แคตตาล็อก

อภิธานศัพท์

นิยามแบบหนึ่งย่อหน้าที่เคร่งครัดสำหรับคำศัพท์ที่ใช้ทั่วทั้งเว็บไซต์นี้ เชื่อมโยงข้ามจากหน้าคู่มือ กลยุทธ์ และสัญลักษณ์

40 ศัพท์ในอภิธานศัพท์
6 หัวข้อ

ข้ามไปยังหัวข้อ อ่านคู่มือ

ศัพท์ครอบคลุมเรื่องอะไร

ความเสี่ยง

10 ศัพท์

การกำหนดขนาดสถานะ: กฎที่แปลงสัญญาณเทรดให้กลายเป็นขนาดล็อต โดยรูปแบบที่ใช้ได้ผลที่สุดคือกำหนดเงินที่การเทรดหนึ่งครั้งเสียได้ แล้วปล่อยให้ระยะจุดตัดขาดทุนเป็นตัวกำหนดวอลุ่ม
ความผันผวน: ความผันผวน (Volatility) คือระดับการแปรผันของราคาตามเวลา — ราคาขยับไปไกลแค่ไหน ไม่ใช่ไปทางไหน ในทางสถิติคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน ภายใน EA บน MT5 อ่านได้เป็น Average True Range และมันตัดสินว่าระยะสต็อปของเดือนก่อนยังถูกต้องในวันนี้หรือไม่
จุดตัดขาดทุน: จุดตัดขาดทุน (stop-loss) คือระดับราคาที่ผูกไว้กับสถานะ และเป็นจุดที่โบรกเกอร์จะปิดสถานะนั้นให้อัตโนมัติ จึงจำกัดการขาดทุนของการเทรดครั้งนั้นเอาไว้ ระดับนี้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ มันจึงทำงานแม้ในตอนที่เทอร์มินัลไม่ได้เปิดอยู่
ช่วงขาดทุนติดต่อกันที่แย่ที่สุด: ช่วงขาดทุนติดต่อกันที่แย่ที่สุด คือชุดของออเดอร์ขาดทุนติดต่อกันที่ยาวที่สุด หรือขาดทุนสะสมที่มากที่สุดภายในลำดับออเดอร์ขาดทุนที่ต่อเนื่องกัน ในแบ็คเทสต์หรือบันทึกการเทรดจริง
ดรอว์ดาวน์สูงสุด: การลดลงของเงินทุนในบัญชีจากยอดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดที่มากที่สุดในช่วงการวัด คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดสูงสุดก่อนหน้า
ตัวประกอบการฟื้นตัว: กำไรสุทธิรวมหารด้วยการถอยของทุนสูงสุด บ่งบอกว่ากลยุทธ์หากำไรคืนจากการขาดทุนที่เลวร้ายที่สุดของตัวเองได้กี่เท่า ยิ่งสูงยิ่งดี
มาร์จิ้นคอล: คำเตือนจากโบรกเกอร์ที่ออกเมื่อระดับมาร์จินของบัญชีตกถึงเปอร์เซ็นต์ที่ประกาศไว้ ตามด้วยการปิดโพซิชันอัตโนมัติที่เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าซึ่งเรียกว่าสต็อปเอาต์
มูลค่าความเสี่ยง (VaR): มูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk, VaR) คือค่าประมาณจากแบบจำลองของการขาดทุนที่เลวร้ายที่สุดในกรอบเวลาหนึ่ง ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ระบุ VaR 1 วันที่ 95% เท่ากับ 2% หมายความว่าบัญชีควรขาดทุนเกิน 2% ราวหนึ่งวันในทุก ๆ ยี่สิบวันเทรด และมันไม่บอกเลยว่าจะเกินไปอีกเท่าไร
เลเวอเรจ: อัตราส่วนระหว่างขนาดตามมูลค่าที่โบรกเกอร์ยอมให้บัญชีควบคุมได้ กับมาร์จินที่บัญชีต้องกันไว้เพื่อการนั้น เขียนเป็น 1:30 หรือ 1:500
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน คือสัดส่วนของกำไรที่เป็นไปได้ต่อการขาดทุนที่เป็นไปได้ในการเทรดครั้งเดียว คำนวณจากระยะเทคโปรฟิตหารด้วยระยะสต็อปลอส มันเป็นตัวตรึงอัตราชนะที่กลยุทธ์หนึ่งต้องทำให้ได้เพื่อเสมอตัว

