Estratégias

EAs seguidores de tendência entram na direção de um movimento já estabelecido e ficam enquanto ele durar. A entrada decide quando operam; a saída decide o formato do histórico. No baseline do Builder com configurações padrão, a mesma entrada fez 0,97 com stop e alvo fixos e 0,65 com um pacote de saída por trailing stop.

Scalping nomeia um tempo de permanência, não uma ideia de entrada, e quem o define não é o tempo gráfico — é a distância de saída. O que decide um scalper é o custo que ele precisa superar em cada operação: com stop de 15 pips e alvo de 20 pips, cada pip de custo de ida e volta soma 2,9 pontos à taxa de acerto necessária para empatar.

EAs de grid abrem ordens em intervalos regulares de preço, formando uma malha de entradas de compra e venda que lucra com a oscilação. Exigem muito capital e um controle rigoroso do drawdown para sobreviver a regimes de tendência.

EAs martingale dobram o tamanho da posição após cada perda para que um único vencedor pague toda a sequência. Um ciclo termina num ganho, então uma taxa de acerto quase perfeita vem embutida antes de qualquer mercado. A aritmética decide o resto: com stop e alvo de 30 pips, teto de quatro degraus e custo de 2 pips, o vencedor após quatro perdas não paga a sequência.

EAs de arbitragem exploram discrepâncias temporárias de preço entre instrumentos relacionados. São sensíveis à latência e dependem da corretora. As variantes de varejo usam correlação estatística em vez de arbitragem pura entre mercados.

EA de trading de notícias: opera o pico de volatilidade em torno de divulgações econômicas agendadas — um straddle antes do evento ou um filtro de blackout que suprime entradas ao seu redor. Alta variância e brutalmente sensível ao spread; uma conta Raw/ECN é obrigatória para a variante de straddle.

EAs de reversão à média entram contra o movimento quando o preço se estica uma distância medida da sua média, mirando o retorno. O rótulo nomeia só a entrada. Na busca registrada do Builder, doze configurações de stop e alvo em cada template de reversão por RSI e Bollinger nunca passaram de fator de lucro 1,0, nem in-sample.

EA de rompimento (breakout) entra quando o preço escapa de uma faixa de consolidação definida ou de um nível-chave com confirmação de momentum. Posiciona-se antes das entradas de tendência por cruzamento, mas fica exposto a rompimentos falsos em mercados de baixa volatilidade. No baseline do Builder, o template de stop pendente fez 1,23 contra 1,05 do de ordem a mercado.