Stratégies

Les EA de suivi de tendance entrent dans le sens d'un mouvement déjà établi et y restent tant qu'il dure. L'entrée décide quand ils traitent ; la sortie décide de quoi l'historique a l'air. Dans la référence du Builder aux réglages d'origine, la même entrée a obtenu 0,97 avec un stop et un objectif fixes, et 0,65 avec un ensemble de sortie à stop suiveur.

Le scalping nomme une durée de détention, pas une idée d'entrée, et ce n'est pas l'unité de temps du graphique qui la fixe — c'est la distance de sortie. Ce qui décide d'un scalpeur, c'est le coût qu'il doit franchir à chaque transaction : avec un stop de 15 pips et une cible de 20 pips, chaque pip de coût aller-retour ajoute 2,9 points au taux de réussite nécessaire pour atteindre l'équilibre.

Les EA grid ouvrent des ordres à intervalles de prix réguliers, construisant un maillage d'entrées d'achat et de vente qui profite de l'oscillation. Gourmands en capital ; nécessitent une gestion rigoureuse du drawdown pour survivre aux régimes de tendance.

Les EA martingale doublent la taille de position après chaque perte pour qu'un gagnant rembourse toute la série. Un cycle finit sur un gain, donc un taux de réussite quasi parfait est acquis d'avance. L'arithmétique décide du reste : avec un stop et un objectif de 30 pips, un plafond de quatre paliers et un coût de 2 pips, le gagnant qui suit quatre pertes ne rembourse pas la série.

Les EA d'arbitrage exploitent des écarts de prix temporaires entre instruments liés. Sensibles à la latence et dépendants du broker. Les variantes retail reposent sur la corrélation statistique plutôt que sur un arbitrage pur entre places de marché.

Les EA d'actualités (news trading) tradent le pic de volatilité autour des publications économiques programmées — un straddle avant l'événement, ou un filtre de blackout qui supprime les entrées à l'approche. Forte variance et brutalement sensibles au spread ; un compte Raw/ECN est obligatoire pour la variante straddle.

Les EA de retour à la moyenne entrent contre le mouvement une fois que le prix s'est écarté d'une distance mesurée de sa moyenne, et visent le retour. L'étiquette ne décrit que l'entrée. Dans la recherche enregistrée du Builder, douze réglages de stop et d'objectif sur chacun des modèles de retournement RSI et Bollinger n'ont jamais dépassé un facteur de profit de 1,0, même dans l'échantillon.

Les EA de cassure (breakout) entrent lorsque le prix sort d'une plage de consolidation définie ou d'un niveau clé avec confirmation de momentum. Ils se positionnent plus tôt que les entrées de tendance par croisement, mais subissent les fausses cassures des marchés peu volatils. Dans la référence du Builder, le modèle à ordres stop en attente a obtenu 1,23 contre 1,05 pour celui à ordre au marché.