также: win rate, процент прибыльных сделок, винрейт
Процент сделок, закрытых с прибылью: прибыльные сделки, делённые на общее число закрытых сделок. Имеет смысл только вместе с соотношением риска и прибыли.
Как часто стратегия оказывалась права — доля от всех её закрытых сделок. Показатель ничего не говорит о том, сколько она зарабатывала, когда была права, и сколько теряла, когда ошибалась, и именно поэтому его нельзя читать в одиночку.
Доля прибыльных сделок стоит на страницах продаж советников чаще любой другой статистики и сама по себе несёт меньше всего информации. Она важна потому, что составляет половину расчёта матожидания, — и знание того, что это лишь половина, не даёт цифре в 90 % выглядеть преимуществом.
Доля прибыльных сделок % = Прибыльные сделки ÷ Все закрытые сделки × 100 Считаются только закрытые сделки. Сделки в ноль нужно относить куда-то явно — если считать их прибыльными, на скальпирующей стратегии цифра сдвинется на несколько пунктов, поэтому соглашение указывают рядом с числом.
Ни одно число само по себе не описывает стратегию. Эти показатели меняют прочтение данного.
Двух советников рекламируют по доле прибыльных сделок. Умножив каждую долю на то, сколько она выигрывает и проигрывает, видно, у кого на самом деле есть преимущество.
Доля прибыльных сделок расставила эту пару наоборот, потому что она — счёт, а деньги делают только размеры.
Расчёт 0,80 × 25 − 0,20 × 150 = −10 · 0,40 × 300 − 0,60 × 100 = +60
Результат Прибыльна как раз стратегия с 40 %
Читайте долю прибыльных сделок как один множитель произведения, никогда — как оценку. Её ответ становится полезным только тогда, когда на столе средняя прибыль и средний убыток.
| Диапазон | Что означает |
|---|---|
| Приведена без средней прибыли и среднего убытка | Не поддаётся толкованию. Одна и та же доля совместима и с сильно прибыльной, и с сильно убыточной стратегией. |
| Выше 85 % у стратегии, которая усредняется | Счёт держится высоким, потому что убыточные позиции никогда не закрываются. Убытки существуют как плавающая просадка, а не как сделки. |
| Согласована между выборкой и вне выборки | Хороший знак — доля прибыльных сделок относится к более устойчивым статистикам, поэтому большой скачок между окнами часто указывает на подогнанные правила выхода. |
| Измерена на нескольких сотнях сделок | Достаточно надёжна для планирования. Ниже примерно сотни сделок цифра гуляет на несколько пунктов по одной лишь случайности. |
| Взята из короткого демо или форварда | Описывает прогон, а не стратегию. Несколько недель редко содержат то рыночное состояние, ради выживания в котором писались правила выхода, поэтому цифра обычно оказывается выше протестированной. |
Страницы советников AIStrategyMiner публикуют долю прибыльных сделок рядом с числом сделок и окном данных, так что цифру можно читать вместе с породившей её выборкой. Проделав это по четырнадцати прогонам здесь, видно ограничение таблицы выше: четыре карточки лежат между 78 % и 80 %, то есть внутри полосы, которую эта страница называет сеточной и диапазонной и помечает предупреждением, — при этом ни одна из четырёх не ведёт сетку, ведь две входят по пересечению Ишимоку, а две по RSI. Ещё две, на 58,10 % и 31,27 %, выпадают из всех полос таблицы. Полосы набрасывают устройство выходов, но не опознают его. Каждая карточка действительно превышает тот размер выигрыша, которого требует её собственная доля, — отношение (1 − p) ÷ p, — но само требование колеблется от 0,26 у карточки с 79,66 % до 2,20 у карточки с 31,27 %, и запас над ним тоньше всего именно там, где счёт выше всего: примерно пятая часть запаса на верхней доле против примерно трети на нижней.
Самый надёжный способ поднять долю — держать убыточные позиции открытыми, пока они не вернутся; так закрытые убытки превращаются в плавающую просадку. Счёт улучшается, а реальный риск растёт.
У трендового и скальпирующего советника доли и должны различаться — цифры описывают устройство выходов, а не качество. Их сравнение ранжирует устройство, а не преимущество.
На пятидесяти сделках доля прибыльных может сместиться на десять пунктов по одной случайности. Плановой величиной она становится в сотнях, а не в десятках.
Спред и проскальзывание переводят пограничных победителей в колонку убытков, и сильнее всего это бьёт по стратегиям с малой средней прибылью — то есть ровно по тем, у кого доля высокая.
Обычно это значит, что второе окно было маленьким. Сравнивая бэктестовую долю каждой карточки с долей, пересчитанной по сделкам, закрытым после публикации, медианное перемещение по тринадцати прогонам здесь составляет 6,1 пункта — но одна карточка прыгнула с 55,90 % до 86,67 % на 15 сделках после публикации, а другая с 30,99 % до 42,86 % на 7. На таких размерах скачок измеряет выборку, а не правила выхода. Прочитайте число сделок во втором окне, прежде чем делать выводы о подгонке.
Считать сделки в ноль прибыльными действительно может сдвинуть опубликованную цифру, и любой продавец обязан назвать соглашение — но эффект часто нулевой. Из 9 702 сделок в журналах, опубликованных на этом сайте, ровно семь закрылись в ноль. Карточка, где их больше всего, содержит три из 423 сделок, что сдвигает её долю на 0,7 пункта. Спросите соглашение, затем откройте журнал и посмотрите, может ли ответ вообще что-то изменить.