anche: win rate, tasso di successo, percentuale di successo
La percentuale di operazioni che chiudono in profitto, calcolata come operazioni vincenti diviso il totale delle operazioni chiuse. Ha senso solo letta insieme al rapporto rischio/rendimento.
Quanto spesso la strategia ha avuto ragione, contato come quota di tutte le sue operazioni chiuse. Non dice nulla su quanto ha guadagnato quando aveva ragione né su quanto ha perso quando aveva torto, ed è per questo che non si legge da sola.
La percentuale di operazioni vincenti è la statistica più esposta nelle pagine di vendita di un EA e quella che da sola porta meno informazione. Conta perché è metà del calcolo dell'aspettativa — e sapere che è solo metà è ciò che impedisce a un 90 % di sembrare un vantaggio.
Percentuale di vincita % = Operazioni vincenti ÷ Totale operazioni chiuse × 100 Contano solo le operazioni chiuse. Le operazioni in pareggio vanno assegnate esplicitamente — contarle come vincenti può spostare la cifra di diversi punti su una strategia di scalping, quindi la convenzione va indicata accanto al numero.
Nessun numero da solo descrive una strategia. Queste metriche cambiano la lettura di questo valore.
Due EA vengono pubblicizzati sulla loro percentuale di vincita. Moltiplicare ciascuna percentuale per quanto guadagna e quanto perde mostra quale ha davvero un vantaggio.
La percentuale di vincita ha ordinato queste due al contrario perché è un conteggio, e solo le dimensioni fanno i soldi.
Calcolo 0,80 × 25 − 0,20 × 150 = −10 · 0,40 × 300 − 0,60 × 100 = +60
Risultato La strategia al 40 % è quella redditizia
Leggi la percentuale di vincita come un fattore di un prodotto, mai come un voto. La sua risposta serve solo quando guadagno medio e perdita media sono sul tavolo.
| Intervallo | Significato |
|---|---|
| Citata senza cifra di guadagno / perdita medi | Non interpretabile. La stessa percentuale è compatibile con una strategia fortemente redditizia e con una fortemente in perdita. |
| Sopra l'85 % su una strategia che media al ribasso | Il conteggio resta alto perché i perdenti non vengono mai chiusi. Le perdite esistono come drawdown flottante invece che come operazioni. |
| Coerente tra in-sample e out-of-sample | Buon segno — la percentuale di vincita è tra le statistiche più stabili, quindi uno scarto ampio tra finestre suggerisce spesso regole di uscita adattate. |
| Misurata su diverse centinaia di operazioni | Abbastanza affidabile per pianificare. Sotto il centinaio di operazioni la cifra si muove di diversi punti per solo caso. |
| Presa da una demo o da un forward breve | Descrive il periodo, non la strategia. Poche settimane raramente contengono la condizione di mercato che le regole di uscita dovevano reggere, quindi la cifra tende a stare sopra quella testata. |
Le pagine EA di AIStrategyMiner pubblicano la percentuale di vincita accanto al numero di operazioni e alla finestra dei dati, così puoi leggere la cifra contro il campione che l'ha prodotta. Farlo sulle quattordici esecuzioni qui mostra un limite della tabella sopra: quattro schede stanno tra il 78 % e l'80 %, dentro la fascia che questa pagina chiama griglia e range e segnala come avvertimento — eppure nessuna delle quattro gira una griglia, dato che due entrano su un incrocio Ichimoku e due su RSI. Altre due, al 58,10 % e al 31,27 %, cadono fuori da ogni fascia offerta dalla tabella. Le fasce abbozzano il disegno delle uscite; non lo identificano. Ogni scheda supera davvero il rapporto che la sua stessa percentuale richiede — il quoziente (1 − p) ÷ p —, ma quella richiesta oscilla da 0,26 nella scheda al 79,66 % a 2,20 in quella al 31,27 %, e il margine sopra è più sottile proprio dove il conteggio è più alto: circa un quinto di spazio alla percentuale più alta contro circa un terzo a quella più bassa.
Il modo più affidabile per alzare una percentuale di vincita è tenere aperti i perdenti finché non tornano, il che converte perdite chiuse in drawdown flottante. Il conteggio migliora mentre il rischio reale sale.
Un EA di tendenza e uno di scalping devono avere percentuali diverse — le cifre descrivono il disegno delle uscite, non la qualità. Confrontarle ordina il disegno, non il vantaggio.
Su cinquanta operazioni una percentuale può scostarsi di dieci punti per solo caso. Diventa un numero di pianificazione nelle centinaia, non nelle decine.
Spread e slippage spingono i vincenti marginali nella colonna delle perdite, e l'effetto colpisce più duramente le strategie con guadagno medio piccolo — esattamente quelle ad alta percentuale.
Di solito significa che la seconda finestra era piccola. Confrontando la percentuale di backtest di ogni scheda con quella ricalcolata dalle operazioni chiuse dopo la pubblicazione, il movimento mediano sulle tredici esecuzioni qui è di 6,1 punti — ma una scheda è passata dal 55,90 % all'86,67 % su 15 operazioni successive, e un'altra dal 30,99 % al 42,86 % su 7. A quelle dimensioni lo scarto misura il campione, non le regole di uscita. Leggi il numero di operazioni della seconda finestra prima di concludere alcunché sull'overfitting.
Contare come vincenti le operazioni in pareggio può spostare una cifra pubblicata, e ogni venditore dovrebbe dichiarare la convenzione — ma spesso l'effetto è nullo. Sulle 9.702 operazioni nei registri pubblicati su questo sito, esattamente sette hanno chiuso a zero. La scheda che ne ha di più ne conta tre su 423 operazioni, il che sposta la sua percentuale di 0,7 punti. Chiedi la convenzione, poi apri il registro e verifica se la risposta potrebbe cambiare qualcosa.