Cara Membaca Laporan Backtest MT5: 23 Laporan, Apa yang Disembunyikan

Sebuah laporan backtest MT5 adalah klaim tentang satu kumpulan transaksi tertentu yang dihasilkan di atas satu riwayat harga tertentu. Hampir setiap salah baca berasal dari menjatuhkan separuh kalimat itu. Faktor profit yang tercetak paling besar dibaca sebagai sifat milik expert advisor. Padahal ia sifat dari dua hal lain: populasi transaksi yang dicakup laporannya, dan tick yang disuapkan ke tester.

Artikel ini adalah urutan membaca yang menghasilkan sebuah keputusan. Apa yang diandaikan laporan itu sebelum ia mencetak apa pun, metrik mana yang menjawab pertanyaan mana, di mana tiap angka membohongi Anda, dan apa yang diperintahkan tiap bacaan untuk Anda ubah. Prosedur untuk menghasilkan sebuah laporan adalah pekerjaan terpisah — cara menjalankan backtest mengurus itu dari ujung ke ujung.

Setiap angka di bawah ini berasal dari sebuah backtest, dan seluruh 23 jalannya pengujian membawa verdict PASS di bawah gerbang yang kami terapkan pada jalannya pengujian yang sudah selesai. Itu membuat kumpulan ini menjadi kumpulan penyintas, jadi tidak ada apa pun di sini yang menyatakan seberapa sering sebuah backtest lulus. Yang dinyatakannya adalah seperti apa rupa sebuah laporan yang lulus, dilihat dari dalam. Cara kami menjalankan dan melabeli pengujian ini dijabarkan dalam metodologi pengujian kami.

Persiapan: apa yang diandaikan laporannya sebelum ia mencetak satu angka pun

Blok Settings di bagian atas laporan MT5 bukanlah pembuka basa-basi. Ia adalah daftar andaian yang diwarisi setiap angka di bawahnya, dan enam di antaranya menentukan apakah sisanya layak dibaca. Nama broker dan build-nya duduk di baris judul laporannya sendiri — milik kami terbaca Exness-MT5Trial5 (Build 6090).

Daftar Inputs: adalah baris yang dilewati orang, dan justru itulah yang membuat sebuah laporan bisa direproduksi sama sekali: ia adalah himpunan lengkap nilai yang harus Anda masukkan ulang untuk mendapatkan halaman yang sama kembali.

Dua dari baris itu layak mendapat perhatian sejenak. Baris komisi yang nol tidak berarti komisinya diabaikan. Artinya tidak ada komisi yang dikenakan pada simbol yang diuji. Itu dua pernyataan yang berbeda, dan hanya catatan jalannya pengujian yang memberi tahu mana yang berlaku. Dan spread yang tidak diukur bukanlah spread nol: pada 22 dari 23 jalannya pengujian kami, kolom itu kosong karena tidak ada perekam yang berjalan berdampingan dengan pengujiannya. Setiap kaki transaksi sekadar mengambil spread apa pun yang dibawa riwayat M1-nya. Hanya jalannya pengujian GBP/JPY M15 yang bisa menyatakan rata-ratanya sendiri, yaitu 19,14 poin.

Satu jebakan penamaan berada di sini. Kolom yang oleh panduan-panduan lama disebut kualitas modelling dicetak MT5 sebagai History Quality:, di blok Results bersebelahan dengan Bars:, Ticks: dan Symbols:. Mencari “modelling quality” di dalam laporan Build 6090 tidak menemukan apa pun. Di catatan kami sendiri angka itu hadir hanya pada 2 dari 23 manifes, karena ia disimpan ketika laporan sumbernya menyatakan satu — itu sifat dari catatan ini, bukan pengukuran atas seberapa sering MetaTrader mencetaknya. Konsekuensi praktisnya, Anda tidak bisa memakainya sebagai penyaring untuk laporan yang bukan Anda yang menghasilkannya. Sumber data tick adalah pertanyaan yang ada di bawahnya, dan yang satu itu selalu bisa dijawab: tanyakan riwayat mana yang dipakai jalannya pengujian itu.

