Seberapa besar peluang akun ini tidak akan pernah kembali?
Ukuran posisi menentukan berapa biaya satu kerugian. Risiko kebangkrutan menentukan apakah rentetan kerugian mengakhiri akun. Kedua jawaban berasal dari tiga angka yang sama: tingkat kemenangan, rasio imbalan terhadap risiko, dan berapa yang Anda pertaruhkan per transaksi.
Gratis · Tanpa instalasi · Berjalan di browser Anda
Diagnosis
Peluang saja tidak memberi tahu apa yang harus diubah. Pemeriksaan ini membandingkannya dengan batas Anda sendiri, dengan Kelly, dan dengan setipis apa keunggulannya sejak awal.
Peluang kebangkrutan pada berbagai risiko per transaksi
- Peluang kebangkrutan
- Target Anda
- Input Anda saat ini
Berapa biaya setiap tingkat risiko
Peluang kebangkrutan tidak turun sebanding dengan risiko. Memotong taruhan setengah melipatgandakan jumlah kerugian yang bisa Anda serap, dan peluangnya turun kira-kira sebesar pangkat itu — karena itulah bagian bawah tabel ini tampak sangat berbeda dari bagian atasnya.
| Risiko per transaksi | Kerugian sampai bangkrut | Peluang kebangkrutan | Pakai |
|---|---|---|---|
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — |
Disimulasikan, bukan sekadar dihitung
Angka di atas berasal dari rumus. Bagian ini mengulang taruhan yang sama ribuan kali dan menghitung berapa kali akun mati, agar rumus punya sesuatu yang independen untuk disepakati.
Hasil simulasi
Mengapa kedua angka berbeda
Mempertaruhkan jumlah tetap dan mempertaruhkan persentase saldo adalah dua taruhan berbeda, dan dalam jangka panjang versi persentase justru yang lebih berbahaya. Taruhan tetap menyusut relatif terhadap akun yang tumbuh, sehingga peluang kebangkrutannya mendatar. Taruhan persentase tidak pernah menyusut secara relatif, sehingga peluangnya terus naik makin lama Anda berjalan. Rumus memodelkan versi tetap; EA Anda hampir pasti melakukan yang satunya.
Cara menggunakannya
- Masukkan angka AndaKetik nilai Anda sendiri di kolom, atau pilih laporan MetaTrader Anda jika alat ini membaca file. Nilai yang sudah ada hanyalah contoh awal.
- Baca hasil dan diagnosisnyaAngka besar menjawab pertanyaannya. Kartu di bawahnya menjelaskan apa yang tampak bermasalah dan apa yang perlu diubah.
- Coba perbaikan atau lanjutkanTerapkan perubahan yang disarankan untuk melihat hasilnya bergeser, ikuti tautan ke alat berikutnya, atau salin tautan untuk kembali ke masukan yang sama.
Cara ini dihitung
Modelnya yang klasik: setiap transaksi memenangkan kelipatan imbalan/risiko atau kehilangan satu unit risiko, dan kebangkrutan tercapai ketika kerugian menumpuk sampai tingkat yang Anda tetapkan. Menyelesaikannya memberi peluang akun tidak akan pernah pulih — bukan peluang mengalami bulan yang buruk.
Kelly menjawab pertanyaan lain: taruhan mana yang menumbuhkan akun paling cepat. Itu batas atas, bukan target. Bertaruh di atas Kelly penuh membuat imbal hasil memburuk sekaligus ayunan membesar, satu-satunya pertukaran yang tak diinginkan siapa pun. Setengah Kelly melepas sedikit pertumbuhan demi penurunan yang jauh lebih kecil, dan di situlah mayoritas trader sistematis berada — terutama bila tingkat kemenangan berasal dari backtest dan bukan catatan nyata.
Simulasi ini bukan hiasan. Dua implementasi model yang sama harus sepakat, dan bila tidak, salah satunya keliru. Milik kami berjarak satu-dua poin pada rentang di mana kebangkrutan benar-benar terjadi; di tempat kebangkrutan sangat langka, sampel simulasi habis sebelum presisi rumus habis, dan rumuslah yang harus dipercaya.
Tanya jawab
Apakah gratis, dan perlukah akun?
Gratis · Tanpa instalasi · Berjalan di browser Anda. Menghitung tidak perlu akun.
Apakah ada yang diunggah?
Tidak ada yang diunggah. Setiap angka di halaman ini dihitung di peramban Anda, dan tautan yang Anda salin hanya membawa nilai yang Anda ketik.
Seberapa jauh hasilnya bisa dipercaya?
Tingkat kemenangan dan rasio imbalan/risiko adalah perkiraan. Perlakukan hasilnya sebagai bentuk risiko, bukan ramalan — strategi yang berhenti bekerja mengubah angka mana pun di sini menjadi fiksi.
Alat terkait
Jelajahi lebih lanjut
Istilah di balik alat ini
- MartingaleMartingale adalah aturan penentuan ukuran posisi yang melipatgandakan lot setelah setiap kerugian, biasanya dua kali, agar satu kemenangan menutup seluruh rentetan rugi plus target awal. Di EA MT5 ia tampak sebagai input pengali lot dan volume yang naik setelah deal rugi.
- Proteksi saldo negatifProteksi saldo negatif adalah kebijakan broker yang mengembalikan akun trading ke nol saat kerugian membuatnya turun di bawah nol, sehingga klien tidak bisa kehilangan lebih dari isi akun. Kebijakan ini mengikuti entitas dan jenis akun, bukan mereknya.
- Rentetan kekalahan terburukRentetan kekalahan terburuk adalah rangkaian transaksi rugi berturut-turut terpanjang, atau kerugian kumulatif terbesar dalam satu rangkaian transaksi rugi yang berurutan, dalam backtest atau rekam jejak live.
- Tingkat kemenanganPersentase transaksi yang ditutup untung, dihitung sebagai transaksi menang dibagi seluruh transaksi yang tertutup. Baru bermakna bila dibaca bersama rasio risiko/imbalan.
Panduan untuk dibaca berikutnya
Bangun EA berdasarkan risiko yang Anda pilih
Win rate, payoff, dan risiko per transaksi adalah input yang dipakai halaman ini, dan sebuah EA membutuhkan input yang sama. AIStrategyMiner Builder memungkinkan Anda menghubungkan aturan masuk dan keluar sebagai blok dan menetapkan risiko per transaksi, tanpa kode.
- Tetapkan risiko per transaksi sesuai nilai yang Anda uji di sini, lalu kompilasi file .ex5 standar untuk MetaTrader 5.
Periksa EA yang sudah jadi di MetaTrader 5 sebelum Anda mempercayainya. Angka di halaman ini berasal dari apa yang Anda ketik; angka ini bukan prakiraan hasil.
