10 termes
Catalogue
Glossaire
Définitions rigoureuses d'un paragraphe pour les termes utilisés sur ce site. Liées de manière croisée depuis les pages guide, stratégie et symbole.
- 40 termes du glossaire
- 6 thèmes
Ce que couvrent les termes
-
- 10 termes
Performance
- 4 termes
Stratégie
- 4 termes
Technique
- 3 termes
Réglementaire
- 9 termes
Plateforme
A
3 termes- Analyse walk-forward
- L'analyse walk-forward est une méthode de validation qui réoptimise une stratégie sur une fenêtre d'historique, trade ces réglages sans y toucher sur la fenêtre qui suit, puis fait glisser les deux fenêtres et recommence — en ne citant que les segments restés intacts.
- Appel de marge
- Un avertissement du courtier émis quand le niveau de marge d'un compte tombe à un pourcentage annoncé, suivi d'une clôture automatique des positions à un pourcentage plus bas appelé stop-out.
- Average True Range (ATR)
- Un indicateur de volatilité qui mesure la taille moyenne du mouvement récent des prix, en unités de prix. Les EA s'en servent pour fixer des distances de stop et des tailles de position qui s'adaptent aux conditions actuelles au lieu de supposer celles d'hier.
B
1 termes- Backtest
- Backtest : simulation des règles de trading d'un EA appliquées à des données de prix historiques pour estimer la performance qu'aurait eue la stratégie par le passé.
C
2 termes- CAGR (taux de croissance annuel composé)
- Le CAGR est le rendement annualisé sur une période pluriannuelle qui tient compte des intérêts composés. Il normalise les résultats entre des backtests de durées différentes, ce qui permet de comparer deux stratégies testées sur des périodes distinctes.
- Courtier ECN
- Un courtier qui achemine les ordres vers un pool de fournisseurs de liquidité au lieu d'en prendre la contrepartie, en affichant un spread brut et en facturant une commission distincte par lot.
D
3 termes- Dimensionnement de position
- La règle qui transforme un signal de trading en taille de lot — le plus utilement en fixant la perte qu'une seule opération peut coûter et en laissant la distance au stop décider du volume.
- Données de ticks
- Les données de ticks sont l'enregistrement de chaque changement de prix d'un symbole — horodaté, avec son propre bid et son propre ask — et c'est ce que MT5 rejoue dans son modèle « chaque tick basé sur les ticks réels » au lieu d'inventer un trajet entre les bougies.
- Drawdown maximal
- La plus forte baisse du capital du compte, du sommet au creux, sur une période de mesure, en pourcentage du sommet précédent.
E
3 termes- Effet de levier
- Le rapport entre la taille notionnelle qu'un courtier laisse un compte contrôler et la marge qu'il doit immobiliser pour cela, exprimé en 1:30 ou 1:500.
- Espérance mathématique
- Le montant moyen attendu de gain ou de perte par transaction, calculé comme taux de réussite fois gain moyen moins taux de perte fois perte moyenne. Une espérance positive est indispensable à une stratégie rentable.
- Expert Advisor
- Programme de trading automatisé écrit en MQL5 qui s'exécute dans MetaTrader 5 et passe, modifie et clôture des ordres selon des règles programmées, sans intervention manuelle.
F
2 termes- Facteur de profit
- Profit brut total divisé par la perte brute totale sur une période donnée. Un facteur de profit supérieur à 1,5 indique une stratégie rentable ; au-dessus de 2,0 il est solide.
- Facteur de récupération
- Profit net total divisé par le drawdown maximal ; il indique combien de fois la stratégie a regagné sa pire perte. Plus c'est élevé, mieux c'est.
I
1 termes- Indice directionnel moyen (ADX)
- L'indicateur ADX mesure la force d'une tendance sur une échelle de 0 à 100 sans en indiquer le sens. Les EA s'en servent comme filtre de régime : les stratégies de tendance attendent une valeur élevée, celles de retour à la moyenne une valeur basse.
J
1 termes- Juridiction restreinte
- Une juridiction restreinte est un pays ou territoire dont un courtier refuse les résidents, parce que les servir exigerait une licence que son entité ne détient pas. Chaque entité publie sa propre liste, et cette liste décide sur quel compte un EA pourra tourner.
M
3 termes- Martingale
- La martingale est une méthode de dimensionnement qui multiplie le lot après chaque perte, souvent par deux, pour qu'un seul gain rembourse la série plus l'objectif. Dans un EA MT5, on la repère à un paramètre multiplicateur de lot et à un volume qui augmente après une perte.
- Modèle d'exécution
- Le modèle d'exécution est la façon dont un courtier traite un ordre — en prenant lui-même la contrepartie, ou en l'acheminant vers une liquidité externe — et il décide qui paie qui, comment, et quels EA le compte tolérera.
- Moyenne mobile exponentielle
- Une moyenne mobile qui pondère davantage les prix récents que les anciens, si bien qu'elle tourne plus tôt qu'une moyenne simple. Les filtres de tendance et les entrées par croisement des EA reposent sur elle plus que sur tout autre indicateur.
N
1 termes- Numéro magique
- Un entier qu'un Expert Advisor appose sur chaque ordre qu'il envoie, afin de reconnaître ses propres positions et de laisser tout le reste du compte tranquille.
P
3 termes- Pire série de pertes
- La pire série de pertes est la plus longue suite de transactions perdantes consécutives, ou la plus grosse perte cumulée sur une suite contiguë de transactions perdantes, dans un backtest ou un historique réel.