Membaca laporannya, metrik demi metrik

Baca halamannya dalam urutan ini. Urutan ini sengaja bukan urutan cetak MetaTrader, karena dua pendiskualifikasi termurah justru duduk di bagian bawah laporan.

Berikut seluruh bacaannya dalam satu tabel, memakai label yang benar-benar dicetak laporannya. Kolom “di kumpulan kami” adalah apa yang dilakukan tiap metrik di seluruh 23 jalannya pengujian kami. Itu mengalahkan rentang buku teks, sebab ia diukur pada jenis laporan yang sama dengan yang sedang Anda pegang.

Dua konvensi di blok itu menjegal orang bahkan sebelum penafsiran apa pun dimulai.

Total Trades: dan Total Deals: adalah dua hitungan yang berbeda. Di MetaTrader 5 satu putaran penuh adalah dua deal — satu masuk, satu keluar — jadi laporan yang menampilkan Total Trades: 50 menampilkan Total Deals: 100 di sebelahnya, dan penutupan sebagian menambah deal tanpa menambah trade. Bacalah rasionya terhadap trade, jangan pernah terhadap deal.

Ada enam baris drawdown, bukan satu. Laporannya mencetak Absolute, Maximal dan Relative untuk saldo maupun ekuitas. Lebih buruk lagi, nominal dan persentasenya bertukar tempat di antara dua di antaranya: Balance Drawdown Maximal: 36.84 (0.37%) menaruh mata uangnya lebih dulu, sedangkan Balance Drawdown Relative: 0.37% (36.84) menaruh persentasenya lebih dulu. Dua laporan bisa mengutip “0.37%” dan “36.84” dari baris yang bersebelahan dan memaksudkan peristiwa yang sama — atau peristiwa yang berbeda.

Sisa blok Results — Z-Score:, AHPR:, GHPR:, LR Correlation:, LR Standard Error:, Margin Level: dan korelasi MFE/MAE — menggambarkan bentuk kurva ekuitasnya, bukan ukurannya. Tidak satu pun dari itu menyelamatkan laporan yang jumlah transaksinya terlalu sedikit, dan tidak satu pun dari itu selamat dari pergantian riwayat harga dengan lebih baik daripada faktor profit. Baca ia setelah kelima langkah di atas, atau tidak usah sama sekali.

Dua dari baris metrik itu paling banyak menimbulkan kerusakan dalam praktiknya, jadi bacalah keduanya bersama-sama alih-alih berurutan.

Laba bersih butuh penyebutnya dan kalendernya. Seluruh 23 jalannya pengujian kami berangkat dari 10.000 USD yang sama, yang membuat mereka luar biasa sebanding. Mereka tetap membentang dari 0,51% sampai 57,38% per tahun. Ujung bawahnya paling mendidik. Jalannya pengujian JP225 H1 terbaca pada faktor profit 1,46 dengan drawdown maksimum 0,67% — pasangan angka paling elok di seluruh kumpulan. Ia menghasilkan 386,05 USD sepanjang 7,58 tahun. Tidak ada yang tidak jujur pada laporan itu. Ia sedang menjawab pertanyaan yang berbeda dari yang dikira kebanyakan pembaca sedang mereka tanyakan.

Win rate dan faktor profit di sini nyaris saling bebas. Di seluruh 23 jalannya pengujian, korelasi di antara keduanya adalah 0,37. Sebagian besar dari apa yang menentukan apakah sebuah EA menghasilkan uang karena itu tidak terlihat oleh baris win rate. Jalannya pengujian EUR/JPY M5 memenangi 30,80% transaksinya dan mengembalikan faktor profit 1,22; sebuah jalannya pengujian AUD/CAD H4 memenangi 82,27% dan mengembalikan 1,59. Keduanya menguntungkan, dan win rate-nya terpaut 51 poin.

