мартингейл продают на цифрах, которые он приукрашивает: длинные отрезки мелкой регулярной прибыли и один убыток размером со всё накопленное. Такая форма выглядит лучше всего в короткой истории торговли и хуже всего — в длинной.
- Он превращает редкое событие в неизбежное. При равных шансах сделка начинает десять убытков подряд примерно один раз из 1 024 попыток, а длинная история торговли содержит тысячи попыток.
- Он приукрашивает строки, которые покупатель читает первыми: доля прибыльных, гладкость кривой и профит-фактор выглядят лучше всего прямо перед крахом.
- Его легко спрятать в описании и трудно спрятать в отчёте тестера.
Как работает стратегия
- 1Открыть позицию базовым лотом. После убыточного закрытия открыть следующую позицию кратным этого лота, по традиции — двойным.
- 2После k убытков подряд следующий вход равен 2^k базовых лотов, а серия уже стоила 2^k − 1 базовых убытков.
- 3Прибыль, равная по величине убытку, возвращает серию плюс цель и сбрасывает размер. Это верно только при неограниченном капитале.
Подходящие рыночные условия
- Боковики, где цена снова и снова возвращается к одним и тем же уровням, поэтому серии быстро заканчиваются и метод выглядит надёжным.
- Ни на одно условие нельзя положиться заранее.
Основные преимущества
- Очень высокая доля прибыльных циклов и гладкая кривая — пока серия не переживёт счёт.
- Он не требует умения прогнозировать — только выход и множитель.
Основные риски
- Требуемый размер растёт геометрически: десять убытков подряд делают следующий вход в 1 024 раза больше базового лота.
- Серию заканчивает брокер, а не стратегия: стоп-аут по марже или максимальный объём символа останавливают лестницу раньше, чем придёт прибыль.
Типичное поведение советника
- Размер лота растёт после убыточных сделок и сбрасывается после прибыльной.
- Когда убыточные колена остаются открытыми, пока лестница к ним добавляет, просадка по средствам намного опережает просадку по балансу.
- Крупнейший убыток во много раз больше среднего убытка, потому что последнее колено глубокой серии — самая большая позиция, которую открывает советник.
Как распознать это в советнике
- Входной параметр с названием multiplier, lot multiplier, martingale factor или recovery factor и значением по умолчанию выше 1,0.
- Параметр максимума сделок или максимума уровней, который существует потому, что иначе у лестницы не было бы конца.
- Нет параметра стоп-лосса, или стоп-лосс по умолчанию равен нулю.
Пример
Счёт 5 000 $, 0,01 лота по EUR/USD, удваиваемые после каждого убытка, со стопом 20 пипсов, который при базовом лоте стоит 2 $.
- Убытки 1–5
- 0,01 → 0,16 лота
- Всего потеряно 62 $.
- Убыток 8
- 1,28 лота
- Всего потеряно 510 $.
- Убыток 11
- 10,24 лота
- Один этот убыток — 2 048 $.
- Сделка 12
- 20,48 лота
- Её стоп стоил бы 4 096 $.
При равных шансах у любой сделки есть шанс 1 из 2 048 открыть одиннадцать убытков подряд: редкость для одной сделки, обыденность для длинной истории торговли.
Расчёт 0,01 × 2^11 = 20,48 лота · (2^11 − 1) × 2 $ = 4 094 $ потеряно до сделки 12
Результат Одиннадцать обычных убытков оставляют 906 $, а стоп восстановительной сделки стоит 4 096 $
Как это используется
Используйте термин как фильтр: читайте входные параметры и строки отчёта тестера о размере позиций раньше, чем долю прибыльных.
| Диапазон | Что означает |
|---|---|
| Один размер лота, просадка по средствам в пределах примерно 1,3× просадки по балансу | Фиксированный лот; все 18 текущих советников здесь укладываются в эту полосу. |
| Множитель выше 1,0 с ограничением уровней | Базовый лот × multiplier^cap — позиция, которую нужно профинансировать. |
| Объём, растущий после убыточных сделок | Мартингейл, что бы ни говорило описание. |
| Множитель без стопа и без ограничения | Убыток ограничен только счётом. |
- Считайте самую длинную серию убытков главной цифрой: базовый лот × 2^серия — размер, до которого должна дойти лестница удвоения.
- Делайте скидку на короткую историю торговли: появится ли роковая серия, зависит от того, сколько сделок попало в выборку.
