승률을 리스크로 읽는 것
마틴게일 사이클은 승리로 끝나도록 정의되어 있으므로 거의 모든 사이클이 이긴다. 승률은 실패한 사이클이 치르는 비용, 곧 계좌 전체를 가린다.
마틴게일
다른 표현: 마틴게일 사이징, 배가 전략, 회복 배수
마틴게일은 손실이 날 때마다 랏을 보통 두 배로 곱해, 한 번의 승리로 손실 연쇄 전체와 원래 목표 수익까지 회복하려는 포지션 사이징 규칙이다. MT5 EA에서는 랏 배수 입력값과, 손실 거래 뒤에 늘어나는 거래량으로 드러난다.
한눈에 보기
- 용어 유형
- 전략
- 난이도
- 중급
- 사용 상황
- EA 평가 · 백테스트 · 리스크 관리
쉽게 말하면
지면 두 배로 크게 거래한다. 또 지면 다시 두 배로. 다음 한 번의 승리가 그 전의 모든 손실을 갚는다. 손실 연쇄가 계좌가 감당할 수 있는 길이를 넘기 전까지는 매번 통하고, 넘는 순간 계좌를 가져간다.
왜 중요한가
마틴게일은 자신에게 유리하게 보이는 숫자로 팔린다. 작고 규칙적인 이익이 길게 이어지다가, 그 전부만 한 손실이 한 번 온다. 이 모양은 짧은 기록에서 가장 좋아 보이고 긴 기록에서 가장 나빠 보인다.
- 드문 사건을 확실한 사건으로 바꾼다. 승패 확률이 반반이면 어떤 거래가 10연패의 시작이 되는 일은 약 1,024번에 한 번이지만, 긴 기록에는 수천 번의 시도가 담겨 있다.
- 구매자가 가장 먼저 읽는 행을 좋아 보이게 만든다. 승률, 곡선의 매끄러움, 프로핏 팩터가 모두 파산 직전에 가장 좋아 보인다.
- 상품 설명에서는 숨기기 쉽고 테스터 리포트에서는 숨기기 어렵다.
전략이 작동하는 방식
- 1기준 랏으로 진입한다. 손실로 청산되면 다음 포지션은 그 랏의 배수, 관례적으로 두 배로 진입한다.
- 2k번 연속 손실 뒤의 다음 진입은 기준 랏의 2^k배이며, 그 연쇄는 이미 기준 손실 2^k − 1번만큼의 비용을 치렀다.
- 3손실 한 번의 비용만큼 버는 승리 한 번이 연쇄 전체와 목표 수익을 갚고 랏 크기를 되돌린다. 이것은 자본이 무한할 때만 성립한다.
적합한 시장 상황
- 가격이 계속 같은 수준으로 돌아오는 레인지 장세. 연쇄가 빨리 끝나므로 방법이 건전해 보인다.
- 미리 믿고 기댈 수 있는 조건은 없다.
주요 장점
- 연쇄가 계좌보다 오래 버티기 전까지는 이기는 사이클의 비율이 매우 높고 곡선이 매끄럽다.
- 예측 능력이 필요 없다. 청산 규칙과 배수만 있으면 된다.
주요 위험
- 필요한 랏 크기가 기하급수적으로 커진다. 10연패 뒤의 다음 진입은 기준 랏의 1,024배다.
- 연쇄를 끝내는 것은 전략이 아니라 브로커다. 증거금 부족에 의한 강제 청산(스톱아웃)이나 종목의 최대 거래량이, 승리가 오기 전에 사다리를 멈춰 세운다.
EA의 전형적 동작
- 랏 크기가 손실 거래 뒤에 커지고 승리 뒤에 원래대로 돌아간다.
- 사다리가 손실 중인 포지션을 열어 둔 채 포지션을 더해 가는 경우, 유효증거금 낙폭이 잔고 낙폭을 크게 앞질러 간다.
- 최대 손실이 평균 손실의 몇 배나 된다. 깊은 연쇄의 마지막 포지션이 EA가 여는 가장 큰 포지션이기 때문이다.
