aussi : win rate, pourcentage de gains, taux de réussite des trades
Le pourcentage de transactions qui se clôturent en gain, calculé comme le nombre de transactions gagnantes divisé par le total des transactions clôturées. Il n'a de sens que lu avec le ratio risque/rendement.
À quelle fréquence la stratégie a eu raison, comptée comme une part de toutes ses transactions clôturées. Le chiffre ne dit rien de ce qu'elle a gagné quand elle avait raison ni perdu quand elle avait tort, et c'est pourquoi il ne se lit pas seul.
Le taux de réussite est la statistique la plus souvent affichée sur la page de vente d'un EA et celle qui porte le moins d'information à elle seule. Il compte parce qu'il est la moitié du calcul de l'espérance — et savoir qu'il n'en est que la moitié empêche un chiffre de 90 % de ressembler à un avantage.
Taux de réussite % = Transactions gagnantes ÷ Total des transactions clôturées × 100 Seules les transactions clôturées comptent. Les transactions à l'équilibre doivent être attribuées explicitement — les compter comme des gains peut déplacer le chiffre de plusieurs points sur une stratégie de scalping, donc la convention doit figurer à côté du nombre.
Aucun chiffre seul ne décrit une stratégie. Ces indicateurs changent la lecture de celui-ci.
Deux EA sont vendus sur leur taux de réussite. Multiplier chaque taux par ce qu'il gagne et ce qu'il perd montre lequel a réellement un avantage.
Le taux de réussite a classé ces deux-là à l'envers parce qu'il est un décompte, et que seules les tailles rapportent.
Calcul 0,80 × 25 − 0,20 × 150 = −10 · 0,40 × 300 − 0,60 × 100 = +60
Résultat La stratégie à 40 % est celle qui est rentable
Lisez le taux de réussite comme un facteur d'un produit, jamais comme une note. Sa réponse ne devient utile qu'une fois le gain moyen et la perte moyenne posés sur la table.
| Plage | Ce que cela signifie |
|---|---|
| Cité sans chiffre de gain / perte moyens | Ininterprétable. Le même taux de réussite est compatible avec une stratégie très rentable et avec une stratégie très perdante. |
| Au-dessus de 85 % sur une stratégie qui moyenne à la baisse | Le décompte reste élevé parce que les perdants ne sont jamais clôturés. Les pertes existent en drawdown latent plutôt qu'en transactions. |
| Cohérent entre l'échantillon et le hors-échantillon | Bon signe — le taux de réussite fait partie des statistiques les plus stables, donc un écart important entre fenêtres suggère souvent des règles de sortie ajustées. |
| Mesuré sur plusieurs centaines de transactions | Assez fiable pour planifier. En dessous d'une centaine de transactions, le chiffre bouge de plusieurs points par le seul hasard. |
| Tiré d'une démo ou d'un forward court | Décrit la période, pas la stratégie. Quelques semaines contiennent rarement la condition de marché que les règles de sortie devaient encaisser, donc le chiffre ressort au-dessus du chiffre testé. |
Les fiches EA de AIStrategyMiner publient le taux de réussite à côté du nombre de transactions et de la fenêtre de données, si bien que vous pouvez lire le chiffre face à l'échantillon qui l'a produit. Le faire sur les quatorze exécutions d'ici révèle une limite du tableau ci-dessus : quatre fiches se situent entre 78 % et 80 %, dans la bande que cette page appelle grille et range et signale comme un avertissement — or aucune des quatre ne fait tourner de grille, puisque deux entrent sur un croisement Ichimoku et deux sur le RSI. Deux autres, à 58,10 % et 31,27 %, tombent hors de toutes les bandes proposées. Les bandes esquissent la conception des sorties ; elles ne l'identifient pas. Chaque fiche dépasse bien le gain unitaire qu'exige son propre taux — le rapport (1 − p) ÷ p —, mais cette exigence va de 0,26 pour la fiche à 79,66 % à 2,20 pour celle à 31,27 %, et la marge au-dessus est la plus mince là où le décompte est le plus élevé : environ un cinquième de marge au taux le plus haut contre environ un tiers au plus bas.
Le moyen le plus fiable de relever un taux de réussite est de garder les perdants ouverts jusqu'à leur retour, ce qui convertit des pertes clôturées en drawdown latent. Le décompte s'améliore pendant que le risque réel augmente.
Un EA de tendance et un EA de scalping sont censés avoir des taux différents — les chiffres décrivent la conception des sorties, pas la qualité. Les comparer classe la conception, pas l'avantage.
Sur cinquante transactions, un taux de réussite peut dériver de dix points par le seul hasard. Il devient un chiffre de planification dans les centaines, pas dans les dizaines.
Le spread et le slippage poussent les gagnants marginaux dans la colonne des pertes, et cet effet frappe le plus fort les stratégies au gain moyen faible — précisément celles à taux élevé.
Le plus souvent, cela signifie que la seconde fenêtre était petite. En comparant le taux de backtest de chaque fiche à celui recalculé à partir des transactions clôturées après sa mise en ligne, le mouvement médian sur les treize exécutions d'ici est de 6,1 points — mais une fiche est passée de 55,90 % à 86,67 % sur 15 transactions postérieures, et une autre de 30,99 % à 42,86 % sur 7. À ces tailles, l'écart mesure l'échantillon et non les règles de sortie. Lisez le nombre de transactions de la seconde fenêtre avant de conclure au surajustement.
Compter les transactions à l'équilibre comme des gains peut déplacer un chiffre publié, et tout vendeur devrait annoncer la convention — mais l'effet est souvent nul. Sur les 9 702 transactions des journaux publiés sur ce site, exactement sept se sont clôturées à zéro. La fiche qui en compte le plus en a trois sur 423 transactions, ce qui déplace son taux de 0,7 point. Demandez la convention, puis ouvrez le journal pour voir si la réponse pourrait changer quoi que ce soit.