용어 10개
용어가 다루는 범위
-
- 용어 10개
성과
- 용어 4개
전략
- 용어 4개
기술
- 용어 3개
규제
- 용어 9개
플랫폼
위험
용어 10개- 레버리지
- 브로커가 계좌에 통제를 허용하는 명목 규모와 그 대가로 계좌가 예치해야 하는 증거금 사이의 비율로, 1:30 또는 1:500처럼 표기한다.
- 마진콜
- 계좌의 마진 레벨이 명시된 퍼센트까지 떨어지면 발령되는 브로커 경고로, 그보다 낮은 퍼센트인 강제 청산(stop-out)에서 포지션 자동 청산이 뒤따른다.
- 변동성
- 변동성은 시간에 따른 가격 변동의 정도 — 가격이 어느 방향으로가 아니라 얼마나 멀리 움직이는가 — 를 뜻한다. 통계적으로는 수익률의 표준편차이고, MT5 EA 안에서는 평균 실질 변동폭(ATR)로 읽히며, 지난달의 손절 거리가 오늘도 여전히 맞는지를 결정한다.
- 손절
- 손절은 포지션에 붙여 두는 가격 수준으로, 그 값에 닿으면 브로커가 거래를 자동으로 청산해 그 거래의 손실을 한도 안에 가둔다. 브로커 서버에 놓여 있으므로 터미널이 꺼져 있어도 작동한다.
- 위험 대비 보상 비율
- 위험 대비 보상 비율은 단일 거래의 잠재 이익을 잠재 손실로 나눈 값으로, 익절 거리를 손절 거리로 나누어 구한다. 전략이 본전을 지키려면 몇 퍼센트를 이겨야 하는지를 이 값이 확정한다.
- 최대 낙폭
- 측정 기간 동안 계좌 자산이 고점에서 저점까지 떨어진 가장 큰 폭으로, 직전 고점 대비 백분율로 나타낸다.
- 최대 연속 손실
- 최대 연속 손실은 백테스트나 실거래 기록에서 손실 거래가 연달아 이어진 가장 긴 연쇄, 또는 연속된 손실 거래 한 구간 안에서 쌓인 가장 큰 누적 손실이다.
- 포지션 사이징
- 거래 신호를 랏 크기로 바꾸는 규칙. 가장 유용한 형태는 한 번의 거래가 잃을 수 있는 금액을 먼저 고정하고, 손절 거리가 수량을 결정하게 하는 것이다.
- 회복 계수
- 총 순이익을 최대 낙폭으로 나눈 값으로, 전략이 자신의 최악의 손실을 몇 번이나 되벌었는지를 나타낸다. 높을수록 좋다.
- VaR(최대예상손실액)
- VaR(최대예상손실액, Value at Risk)은 정해진 기간과 신뢰수준에서 예상되는 최악의 손실을 모델로 추정한 값이다. 1일 95% VaR이 2%라면 20거래일 중 하루꼴로 계좌가 2%보다 크게 잃을 것이라는 뜻이며, 얼마나 더 잃는지는 전혀 말해 주지 않는다.
성과
용어 10개- 과최적화
- 과최적화는 EA 파라미터를 과거 데이터에 지나치게 정밀하게 맞추어, 백테스트에서는 뛰어나지만 처음 보는 데이터에서는 부진한 전략을 만드는 일이다. 실제 시장 패턴이 아니라 잡음을 이용하기 때문이다.
- 기대값
- 한 거래에서 기대되는 평균 손익으로, 승률 곱하기 평균 이익에서 패률 곱하기 평균 손실을 뺀 값이다. 수익을 내는 전략이 되려면 기대값이 양수여야 한다.
- 모델링 품질
- MT5 전략 테스터가 가격 히스토리가 테스트 구간을 얼마나 완전하게 덮었는지 표시하기 위해 출력하는 백분율 — 실제 틱뿐 아니라 생성된 틱으로 돌린 실행에도 함께 찍힌다.
- 백테스트
- 백테스트는 EA의 매매 규칙을 과거 가격 데이터에 적용해 그 전략이 과거에 어떤 성과를 냈을지 추정하는 시뮬레이션이다.