EA에서 알아보는 법
- multiplier, lot multiplier, martingale factor, recovery factor 같은 이름의 입력값이 있고 기본값이 1.0보다 크다.
- maximum trades나 maximum levels 같은 입력값이 있다. 그것이 없으면 사다리에 끝이 없기 때문에 존재하는 입력값이다.
- 손절 입력값이 없거나, 손절의 기본값이 0이다.
예시
$5,000 계좌에서 EUR/USD를 0.01랏으로 거래하고 손실마다 두 배로 늘리며, 손절은 20핍으로 기준 랏에서 $2에 해당한다.
- 손실 1–5회
- 0.01 → 0.16랏
- 누적 손실 $62.
- 손실 8회째
- 1.28랏
- 누적 손실 $510.
- 손실 11회째
- 10.24랏
- 이 손실 하나만 $2,048이다.
- 12번째 거래
- 20.48랏
- 이 거래의 손절 비용은 $4,096이다.
승패 확률이 반반이면 어떤 거래든 11연패의 시작이 될 확률은 2,048분의 1이다. 거래 하나로는 드물지만 긴 기록 전체로는 흔한 일이다.
계산 0.01 × 2^11 = 20.48랏 · (2^11 − 1) × $2 = 12번째 거래 전까지 $4,094 손실
결과 평범한 손실 열한 번 뒤에 남는 것은 $906인데, 회복 거래의 손절 비용은 $4,096이다
사용하는 법
이 용어를 필터로 써라. 승률보다 먼저 입력값과 테스터 리포트의 사이징 관련 행을 읽어라.
| 구간 | 의미 |
|---|---|
| 랏 크기가 하나이고, 유효증거금 낙폭이 잔고 낙폭의 약 1.3배 이내 | 고정 랏 사이징이다. 여기 현재 등재된 18개 모두가 이 범위 안에 있다. |
| 1.0을 넘는 배수와 단계 상한 | 기준 랏 × 배수^상한이 자금을 마련해야 할 포지션이다. |
| 손실 거래 뒤에 거래량이 커짐 | 설명에 뭐라고 쓰여 있든 마틴게일이다. |
| 배수가 있고 손절도 상한도 없음 | 손실의 한도는 계좌 잔고뿐이다. |
- 가장 긴 연속 손실을 핵심 수치로 다뤄라. 기준 랏 × 2^연패 수가 두 배 증액 사다리가 도달해야 하는 크기다.
- 짧은 기록은 할인해서 봐라. 치명적인 연쇄가 나타나느냐는 표본에 거래가 몇 건 담겼느냐에 달려 있다.
현재 카탈로그의 EA 18개는 모두 고정 랏에 회복 기법 없음을 명시하고, 각각 거래 내역을 공개한다.
흔한 오해
단계 상한이 있으면 안전하다고 믿는 것
상한은 한없는 손실을 크고 이미 알려진 손실로 바꿀 뿐이다. 두 배씩 늘리고 상한이 10단계라면, 상한에 걸린 연쇄는 기준 손실 1,023번만큼을 잃는다. 계좌 규모는 그 금액에 맞춰 정하라.
완만한 배수를 다른 전략으로 여기는 것
배수 1.3은 더 긴 연쇄를 버티지만, 10연패 뒤에는 그 승리가 같은 크기의 손실 비용의 약 세 배를 벌어야만 연쇄를 갚는다.
