Wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Konto nie zurückkommt?
Die Positionsgröße entscheidet, was ein Verlust kostet. Die Ruinwahrscheinlichkeit entscheidet, ob eine Serie davon das Konto beendet. Beide Antworten stammen aus denselben drei Zahlen: Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis und Einsatz pro Trade.
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Befund
Die Wahrscheinlichkeit allein sagt dir nicht, was du ändern sollst. Diese Prüfungen vergleichen sie mit deiner eigenen Grenze, mit Kelly und damit, wie dünn der Vorteil überhaupt ist.
Ruinwahrscheinlichkeit bei unterschiedlichem Risiko pro Trade
- Ruinwahrscheinlichkeit
- Ihr Ziel
- Ihre aktuelle Eingabe
Was jede Risikostufe kostet
Die Ruinwahrscheinlichkeit sinkt nicht proportional zum Risiko. Halbierst du den Einsatz, verdoppelt sich die Zahl der Verluste, die du aushältst, und die Wahrscheinlichkeit fällt ungefähr mit dieser Potenz — deshalb sieht das Ende dieser Tabelle so anders aus als der Anfang.
| Risiko pro Trade | Verluste bis zum Ruin | Ruinwahrscheinlichkeit | Übernehmen |
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Simuliert, nicht nur gelöst
Die Zahl oben kommt aus einer Formel. Dieser Abschnitt spielt dieselbe Wette tausendfach durch und zählt, wie oft das Konto stirbt — damit die Formel etwas Unabhängiges hat, mit dem sie übereinstimmen muss.
Ergebnis der Simulation
Warum die beiden Zahlen auseinandergehen
Ein fester Betrag und ein Prozentsatz des Saldos sind verschiedene Wetten, und auf lange Sicht ist die prozentuale die gefährlichere. Ein fester Einsatz schrumpft relativ zu einem wachsenden Konto, seine Ruinwahrscheinlichkeit läuft also in eine Sättigung. Ein prozentualer Einsatz schrumpft relativ nie, seine Wahrscheinlichkeit steigt weiter, je länger du handelst. Die Formel modelliert die feste Variante; dein EA macht mit ziemlicher Sicherheit die andere.
So benutzt du es
- Zahlen eingebenTippe deine eigenen Werte in die Felder oder wähle deinen MetaTrader-Bericht, wenn das Tool eine Datei liest. Die vorausgefüllten Werte sind nur ein Beispiel zum Einstieg.
- Ergebnis und Diagnose lesenDie große Zahl beantwortet die Frage. Die Karten darunter zeigen, was auffällig aussieht und was du ändern kannst.
- Eine Korrektur testen oder weitergehenWende eine vorgeschlagene Änderung an und sieh, wie sich das Ergebnis bewegt, folge dem Link zum nächsten Tool oder kopiere den Link, um mit denselben Eingaben zurückzukehren.
So wird gerechnet
Das Modell ist das klassische: Jeder Trade gewinnt das CRV-Vielfache oder verliert eine Risikoeinheit, und der Ruin ist erreicht, wenn die Verluste die von dir definierte Schwelle ergeben. Die Lösung gibt die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Konto nie erholt — nicht die für einen schlechten Monat.
Kelly beantwortet eine andere Frage: Welcher Einsatz lässt das Konto am schnellsten wachsen. Das ist eine Obergrenze, kein Ziel. Über vollem Kelly werden die Erträge schlechter und die Schwankungen zugleich größer — der einzige Tausch, den niemand will. Halbes Kelly gibt etwas Wachstum für einen deutlich kleineren Drawdown auf, und dort sitzen die meisten systematischen Trader, besonders wenn die Trefferquote aus einem Backtest statt aus einem echten Konto stammt.
Die Simulation ist keine Dekoration. Zwei Implementierungen desselben Modells müssen übereinstimmen; tun sie es nicht, ist eine davon falsch. Unsere liegen in dem Bereich, in dem der Ruin wirklich vorkommt, ein bis zwei Punkte auseinander. Wo der Ruin sehr selten ist, gehen der Simulation die Stichproben aus, bevor der Formel die Genauigkeit ausgeht — dann gilt die Formel.
Fragen und Antworten
Ist es kostenlos, und brauche ich ein Konto?
Kostenlos · Ohne Installation · Läuft im Browser. Zum Rechnen ist kein Konto nötig.
Wird etwas hochgeladen?
Es wird nichts hochgeladen. Jede Zahl auf dieser Seite entsteht in deinem Browser, und der kopierte Link enthält nur die Werte, die du eingegeben hast.
Wie weit kann ich dem Ergebnis trauen?
Trefferquote und CRV sind Schätzungen. Nimm das Ergebnis als Form des Risikos, nicht als Prognose — eine Strategie, die aufhört zu funktionieren, macht jede dieser Zahlen zur Fiktion.
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Begriffe hinter diesem Tool
- MartingaleMartingale ist eine Strategie zur Positionsgrößenbestimmung, die das Lot nach jedem Verlust vervielfacht, meist verdoppelt, damit ein Gewinn die Verlustserie samt Ziel zurückholt. Im MT5-EA zeigt sie sich als Lot-Multiplikator-Parameter und steigendes Volumen nach Verlust-Deals.
- NegativsaldoschutzNegativsaldoschutz ist eine Broker-Richtlinie, die ein Handelskonto auf null zurücksetzt, wenn Verluste es unter null drücken, sodass ein Kunde nicht mehr verlieren kann, als auf dem Konto liegt. Er hängt von der Gesellschaft und dem Kontotyp ab, nicht von der Marke.
- Schlimmste VerlustserieDie schlimmste Verlustserie ist die längste Folge aufeinanderfolgender Verlusttrades oder der größte kumulierte Verlust innerhalb einer zusammenhängenden Serie von Verlusttrades in einem Backtest oder einer Live-Aufzeichnung.
- TrefferquoteDer Prozentsatz der Trades, die mit Gewinn schließen, berechnet als Gewinntrades geteilt durch alle geschlossenen Trades. Nur zusammen mit dem Chance-Risiko-Verhältnis aussagekräftig.
Einen EA um das gewählte Risiko herum bauen
Trefferquote, Auszahlungsverhältnis und Risiko pro Trade sind die Eingaben dieser Seite, und ein EA braucht dieselben Eingaben. Mit AIStrategyMiner Builder verbinden Sie Ihre Einstiegs- und Ausstiegsregeln als Bausteine und legen das Risiko pro Trade fest, ganz ohne Code.
- Legen Sie das Risiko pro Trade auf den hier getesteten Wert fest und kompilieren Sie eine Standard-.ex5-Datei für MetaTrader 5.
Prüfen Sie den fertigen EA in MetaTrader 5, bevor Sie ihm vertrauen. Die Zahlen auf dieser Seite stammen aus Ihren Eingaben; sie sind keine Ergebnisprognose.
