también: win rate, porcentaje de aciertos, tasa de éxito
El porcentaje de operaciones que cierran con beneficio, calculado como operaciones ganadoras entre el total de operaciones cerradas. Solo tiene sentido leída junto al ratio riesgo/beneficio.
Con qué frecuencia acertó la estrategia, contado como proporción de todas sus operaciones cerradas. No dice nada sobre cuánto ganó cuando acertó ni cuánto perdió cuando falló, y por eso no se puede leer sola.
La tasa de acierto es la estadística que más aparece en las páginas de venta de un EA y la que menos información aporta por sí sola. Importa porque es la mitad del cálculo de la esperanza matemática — y saber que es solo la mitad es lo que impide que un 90 % parezca una ventaja.
Tasa de acierto % = Operaciones ganadoras ÷ Total de operaciones cerradas × 100 Solo cuentan las operaciones cerradas. Las operaciones en el punto de equilibrio deben asignarse de forma explícita — contarlas como ganadoras puede mover la cifra varios puntos en una estrategia de scalping, así que la convención tiene que ir junto al número.
Ninguna cifra por sí sola describe una estrategia. Estas métricas cambian la lectura de esta.
Dos EAs se anuncian por su tasa de acierto. Multiplicar cada tasa por lo que gana y lo que pierde muestra cuál tiene realmente una ventaja.
La tasa de acierto ordenó estas dos al revés porque es un recuento, y solo los tamaños hacen dinero.
Cálculo 0,80 × 25 − 0,20 × 150 = −10 · 0,40 × 300 − 0,60 × 100 = +60
Resultado La estrategia del 40 % es la rentable
Lea la tasa de acierto como un factor de un producto, nunca como una nota. Su respuesta solo sirve cuando la ganancia media y la pérdida media están sobre la mesa.
| Rango | Qué significa |
|---|---|
| Citada sin cifra de ganancia / pérdida media | Ininterpretable. La misma tasa de acierto es compatible con una estrategia muy rentable y con otra muy perdedora. |
| Por encima del 85 % en una estrategia que promedia a la baja | El recuento se mantiene alto porque nunca se cierran los perdedores. Las pérdidas existen como drawdown flotante en lugar de como operaciones. |
| Consistente entre dentro y fuera de muestra | Buena señal — la tasa de acierto es de las estadísticas más estables, así que un salto grande entre ventanas suele apuntar a reglas de salida ajustadas. |
| Medida sobre varios cientos de operaciones | Bastante fiable para planificar. Por debajo de unas cien operaciones la cifra se mueve varios puntos solo por azar. |
| Tomada de una demo o un forward corto | Describe la ejecución, no la estrategia. Unas semanas rara vez contienen la condición de mercado que las reglas de salida debían soportar, así que la cifra tiende a quedar por encima de la probada. |
Las páginas de EA de AIStrategyMiner publican la tasa de acierto junto al número de operaciones y la ventana de datos, así que puede leer la cifra contra la muestra que la produjo. Hacerlo en las catorce ejecuciones de aquí expone un límite de la tabla de arriba: cuatro fichas se sitúan entre el 78 % y el 80 %, dentro de la banda que esta página llama grid y rango y marca como advertencia — y sin embargo ninguna de las cuatro opera un grid, ya que dos entran por un cruce Ichimoku y dos por RSI. Otras dos, al 58,10 % y al 31,27 %, caen fuera de todas las bandas que ofrece la tabla. Las bandas esbozan el diseño de salida; no lo identifican. Cada ficha sí supera el pago que exige su propia tasa de acierto — el cociente (1 − p) ÷ p —, pero esa exigencia oscila entre 0,26 en la ficha del 79,66 % y 2,20 en la del 31,27 %, y el margen por encima es más fino justo donde el recuento es más alto: alrededor de un quinto de holgura en la tasa más alta frente a alrededor de un tercio en la más baja.
La forma más fiable de subir una tasa de acierto es mantener abiertos los perdedores hasta que vuelvan, lo que convierte pérdidas cerradas en drawdown flotante. El recuento mejora mientras el riesgo real sube.
Un EA de tendencia y uno de scalping deben tener tasas distintas — las cifras describen el diseño de salida, no la calidad. Compararlas ordena el diseño, no la ventaja.
Sobre cincuenta operaciones una tasa de acierto puede desviarse diez puntos solo por azar. Se convierte en un número de planificación en los cientos, no en las decenas.
El spread y el deslizamiento empujan a los ganadores marginales a la columna de pérdidas, y ese efecto golpea más fuerte a las estrategias de ganancia media pequeña — exactamente las de tasa alta.
Normalmente significa que la segunda ventana era pequeña. Comparando la tasa de backtest de cada ficha con la recalculada a partir de las operaciones cerradas tras su publicación, el movimiento mediano en las trece ejecuciones de aquí es de 6,1 puntos — pero una ficha saltó del 55,90 % al 86,67 % con 15 operaciones posteriores, y otra del 30,99 % al 42,86 % con 7. A esos tamaños el salto mide la muestra, no las reglas de salida. Lea el número de operaciones de la segunda ventana antes de concluir nada sobre sobreajuste.
Contar como ganadoras las operaciones en el punto de equilibrio puede mover una cifra publicada, y todo vendedor debería declarar la convención — pero a menudo el efecto es nulo. De las 9.702 operaciones de los registros publicados en este sitio, exactamente siete cerraron en cero. La ficha que más acumula tiene tres en 423 operaciones, lo que mueve su tasa 0,7 puntos. Pida la convención y luego abra el registro para ver si la respuesta podría cambiar algo.