자세히
MT5 리포트에서 마틴게일이 드러나는 방식
마틴게일은 사이징 규칙이므로, 증거는 승률이 아니라 크기와 미결 리스크에 관한 행에 있다. 여기 현재 등재된 모든 EA는 하나의 고정 랏으로 거래하므로, 그 거래 내역은 크기가 전혀 변하지 않을 때 그 행들이 어떻게 보이는지를 보여 준다.
| MT5 리포트 행 | 현재 고정 랏 거래 내역 18개 | 두 배 증액 사다리에서 일어나는 일 |
|---|---|---|
| Deals 표의 Volume 열 | 청산 5,966건에 걸쳐 거래 내역마다 랏 크기 하나 | 손실마다 커지고, 승리하면 원래대로 |
| Equity Drawdown Maximal ÷ Balance Drawdown Maximal | 18개 전체에서 1.03–1.30 | 들고 있는 포지션이 유효증거금을 끌어내리는 동안 잔고는 청산만 센다 |
| Largest loss trade ÷ Average loss trade | 1.28–6.65, 중앙값 1.94 | 아홉 번째 연속 손실은 첫 번째의 256배다 |
| Maximum consecutive losses | 2~13, 중앙값 5.5, 18개 중 3개가 10 이상 | 10연패 뒤의 다음 진입은 기준의 1,024배다 |
두 거래 내역은 사다리 없이도 자기 범위의 꼭대기에 있다. Matins는 2020-03-19에 0.1랏으로 151.9핍을 잃은 GBP/JPY 매수 한 건 때문에 6.65에 이른다. Halyard는 손절이 없고 매수와 매도를 동시에 들고 있을 수 있어서 1.30에 이른다. 이상값은 Deals 표가 가려 준다.
자금을 넣기 전에 MT5에서 확인할 곳
- Strategy Tester의 Inputs 탭에서 1.0을 넘는 배수, 최대 단계 상한, 기본값이 0인 손절을 찾는다.
- 테스트를 돌리고 낙폭과 손실 관련 행을 위의 범위와 비교한다.
- Deals 표에서 각 손실 바로 다음 거래의 Volume 열을 읽는다.
- 종목의 Specification에서 Maximal volume을 확인한다. 0.01랏에서 시작하는 두 배 증액 사다리는 10연패 뒤에 10.24랏이 필요하다.
관련 용어와 다음에 확인할 것
마틴게일은 손실 중인 포지션에 더해 가는 구조를 그리드 트레이딩과 공유한다. 차이는 더해지는 포지션이 더 크냐는 것이다. 연속 손실 행은 최대 연속 손실이고, 증거금이 바닥난 사다리는 마진콜로 끝난다. 마틴게일 전략 페이지는 공개된 거래 위에서 두 배 증액 사다리를 재생해 그것이 어디서 무너지는지 보여 준다.
자주 묻는 질문
- 마틴게일은 실제로 통하나요?
- 자본이 무한할 때만 통합니다. 필요한 랏 크기는 기하급수적으로 커지지만 잔고는 그렇지 않으므로, 손실 연쇄가 잔고보다 오래 버티는 순간까지만 통합니다.
- EA가 마틴게일 EA인지 어떻게 알 수 있나요?
- Inputs 탭에서 1.0을 넘는 랏 배수를 찾으십시오. 대개 최대 단계 상한과 0으로 된 손절 옆에 있습니다. 그런 다음 Strategy Tester를 돌리십시오. Deals 표에서 손실 거래 뒤에 거래량이 커지고 승리 뒤에 원래대로 돌아간다면 결론이 납니다.
- 배수 1.3의 소프트 마틴게일은 더 안전한가요?
- 다르게 실패하는 것이 아니라 더 늦게 실패할 뿐입니다. 10연패 뒤 1.3 사다리는 기준 손실 약 42.6번만큼을 잃었고 다음 진입은 기준의 약 13.8배로, 두 배 사다리의 1,023과 1,024에 비하면 작습니다. 하지만 그 진입이 연쇄를 갚으려면 승리 한 번이 같은 크기의 손실 비용의 약 3.1배를 벌어야 하며, 두 배 사다리는 약 1.0배면 됩니다.
- AIStrategyMiner의 EA 중에 마틴게일을 쓰는 것이 있나요?
- 없습니다. 현재 등재된 18개 모두가 고정 랏 사이징과 회복 기법 없음을 명시합니다. 공개된 거래 내역의 청산 5,966건 전체에서 랏 크기를 두 가지 이상 쓴 EA는 하나도 없습니다.