também: win rate, percentual de acerto, taxa de sucesso
O percentual de operações que fecham com lucro, calculado como operações vencedoras dividido pelo total de operações encerradas. Só faz sentido lido junto com a relação risco/retorno.
Com que frequência a estratégia acertou, contado como parcela de todas as suas operações encerradas. Não diz nada sobre quanto ganhou quando acertou nem quanto perdeu quando errou, e é por isso que não pode ser lido sozinho.
A taxa de acerto é a estatística mais estampada na página de vendas de um EA e a que menos informação carrega sozinha. Ela importa porque é metade do cálculo da expectativa — e saber que é só metade é o que impede um número de 90 % de parecer uma vantagem.
Taxa de acerto % = Operações vencedoras ÷ Total de operações encerradas × 100 Só contam operações encerradas. Operações no zero a zero precisam ser atribuídas explicitamente — contá-las como ganho pode mover o número em vários pontos numa estratégia de scalping, então a convenção tem que vir ao lado do valor.
Nenhum número sozinho descreve uma estratégia. Estas métricas mudam a leitura desta.
Dois EAs são anunciados pela taxa de acerto. Multiplicar cada taxa pelo que ela ganha e pelo que perde mostra qual realmente tem vantagem.
A taxa de acerto ordenou essas duas ao contrário porque é uma contagem, e só os tamanhos fazem dinheiro.
Cálculo 0,80 × 25 − 0,20 × 150 = −10 · 0,40 × 300 − 0,60 × 100 = +60
Resultado A estratégia de 40 % é a lucrativa
Leia a taxa de acerto como um fator de um produto, nunca como nota. A resposta dela só serve quando o ganho médio e a perda média estão na mesa.
| Faixa | O que significa |
|---|---|
| Citada sem número de ganho / perda médios | Ininterpretável. A mesma taxa de acerto é compatível com uma estratégia fortemente lucrativa e com outra fortemente perdedora. |
| Acima de 85 % numa estratégia que faz preço médio | A contagem se mantém alta porque os perdedores nunca são encerrados. As perdas existem como drawdown flutuante em vez de operações. |
| Consistente entre dentro e fora da amostra | Bom sinal — a taxa de acerto está entre as estatísticas mais estáveis, então um salto grande entre janelas costuma apontar regras de saída ajustadas. |
| Medida ao longo de várias centenas de operações | Confiável o bastante para planejar. Abaixo de cerca de cem operações o número se move vários pontos só por acaso. |
| Tirada de uma demo ou de um forward curto | Descreve o período, não a estratégia. Poucas semanas raramente contêm a condição de mercado que as regras de saída deveriam aguentar, então o número tende a ficar acima do testado. |
As páginas de EA do AIStrategyMiner publicam a taxa de acerto ao lado da quantidade de operações e da janela de dados, então você pode ler o número contra a amostra que o produziu. Fazer isso nas catorze execuções daqui expõe um limite da tabela acima: quatro fichas ficam entre 78 % e 80 %, dentro da faixa que esta página chama de grid e range e marca como alerta — e mesmo assim nenhuma das quatro roda um grid, já que duas entram por um cruzamento Ichimoku e duas por RSI. Outras duas, a 58,10 % e 31,27 %, caem fora de todas as faixas que a tabela oferece. As faixas esboçam o desenho das saídas; não o identificam. Cada ficha de fato supera o retorno que a própria taxa exige — a razão (1 − p) ÷ p —, mas essa exigência varia de 0,26 na ficha de 79,66 % a 2,20 na de 31,27 %, e a folga acima dela é mais fina justamente onde a contagem é mais alta: cerca de um quinto de folga na taxa mais alta contra cerca de um terço na mais baixa.
O jeito mais confiável de subir uma taxa de acerto é manter os perdedores abertos até voltarem, o que converte perdas encerradas em drawdown flutuante. A contagem melhora enquanto o risco real sobe.
Um EA de tendência e um de scalping devem ter taxas diferentes — os números descrevem o desenho das saídas, não a qualidade. Compará-los ordena o desenho, não a vantagem.
Em cinquenta operações uma taxa de acerto pode variar dez pontos só por acaso. Ela vira número de planejamento nas centenas, não nas dezenas.
Spread e slippage empurram os vencedores marginais para a coluna de perdas, e esse efeito bate mais forte nas estratégias de ganho médio pequeno — exatamente as de taxa alta.
Em geral significa que a segunda janela era pequena. Comparando a taxa de backtest de cada ficha com a recalculada a partir das operações encerradas depois da publicação, o movimento mediano nas treze execuções daqui é de 6,1 pontos — mas uma ficha saltou de 55,90 % para 86,67 % em 15 operações posteriores, e outra de 30,99 % para 42,86 % em 7. Nesses tamanhos o salto mede a amostra, não as regras de saída. Leia a quantidade de operações da segunda janela antes de concluir qualquer coisa sobre sobreajuste.
Contar operações no zero a zero como ganho pode mover um número publicado, e todo vendedor deveria declarar a convenção — mas o efeito costuma ser nulo. Das 9.702 operações nos registros publicados neste site, exatamente sete fecharam em zero. A ficha com mais delas tem três em 423 operações, o que move sua taxa em 0,7 ponto. Peça a convenção e depois abra o registro para ver se a resposta poderia mudar algo.