- Programme d'apporteur d'affaires (IB)
- Un programme d'apporteur d'affaires (IB) rémunère une personne ou un site sur les revenus propres du courtier pour chaque client présenté : prime unique par compte financé, part récurrente sur chaque lot tradé, ou les deux.
- Protection contre le solde négatif
- La protection contre le solde négatif est une politique du courtier qui remet à zéro un compte que les pertes font passer sous zéro : le client ne peut pas perdre plus que le compte ne contient. Elle dépend de l'entité et du type de compte, pas de la marque.
Q
1 termes- Qualité de modélisation
- Pourcentage que le testeur de stratégies MT5 affiche pour indiquer à quel point l'historique de prix a couvert la fenêtre testée — y compris sur des exécutions à ticks générés, pas uniquement sur ticks réels.
R
3 termes- Ratio de Sharpe
- Ratio de Sharpe : une mesure de rendement ajusté du risque — le rendement excédentaire divisé par l'écart-type des rendements. Il récompense une courbe de capital lisse, et c'est pourquoi il peut flatter un EA martingale jusqu'à l'instant où celui-ci explose.
- Ratio de Sortino
- Une mesure de rendement ajusté du risque construite comme le ratio de Sharpe mais divisée par la seule déviation à la baisse, de sorte qu'une stratégie n'est pas pénalisée pour la volatilité de ses périodes gagnantes.
- Ratio risque/rendement
- Le ratio risque/rendement rapporte le gain visé à la perte acceptée sur une seule transaction : distance du take profit divisée par distance du stop loss. Il fixe à lui seul le taux de réussite dont une stratégie a besoin pour atteindre le seuil de rentabilité.
S
6 termes- Slippage
- L'écart entre le prix demandé par un ordre et le prix auquel il a été exécuté. Il peut tomber dans les deux sens, mais pour une stratégie qui joue la vitesse c'est un coût que les backtests modélisent rarement.
- Spread
- Différence entre le prix acheteur (bid) et le prix vendeur (ask), représentant le coût de transaction du courtier sur chaque opération. Des spreads plus serrés réduisent le coût des stratégies d'EA à haute fréquence.
- Stop loss
- Le stop loss est un niveau de prix attaché à une position, auquel le courtier la clôture automatiquement pour plafonner la perte de cette transaction. Il réside sur le serveur du courtier : il fonctionne donc même lorsque le terminal est éteint.
- Stop suiveur (trailing stop)
- Le stop suiveur est un stop-loss qui avance dans le sens d'une position gagnante et ne revient jamais en arrière. Il transforme un gain latent en plancher sous la position : c'est le repli qui décide de la sortie, et non un objectif fixé d'avance.
- Surajustement
- Le surajustement consiste à régler les paramètres d'un EA si précisément sur des données historiques que la stratégie brille en backtest et déçoit sur des données inédites, parce qu'elle exploite le bruit plutôt que de vrais schémas de marché.
- Swap
- Le swap est le coût de financement — débit ou crédit — appliqué à toute position conservée au-delà du rollover journalier du courtier : il découle du différentiel de taux d'intérêt entre les deux devises, majoré de la marge du courtier.
T
4 termes- Taille de lot
- Unité standardisée de la taille d'une transaction en forex. Un lot standard équivaut à 100 000 unités de la devise de base ; un mini-lot équivaut à 10 000 unités ; un micro-lot équivaut à 1 000 unités (0,01 lot).
- Take profit
- Le take profit est un niveau de prix attaché à une position, auquel le courtier la clôture automatiquement pour encaisser un gain. Il réside sur le serveur du courtier, comme le stop loss, et le trader le décide avant l'ouverture de la transaction.
- Taux de réussite
- Le pourcentage de transactions qui se clôturent en gain, calculé comme le nombre de transactions gagnantes divisé par le total des transactions clôturées. Il n'a de sens que lu avec le ratio risque/rendement.
- Trading en grille
- Le trading en grille place des ordres à intervalles de prix fixes au-dessus et au-dessous d'un prix de référence et tire son profit de l'oscillation plutôt que d'une prévision de direction.
V
3 termes- Valeur à risque (VaR)
- La valeur à risque (VaR) est une estimation modélisée de la pire perte sur un horizon donné, à un niveau de confiance fixé. Une VaR 1 jour à 95 % de 2 % signifie que le compte devrait perdre plus de 2 % environ un jour sur vingt — sans rien dire de l'ampleur du dépassement.
- Volatilité
- La volatilité est le degré de variation du prix dans le temps — l'ampleur des mouvements, pas leur sens. Statistiquement, c'est l'écart-type des rendements ; dans un EA MT5, c'est l'Average True Range, et elle décide si le stop du mois dernier vaut encore aujourd'hui.
- VPS (serveur privé virtuel)
- Un VPS pour trading est un ordinateur distant loué qui garde MetaTrader ouvert 24 heures sur 24 : l'EA continue de trader quand votre propre machine se met en veille ou perd sa connexion, et la machine se tient plus près des serveurs du courtier.
Voir les termes à l'œuvre
Les guides mettent ces idées en pratique, pas à pas.
Transformez ce que vous apprenez en EA
Assemblez les règles d'entrée et de sortie avec des blocs dans AIStrategyMiner Builder, puis testez-les sur votre propre historique de prix avant de décider quoi que ce soit.
- Compilez un fichier .ex5 standard pour MetaTrader 5 et vérifiez-le dans le Strategy Tester.
Testez tout EA dans le Strategy Tester de MetaTrader 5 avant de vous y fier. Les résultats passés ne prédisent pas les résultats futurs.