Faktor profit yang tidak ditampilkan laporan Anda

Inilah bagian yang tidak ditampilkan laporan mana pun, dan itulah sebabnya kami bisa menulis artikel ini dari data kami sendiri. Setiap jalannya pengujian di arsip kami menyimpan daftar lengkap transaksi tertutupnya, jadi setiap laporan terbelah dua. Ada irisan tempat setelannya dipilih — jendela pengembangan, sampai tanggal batas tetap yang sesudahnya setelan tidak diubah lagi. Lalu ada transaksi yang terjadi setelah tanggal itu, yang tidak dipakai untuk memilih apa pun. Dua puluh dari 23 jalannya pengujian kami memuat kedua irisan itu; tiga sisanya sama sekali tidak punya irisan belakangan.

Baca kolom pertama dan terakhir pada baris JP225 bersama-sama. Angka utamanya berbunyi 1,46; periode tempat setelannya benar-benar dipilih berbunyi 1,28; selisihnya adalah 15 transaksi — 7% dari catatannya — yang berjalan pada faktor profit 6,43. Baca baris US30 dengan cara yang sama dan ia berjalan ke arah sebaliknya: 1,53 pada irisan pengembangan, 0,72 pada 21 transaksi sesudahnya, dan sebuah angka utama 1,43 yang menyembunyikan keduanya.

Di seluruh 20 jalannya pengujian yang memuat kedua irisan, angka utamanya terbaca lebih bagus daripada irisan pengembangannya pada 14 dan lebih buruk pada 6. Tiga sisanya sengaja dikeluarkan: dengan hanya satu irisan, angka utamanya dan angka pengembangannya mencakup transaksi yang persis sama, jadi selisih di antara keduanya sama sekali bukan efek populasi — ia adalah pembulatan dua angka desimal milik laporannya sendiri terhadap daftar transaksi yang dihitung ulang. Sebuah jalannya pengujian USD/JPY M1 mencetak 1.52 sementara daftar transaksinya menghitung ulang 1,5153. Terapkan lantai pembulatan yang sama pada ke-20 jalannya pengujian itu dan 13 di antaranya tetap menunjukkan celah yang tidak bisa dijelaskan oleh pembulatan, 8 di antaranya ke arah yang menyanjung.

Ketimpangan itu bukan skandal. Sebuah angka utama yang membentang di atas dua periode akan terseret ke arah periode mana pun yang lebih beruntung. Yang ia berarti adalah bahwa angka utama tidak pernah menjadi angka yang tepat untuk dibandingkan dengan sebuah klaim tentang perilaku di masa depan.

Jebakan: bagaimana angka-angka ini menyesatkan

Modus kegagalan di bawah kelimanya sama saja: sebuah laporan adalah pengukuran atas sebuah populasi, dan setiap metrik di halaman itu diam-diam mewarisi populasi mana pun yang ditunjukkan kepada tester-nya.

Memperbaiki: apa yang diperintahkan tiap bacaan untuk diubah

Satu perubahan per iterasi, dan baca ulang tiga angka yang sama setiap kali: jumlah transaksinya, faktor profitnya, dan drawdown ekuitasnya. Urutan di bawah ini disusun berdasarkan ongkosnya — pemeriksaan yang murah lebih dulu, sebab dua di antaranya rutin mengakhiri penyelidikan.

