juga: win rate, persentase menang, tingkat keberhasilan
Persentase transaksi yang ditutup untung, dihitung sebagai transaksi menang dibagi seluruh transaksi yang tertutup. Baru bermakna bila dibaca bersama rasio risiko/imbalan.
Seberapa sering strategi itu benar, dihitung sebagai bagian dari seluruh transaksinya yang sudah tertutup. Ia tidak berkata apa pun tentang berapa besar untungnya saat benar atau ruginya saat salah, dan karena itu ia tidak bisa dibaca sendirian.
Tingkat kemenangan adalah statistik yang paling sering dipajang di halaman penjualan EA sekaligus yang paling sedikit isinya bila berdiri sendiri. Ia penting karena merupakan separuh dari perhitungan ekspektansi — dan justru kesadaran bahwa ia hanya separuh itulah yang menahan angka 90 % agar tidak tampak seperti keunggulan.
Tingkat kemenangan % = Transaksi menang ÷ Total transaksi tertutup × 100 Hanya transaksi yang sudah tertutup yang dihitung. Transaksi impas harus ditetapkan secara eksplisit — menghitungnya sebagai menang bisa menggeser angka beberapa poin pada strategi scalping, jadi konvensinya harus dicantumkan di sebelah angkanya.
Satu angka tidak menggambarkan sebuah strategi. Metrik berikut mengubah cara angka ini dibaca.
Dua EA dipasarkan lewat tingkat kemenangannya. Mengalikan tiap tingkat dengan besaran untung dan ruginya memperlihatkan mana yang sungguh punya keunggulan.
Tingkat kemenangan mengurutkan keduanya terbalik karena ia sekadar hitungan, dan yang menghasilkan uang hanyalah ukurannya.
Perhitungan 0,80 × 25 − 0,20 × 150 = −10 · 0,40 × 300 − 0,60 × 100 = +60
Hasil Strategi 40 % itulah yang menguntungkan
Bacalah tingkat kemenangan sebagai satu faktor dari sebuah perkalian, jangan pernah sebagai nilai rapor. Jawabannya baru berguna setelah untung rata-rata dan rugi rata-rata ada di meja.
| Rentang | Artinya |
|---|---|
| Disebut tanpa angka untung / rugi rata-rata | Tidak bisa ditafsirkan. Tingkat kemenangan yang sama cocok untuk strategi yang sangat menguntungkan maupun yang sangat merugi. |
| Di atas 85 % pada strategi yang merata-ratakan turun | Hitungannya tetap tinggi karena yang rugi tidak pernah ditutup. Kerugiannya ada sebagai drawdown mengambang, bukan sebagai transaksi. |
| Konsisten antara in-sample dan out-of-sample | Pertanda baik — tingkat kemenangan termasuk statistik yang lebih stabil, jadi lompatan besar antar jendela biasanya menandakan aturan keluar yang dicocok-cocokkan. |
| Diukur atas beberapa ratus transaksi | Cukup andal untuk direncanakan. Di bawah sekitar seratus transaksi angkanya bergerak beberapa poin hanya karena kebetulan. |
| Diambil dari demo atau forward yang pendek | Menggambarkan periodenya, bukan strateginya. Beberapa minggu jarang memuat kondisi pasar yang seharusnya dihadapi aturan keluarnya, jadi angkanya cenderung di atas angka hasil uji. |
Halaman EA AIStrategyMiner menerbitkan tingkat kemenangan di samping jumlah transaksi dan jendela datanya, sehingga Anda bisa membaca angka itu terhadap sampel yang menghasilkannya. Melakukannya pada empat belas run di sini menyingkap batas tabel di atas: empat listing berada di antara 78 % dan 80 %, di dalam pita yang halaman ini sebut grid dan range serta ditandai sebagai peringatan — padahal tak satu pun dari keempatnya menjalankan grid, sebab dua masuk lewat perpotongan Ichimoku dan dua lewat RSI. Dua lainnya, pada 58,10 % dan 31,27 %, jatuh di luar semua pita yang ditawarkan tabel itu. Pita-pita itu menyketsa rancangan keluar; ia tidak mengidentifikasinya. Tiap listing memang melewati imbalan yang dituntut tingkat kemenangannya sendiri — rasio (1 − p) ÷ p —, tetapi tuntutan itu berayun dari 0,26 pada listing 79,66 % sampai 2,20 pada yang 31,27 %, dan ruang di atasnya paling tipis justru di tempat hitungannya paling tinggi: kira-kira seperlima kelonggaran pada tingkat tertinggi berbanding kira-kira sepertiga pada yang terendah.
Cara paling andal menaikkan tingkat kemenangan adalah membiarkan posisi rugi tetap terbuka sampai balik, yang mengubah kerugian tertutup menjadi drawdown mengambang. Hitungannya membaik sementara risiko sebenarnya naik.
EA tren dan EA scalping memang seharusnya punya tingkat berbeda — angkanya menggambarkan rancangan keluar, bukan mutunya. Membandingkannya memeringkat rancangan, bukan keunggulan.
Pada lima puluh transaksi, tingkat kemenangan bisa melenceng sepuluh poin hanya karena kebetulan. Ia baru menjadi angka perencanaan pada hitungan ratusan, bukan puluhan.
Spread dan slippage mendorong pemenang tipis ke kolom kerugian, dan efek itu paling keras menghantam strategi dengan untung rata-rata kecil — persis yang tingkat kemenangannya tinggi.
Biasanya itu berarti jendela keduanya kecil. Membandingkan tingkat backtest tiap listing dengan tingkat yang dihitung ulang dari transaksi yang tutup setelah pencatatan, gerakan mediannya pada tiga belas run di sini adalah 6,1 poin — tetapi satu listing melompat dari 55,90 % ke 86,67 % dengan 15 transaksi pasca-pencatatan, dan satu lagi dari 30,99 % ke 42,86 % dengan 7. Pada ukuran seperti itu lompatannya mengukur sampel, bukan aturan keluar. Baca jumlah transaksi di jendela kedua sebelum menyimpulkan apa pun tentang overfitting.
Menghitung transaksi impas sebagai menang bisa menggeser angka terbitan, dan setiap penjual memang harus menyatakan konvensinya — tetapi efeknya sering nol. Dari 9.702 transaksi dalam catatan yang diterbitkan di situs ini, tepat tujuh ditutup di nol. Listing yang paling banyak memuatnya punya tiga dari 423 transaksi, yang menggeser tingkatnya 0,7 poin. Tanyakan konvensinya, lalu buka catatannya dan lihat apakah jawabannya bisa mengubah sesuatu.