Все 18 советников текущего каталога заявляют фиксированный лот и никакого метода восстановления, и каждый публикует журнал своих сделок.
Частые ошибки
Верить, что ограничение уровней делает его безопасным
Ограничение превращает неограниченный убыток в большой, но известный. При удвоении и ограничении в десять уровней ограниченная серия теряет 1 023 базовых убытка; под это и рассчитывайте счёт.
Считать мягкий множитель другой стратегией
Множитель 1,3 переживает более длинные серии, но после десяти убытков его прибыль возвращает серию, только если приносит примерно втрое больше, чем стоит убыток того же размера.
Подробнее
Как мартингейл проявляется в отчёте MT5
Мартингейл — это правило размера позиции, поэтому улики лежат в строках о размере и открытом риске, а не в доле прибыльных. Каждый советник, представленный здесь сейчас, торгует одним фиксированным лотом, так что их журналы показывают, как выглядят эти строки, когда размер никогда не меняется.
| Строка отчёта MT5 | 18 текущих журналов с фиксированным лотом | Что делает лестница удвоения |
|---|---|---|
| Столбец Volume (объём) таблицы Deals (сделки) | Один размер лота на журнал на 5 966 закрытиях | Растёт после каждого убытка, сбрасывается после прибыли |
| Equity Drawdown Maximal ÷ Balance Drawdown Maximal | 1,03–1,30 у всех 18 | Удерживаемые колена топят средства, а баланс учитывает только закрытия |
| Largest loss trade ÷ Average loss trade | 1,28–6,65, медиана 1,94 | Девятый убыток подряд в 256 раз больше первого |
| Maximum consecutive losses | от 2 до 13, медиана 5,5; 10 и больше у 3 из 18 | После 10 убытков следующий вход в 1 024 раза больше базового |
Два журнала выходят на верх своих полос без всякой лестницы. Matins доходит до 6,65 из-за одной покупки GBP/JPY 2020-03-19, которая потеряла 151,9 пипса при лоте 0,1. Halyard доходит до 1,30, потому что у него нет стопа и он может держать покупку и продажу одновременно. Любой выброс решает таблица Deals.
Где проверить это в MT5 до вложения денег
- На вкладке Inputs тестера стратегий (Strategy Tester) ищите множитель выше 1,0, ограничение максимума уровней и стоп-лосс, по умолчанию равный нулю.
- Запустите тест и сравните строки просадки и убытков с полосами выше.
- В таблице Deals читайте столбец Volume на сделке после каждого убытка.
- В Specification (спецификации) символа проверьте Maximal volume: лестнице удвоения от 0,01 лота после десяти убытков нужно 10,24 лота.
Связанные термины и что проверить дальше
Мартингейл разделяет механику «добавлять к убыточной позиции» с сеточной торговлей; разница в том, крупнее ли добавленная позиция. Строка убытков подряд — это худшая серия убытков, а лестница, у которой кончилась маржа, заканчивается маржин-коллом. Страница стратегии «Мартингейл» прогоняет лестницу удвоения по опубликованным сделкам и показывает, где она ломается.
Часто задаваемые вопросы
- Мартингейл действительно работает?
- Только при неограниченном капитале. Нужный ему размер растёт геометрически, а баланс — нет, поэтому он работает, пока серия убытков не переживёт баланс.
- Как понять, что советник — мартингейл?
- Проверьте вкладку Inputs (входные параметры): множитель лота выше 1,0, обычно рядом с ограничением максимума уровней и нулевым стоп-лоссом. Затем запустите Strategy Tester (тестер стратегий): если в таблице Deals (сделки) объём растёт после убыточной сделки и сбрасывается после прибыльной, вопрос решён.
- Мягкий мартингейл с множителем 1,3 безопаснее?
- Он проваливается позже, а не иначе. После десяти убытков лестница 1,3 потеряла около 42,6 базовых убытка, а её следующий вход — около 13,8 базового лота, против 1 023 и 1 024 при удвоении. Но этот вход возвращает серию, только если прибыль приносит примерно в 3,1 раза больше, чем стоит убыток того же размера, тогда как удвоению нужно около 1,0.
- Есть ли на AIStrategyMiner советники с мартингейлом?
- Нет. Все 18 текущих советников заявляют фиксированный лот и никакого метода восстановления. На 5 966 закрытиях в их опубликованных журналах ни один советник не использует больше одного размера лота.