이 계좌가 다시는 돌아오지 못할 확률은 얼마인가
포지션 크기는 한 번의 손실이 얼마인지를 정하고, 파산 확률은 그런 손실이 이어졌을 때 계좌가 끝나는지를 정합니다. 두 답 모두 같은 세 숫자에서 나옵니다. 승률, 손익비, 그리고 한 거래에 거는 비율입니다.
무료 · 설치 불필요 · 브라우저에서 실행
진단
확률 하나만으로는 무엇을 바꿔야 할지 알 수 없습니다. 아래 점검은 그 값을 당신의 한도, 켈리, 그리고 애초에 우위가 얼마나 얇은지와 함께 비교합니다.
거래당 위험별 파산 확률
- 파산 확률
- 내 목표
- 현재 입력값
리스크 단계별로 치르는 대가
파산 확률은 리스크에 비례해서 줄지 않습니다. 베팅을 절반으로 줄이면 버틸 수 있는 손실 횟수가 두 배가 되고, 확률은 대략 그 거듭제곱만큼 떨어집니다. 표의 아래쪽이 위쪽과 전혀 달라 보이는 이유입니다.
| 거래당 리스크 | 파산까지 버틸 손실 횟수 | 파산 확률 | 적용 |
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풀기만 한 게 아니라 시뮬레이션까지
위 숫자는 공식에서 나옵니다. 이 절은 같은 내기를 수천 번 다시 돌려 계좌가 몇 번이나 죽는지 세어, 공식이 독립적으로 맞춰볼 대상을 만듭니다.
시뮬레이션 결과
두 숫자가 다른 이유
고정 금액을 거는 것과 잔고의 비율을 거는 것은 서로 다른 내기이며, 장기로 가면 더 위험한 쪽은 비율 방식입니다. 고정 베팅은 커지는 계좌에 비해 상대적으로 작아지므로 파산 확률이 어느 선에서 포화합니다. 비율 베팅은 상대적으로 절대 작아지지 않으므로 오래 돌릴수록 확률이 계속 올라갑니다. 공식은 고정 방식을 모델링하지만, 당신의 EA는 거의 확실히 다른 쪽입니다.
사용 방법
- 숫자를 입력하세요입력란에 직접 값을 넣거나, 도구가 파일을 읽는 경우 MetaTrader 리포트를 선택하세요. 처음 들어 있는 값은 시작용 예시일 뿐입니다.
- 결과와 진단을 읽으세요큰 숫자가 질문에 답합니다. 그 아래 카드는 무엇이 이상해 보이는지, 무엇을 바꿔야 하는지 알려 줍니다.
- 수정해 보거나 더 나아가세요제안된 변경을 적용해 결과가 어떻게 움직이는지 보고, 다음 도구로 가는 링크를 따라가거나, 같은 입력으로 돌아올 수 있도록 링크를 복사하세요.
계산 방식
모델은 고전적인 형태입니다. 각 거래는 손익비 배수를 얻거나 리스크 한 단위를 잃고, 손실이 당신이 정한 수준까지 쌓이면 파산입니다. 이를 풀면 계좌가 다시는 회복하지 못할 확률이 나옵니다. 한 달 성적이 나쁠 확률이 아닙니다.
켈리는 다른 질문에 답합니다. 어떤 베팅이 계좌를 가장 빨리 키우는가입니다. 그것은 상한이지 목표가 아닙니다. 풀 켈리를 넘겨 걸면 수익은 나빠지고 변동은 커집니다. 아무도 원하지 않는 교환입니다. 하프 켈리는 성장을 조금 포기하는 대신 낙폭을 훨씬 줄이며, 대부분의 시스템 트레이더가 그 지점에 머뭅니다. 승률이 실계좌 기록이 아니라 백테스트에서 나온 경우라면 더욱 그렇습니다.
시뮬레이션은 장식이 아닙니다. 같은 모델의 두 구현은 일치해야 하고, 일치하지 않으면 둘 중 하나가 틀린 것입니다. 파산이 실제로 일어나는 구간에서 우리 둘은 1~2포인트 안에서 맞습니다. 파산이 아주 드문 구간에서는 공식의 정밀도보다 시뮬레이션의 표본이 먼저 바닥나므로, 그때는 공식을 믿어야 합니다.
질문과 답변
무료인가요? 계정이 필요한가요?
무료 · 설치 불필요 · 브라우저에서 실행. 계산에는 계정이 필요 없습니다.
업로드되는 것이 있나요?
아무것도 업로드되지 않습니다. 이 페이지의 모든 숫자는 브라우저에서 계산되며, 복사한 링크에는 직접 입력한 값만 담깁니다.
결과를 어디까지 믿어도 되나요?
승률과 손익비는 추정치입니다. 결과는 예측이 아니라 리스크의 형태로 받아들이세요. 작동을 멈춘 전략은 여기 있는 어떤 숫자도 허구로 만듭니다.
관련 도구
계속 둘러보기
이 도구의 바탕이 되는 용어
- 마이너스 잔고 보호마이너스 잔고 보호는 손실로 거래 계좌가 0 아래로 내려가면 브로커가 잔고를 0으로 되돌려, 고객이 계좌에 있는 금액보다 더 많이 잃지 않게 하는 브로커 정책이다. 적용 여부는 브랜드가 아니라 법인과 계좌 유형을 따른다.
- 마틴게일마틴게일은 손실이 날 때마다 랏을 보통 두 배로 곱해, 한 번의 승리로 손실 연쇄 전체와 원래 목표 수익까지 회복하려는 포지션 사이징 규칙이다. MT5 EA에서는 랏 배수 입력값과, 손실 거래 뒤에 늘어나는 거래량으로 드러난다.
- 승률이익으로 청산된 거래의 비율로, 이긴 거래를 청산된 전체 거래로 나눈 값이다. 손익비와 나란히 볼 때에만 의미를 가진다.
- 최대 연속 손실최대 연속 손실은 백테스트나 실거래 기록에서 손실 거래가 연달아 이어진 가장 긴 연쇄, 또는 연속된 손실 거래 한 구간 안에서 쌓인 가장 큰 누적 손실이다.
내가 정한 위험에 맞춰 EA 만들기
승률, 손익비, 거래당 위험은 이 페이지가 쓰는 입력값이며 EA에도 같은 값이 필요합니다. AIStrategyMiner Builder에서는 진입·청산 규칙을 블록으로 연결하고 거래당 위험을 정할 수 있으며, 코드는 필요 없습니다.
- 여기서 테스트한 값으로 거래당 위험을 정한 뒤, MetaTrader 5용 표준 .ex5 파일을 컴파일하세요.
완성된 EA는 믿기 전에 MetaTrader 5에서 확인하세요. 이 페이지의 숫자는 입력한 값에서 나온 것이며 결과 예측이 아닙니다.