- 샤프 지수
- 샤프 지수: 위험조정 수익률 지표로, 초과수익을 수익률의 표준편차로 나눈 값이다. 매끄러운 자산 곡선에 높은 점수를 주기 때문에, 마틴게일 EA가 터지기 직전까지 그것을 치켜세울 수 있다.
- 소르티노 지수
- 샤프 지수와 같은 방식으로 만들되 하락 편차로만 나누는 위험조정 수익 지표로, 전략이 이익 구간의 변동성 때문에 감점되지 않는다.
- 손익비율
- 일정 기간의 총이익을 총손실로 나눈 값이다. 손익비율이 1.5를 넘으면 수익성 있는 전략을 뜻하고, 2.0을 넘으면 강한 편에 속한다.
- 승률
- 이익으로 청산된 거래의 비율로, 이긴 거래를 청산된 전체 거래로 나눈 값이다. 손익비와 나란히 볼 때에만 의미를 가진다.
- 연평균 성장률(CAGR)
- CAGR는 복리를 반영해 여러 해에 걸친 수익률을 연 단위로 환산한 값으로, 길이가 서로 다른 백테스트의 결과를 같은 기준으로 맞춰 서로 다른 기간에 검증한 두 전략을 비교할 수 있게 해준다.
- 워크포워드 분석
- 워크포워드 분석은 히스토리의 한 창에서 전략을 다시 최적화하고, 그 설정을 손대지 않은 채 바로 뒤따르는 창에서 매매한 다음, 두 창을 함께 앞으로 밀며 그 일을 반복하는 검증 방법이다 — 인용하는 수치는 손대지 않은 창에서만 나온다.
전략
용어 4개- 그리드 트레이딩
- 그리드 트레이딩은 기준 가격의 위아래로 고정된 가격 간격마다 주문을 배치해, 방향을 예측하는 대신 진동에서 수익을 얻는 전략이다.
- 마틴게일
- 마틴게일은 손실이 날 때마다 랏을 보통 두 배로 곱해, 한 번의 승리로 손실 연쇄 전체와 원래 목표 수익까지 회복하려는 포지션 사이징 규칙이다. MT5 EA에서는 랏 배수 입력값과, 손실 거래 뒤에 늘어나는 거래량으로 드러난다.
- 익절
- 익절은 포지션에 붙여 두는 가격 수준으로, 그 값에 닿으면 브로커가 거래를 자동으로 청산해 이익을 확정한다. 손절과 마찬가지로 브로커 서버에 놓이며, 트레이더는 거래를 열기 전에 그 값을 정한다.
- 트레일링 스톱
- 트레일링 스톱은 수익이 난 거래의 방향으로만 따라 움직이고 결코 되돌아가지 않는 손절이다. 미실현 이익 아래에 바닥을 깔아 두는 장치여서, 미리 정해 둔 목표가 아니라 되돌림이 청산 시점을 결정한다.
기술
용어 4개- 지수 이동평균
- 최근 가격에 더 큰 가중치를 두어 단순 이동평균보다 먼저 방향을 트는 이동평균. EA의 추세 필터와 교차 진입은 다른 어떤 지표보다도 이 지표 위에 자주 세워진다.
- 틱 데이터
- 틱 데이터는 한 종목에서 일어난 모든 개별 가격 변화를 시각과 매수·매도 호가까지 그대로 남긴 기록이며, MT5는 봉과 봉 사이의 경로를 지어내는 대신 «실제 틱 기반의 모든 틱» 모델에서 바로 이 기록을 재생한다.
- 평균 실제 범위(ATR)
- 최근 가격 움직임의 평균 크기를 가격 단위로 재는 변동성 지표입니다. EA는 어제의 조건을 그대로 가정하는 대신 지금의 조건에 맞춰지는 손절 거리와 포지션 크기를 정하는 데 이것을 씁니다.
- 평균방향지수 (ADX)
- ADX 지표는 추세의 강도를 0에서 100 사이의 척도로 측정하지만 방향은 알려주지 않습니다. EA는 이를 국면 필터로 사용해 추세 전략은 높은 값을, 평균회귀 전략은 낮은 값을 기다립니다.