1. Kalau jumlah transaksinya kecil, panjangkan periodenya — jangan menyentuh parameternya. Faktor profit yang dibangun di atas kurang dari sekitar 100 transaksi lebih banyak bergerak karena jendela yang lebih panjang daripada karena setelan apa pun yang bisa Anda utak-atik. Jalannya pengujian kami yang terkecil punya 108 transaksi, dan justru itulah yang rasio-rasionya kami kutip paling hati-hati.
2. Kalau angka utamanya dan irisan pengembangannya tidak sepakat, baca ulang hanya pada irisan pengembangannya. Itulah angka yang dipakai untuk memilih setelannya. Itulah yang layak dibandingkan dengan kandidat mana pun yang lain.
3. Kalau drawdown ekuitasnya duduk jauh di atas drawdown saldonya, tentukan ukuran posisi berdasarkan angka ekuitasnya. Selisihnya memberi tahu Anda berapa banyak posisi yang dipegang EA itu ke dalam pergerakan yang sama. Jalannya pengujian GBP/JPY H1 menyatakannya terang-terangan: sampai tujuh sekaligus.
4. Kalau laporannya datang dari data orang lain, jalankan ulang ia di sumber kedua sebelum apa pun yang lain. Pemeriksaan ini punya efek terukur terbesar di seluruh kumpulan kami, dan ia yang paling belakangan dijalankan orang.

Yang benar-benar menggerakkan angkanya: sumber data, bukan model tick

Salah satu jalannya pengujian ini diulang secara sengaja untuk memisahkan kedua variabel itu, dan catatan jalannya pengujian memberi label pada tiap bayangan dengan apa yang ia isolasi.

Bacalah ia sebagai dua eksperimen terpisah. Mengubah hanya riwayat harganya — baris satu ke baris dua, model tick yang sama — membawa faktor profitnya dari 1,35 ke 1,13, hampir melipatduakan drawdown-nya, dan membalik verdict-nya dari lulus menjadi gagal. Mengubah hanya model tick-nya di atas riwayat baru itu — baris dua ke baris tiga — menggeser faktor profitnya sebesar 0,02 dan drawdown-nya sebesar 0,02 poin. Dan kualitas riwayatnya terbaca 99% dan 100% pada dua jalannya pengujian yang gagal itu, jadi kolom yang paling banyak dipakai orang untuk menyaring justru sangat baik sepanjang waktu.

EA kedua menunjuk ke arah yang sama dari sudut yang berbeda. Sebuah jalannya pengujian USD/JPY M15 di atas tick nyata Dukascopy terbaca pada faktor profit 1,33 dengan drawdown 7,11%, dan jalannya pengujian bayangannya di atas riwayat M1 Exness pada Model 0 terbaca 1,30 dan 6,76% — sumber maupun modelnya berubah sekaligus, dan hasilnya nyaris tidak bergerak. Stabilitas antar sumber data itu mungkin. Ia hanya bukan sesuatu yang bisa dibuktikan oleh satu laporan tunggal.

Aturan praktisnya: sebuah laporan adalah bukti yang bisa dibawa-bawa hanya sejauh riwayat harganya juga bisa. Menjalankan ulang di sumber kedua memakan waktu satu malam. Di catatan kami, ia satu-satunya pemeriksaan di artikel ini yang pernah mengubah sebuah keputusan.

Langkah selanjutnya: dari laporan ke keputusan

Membaca laporan dengan baik adalah langkah kedua dari empat. Urutannya adalah backtest → baca → analisis walk-forward → demo, dan masing-masing menyingkirkan satu cara berbeda untuk menjadi salah. Laporan yang selamat melewati keempatnya sudah layak mendapat posisi kecil; yang selamat melewati dua yang pertama baru layak mendapat satu pengujian lagi.

• Kalau sebuah angka mengirim Anda kembali ke strateginya alih-alih ke pengujiannya, Builder adalah tempat aturannya sendiri diubah. Pencarian di atas setelan adalah pekerjaan lain lagi, yang dibahas di optimasi parameter.
• Sebelum Anda menentukan ukuran posisi apa pun berdasarkan angka drawdown yang baru saja Anda baca, manajemen risiko untuk trader EA mengubahnya menjadi sebuah deposit dan sebuah ukuran lot.

Hasil masa lalu di dalam tester bukanlah ramalan, dan tidak satu pun jalannya pengujian di atas merupakan janji tentang 12 bulan berikutnya. Tujuan membaca sebuah laporan dengan benar lebih kecil dan lebih berguna daripada sebuah prediksi. Ia memberi tahu Anda apa yang sudah dibuktikan, dan apa yang sekadar dicetak.