규제
용어 3개- 마이너스 잔고 보호
- 마이너스 잔고 보호는 손실로 거래 계좌가 0 아래로 내려가면 브로커가 잔고를 0으로 되돌려, 고객이 계좌에 있는 금액보다 더 많이 잃지 않게 하는 브로커 정책이다. 적용 여부는 브랜드가 아니라 법인과 계좌 유형을 따른다.
- 제한 관할권(서비스 제한 국가)
- 제한 관할권이란 브로커가 그곳 거주자의 계좌 개설을 받지 않는 국가나 지역으로, 그 거주자에게 서비스를 제공하려면 해당 브로커 법인이 보유하지 않은 라이선스가 필요하기 때문에 제외된다. 목록은 법인마다 따로 공개되며, 그 목록이 EA를 돌릴 수 있는 계좌를 결정한다.
- IB 프로그램(소개 브로커)
- IB 프로그램은 브로커가 자사 수익에서 소개자에게 대가를 지급하는 약정으로, 입금 계좌 1건당 1회성 보상, 거래한 랏마다 반복 배분, 또는 그 둘을 합친 형태로 지급된다.
플랫폼
용어 9개- 가상 사설 서버
- 가상 사설 서버(VPS)는 MetaTrader를 하루 종일 켜 두려고 임대하는 원격 컴퓨터다. 쓰던 컴퓨터가 절전에 들어가거나 연결이 끊겨도 EA는 계속 거래하며, 브로커 서버와 더 가까운 자리에 놓인다.
- 랏 크기
- 외환 거래 크기의 표준화된 단위. 1 표준 랏은 기준 통화 100,000 단위, 1 미니 랏은 10,000 단위, 1 마이크로 랏은 1,000 단위(0.01 랏)에 해당한다.
- 매직 넘버
- Expert Advisor가 보내는 모든 주문에 찍는 정수. 이것으로 자기 포지션을 알아보고 계좌의 나머지는 건드리지 않는다.
- 스왑
- 스왑은 브로커의 일일 롤오버 시각을 넘겨 포지션을 보유할 때 부과되거나 지급되는 금융 비용이다. 두 통화의 금리 차에 브로커 자신의 마크업을 더해 산출된다.
- 스프레드
- 매수 호가(bid)와 매도 호가(ask)의 차이로, 각 거래에서 브로커의 거래 비용을 나타낸다. 더 좁은 스프레드는 고빈도 EA 전략의 비용을 줄인다.
- 슬리피지
- 주문이 요청한 가격과 실제로 체결된 가격의 차이. 어느 쪽으로든 벌어질 수 있지만, 속도로 승부하는 전략에게는 백테스트가 좀처럼 모델링하지 않는 비용이다.
- 엑스퍼트 어드바이저
- MQL5로 작성되어 MetaTrader 5 안에서 실행되며, 프로그램된 규칙에 따라 수동 개입 없이 주문을 넣고 수정하고 청산하는 자동매매 프로그램.
- 체결 모델
- 체결 모델이란 브로커가 주문을 처리하는 방식이다 — 스스로 거래 상대방이 되어 반대편을 받거나, 외부 유동성으로 주문을 내보내거나 — 그리고 그 방식이 누가 누구에게 어떻게 대가를 치르는지, 그 계좌가 어떤 EA를 허용할지를 결정한다.
- ECN 브로커
- 주문의 반대편을 직접 받지 않고 유동성 공급자 풀로 넘기는 브로커. 원시 스프레드를 그대로 제시하고 랏당 수수료를 따로 청구한다.
용어가 쓰이는 모습 보기
가이드가 이 개념들을 한 단계씩 실제로 적용해 보여 줍니다.
배운 것을 EA로 옮기기
AIStrategyMiner Builder에서 블록으로 진입·청산 규칙을 만들고, 무엇이든 결정하기 전에 직접 고른 가격 이력으로 테스트하세요.
- MetaTrader 5용 표준 .ex5 파일을 컴파일하고 Strategy Tester에서 확인합니다.
어떤 EA든 믿고 쓰기 전에 MetaTrader 5의 Strategy Tester에서 테스트하세요. 과거 결과가 미래 결과를 예측하지는 않습니다.