ประสิทธิภาพ

10 ศัพท์

การวิเคราะห์ walk-forward: การวิเคราะห์ walk-forward คือวิธีตรวจสอบความถูกต้องที่ออปติไมซ์กลยุทธ์ใหม่บนหน้าต่างประวัติราคาหนึ่ง แล้วเทรดค่าตั้งชุดนั้นโดยไม่แตะต้องอะไรบนหน้าต่างที่ตามมา จากนั้นเลื่อนทั้งสองหน้าต่างไปข้างหน้าแล้วทำซ้ำ — โดยอ้างอิงเฉพาะช่วงที่ไม่ถูกแตะเท่านั้น
การโอเวอร์ฟิต: การโอเวอร์ฟิตคือการปรับพารามิเตอร์ EA ให้แนบกับข้อมูลในอดีตมากเกินไป จนได้กลยุทธ์ที่แบ็คเทสต์ออกมาสวยแต่ทำงานได้แย่กับข้อมูลที่ไม่เคยเห็น เพราะมันใช้ประโยชน์จากสัญญาณรบกวนแทนรูปแบบตลาดจริง
ค่าคาดหวัง: จำนวนเงินเฉลี่ยที่คาดว่าจะได้หรือเสียต่อหนึ่งคำสั่ง คำนวณจากอัตราชนะคูณกำไรเฉลี่ย ลบด้วยอัตราแพ้คูณขาดทุนเฉลี่ย ค่าคาดหวังที่เป็นบวกคือเงื่อนไขจำเป็นของกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้
คุณภาพการจำลอง: ค่าเปอร์เซ็นต์ที่โปรแกรมทดสอบกลยุทธ์ของ MT5 พิมพ์ออกมาเพื่อบอกว่าประวัติราคาครอบคลุมช่วงที่ทดสอบได้ครบเพียงใด — ค่านี้ปรากฏในรันที่ใช้ติกที่สร้างขึ้นด้วย ไม่ใช่เฉพาะติกจริง
ตัวประกอบกำไร: กำไรขั้นต้นรวมหารด้วยขาดทุนขั้นต้นรวมในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวประกอบกำไรสูงกว่า 1.5 บ่งชี้กลยุทธ์ที่ทำกำไรได้ และสูงกว่า 2.0 ถือว่าแข็งแรง
แบ็คเทสต์: แบ็คเทสต์ คือการจำลองกฎการเทรดของ EA บนข้อมูลราคาย้อนหลัง เพื่อประเมินว่ากลยุทธ์นั้นจะให้ผลอย่างไรหากใช้งานในอดีต
อัตราชนะ: เปอร์เซ็นต์ของคำสั่งที่ปิดแล้วมีกำไร คำนวณจากคำสั่งที่ชนะหารด้วยคำสั่งที่ปิดทั้งหมด มีความหมายก็ต่อเมื่ออ่านคู่กับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
อัตราส่วนชาร์ป: อัตราส่วนชาร์ป: ตัววัดผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง — ผลตอบแทนส่วนเกินหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน มันให้รางวัลกับเส้นทุนที่ราบเรียบ จึงยกยอ EA แบบมาร์ติงเกลได้จนถึงวินาทีที่มันระเบิด
อัตราส่วนซอร์ติโน: มาตรวัดผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยงที่สร้างแบบเดียวกับอัตราส่วนชาร์ป แต่หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนด้านลบเท่านั้น กลยุทธ์จึงไม่ถูกหักคะแนนเพราะความผันผวนของช่วงที่กำไร
CAGR (อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น): CAGR คืออัตราผลตอบแทนต่อปีของช่วงเวลาหลายปีที่คิดผลของการทบต้นเข้าไปด้วย และปรับผลลัพธ์ของแบ็คเทสต์ที่ยาวไม่เท่ากันให้อยู่บนฐานเดียวกัน จึงเปรียบเทียบสองกลยุทธ์ที่ทดสอบคนละช่วงเวลาได้

กลยุทธ์

4 ศัพท์

การเทรดแบบกริด: การเทรดแบบกริดวางคำสั่งที่ระยะราคาคงที่เหนือและใต้ราคาอ้างอิง แล้วทำกำไรจากการแกว่งของราคาแทนการคาดเดาทิศทาง
จุดทำกำไร: จุดทำกำไร (take-profit) คือระดับราคาที่ผูกไว้กับสถานะ และเป็นจุดที่โบรกเกอร์จะปิดสถานะนั้นให้อัตโนมัติเพื่อเก็บกำไรเข้ากระเป๋า ระดับนี้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์เช่นเดียวกับจุดตัดขาดทุน และเทรดเดอร์เป็นผู้ตัดสินใจกำหนดมันก่อนที่การเทรดจะเปิด
เทรลลิงสต็อป: เทรลลิงสต็อปคือสต็อปลอสที่เลื่อนตามราคาไปในทิศทางที่ออร์เดอร์กำลังกำไร และไม่ถอยกลับ มันเปลี่ยนกำไรที่ยังไม่ปิดให้กลายเป็นพื้นรองรับใต้สถานะ ทำให้การย่อตัวของราคาเป็นตัวกำหนดจุดออก แทนที่จะเป็นเป้าหมายที่เดาเอาไว้ล่วงหน้า
มาร์ติงเกล: มาร์ติงเกล คือกฎกำหนดขนาดสถานะที่คูณล็อตหลังขาดทุนแต่ละครั้ง ปกติคูณสอง เพื่อให้การชนะครั้งเดียวชดใช้ทั้งช่วงขาดทุนบวกเป้ากำไรเดิม ใน EA บน MT5 จะเห็นเป็นอินพุตตัวคูณล็อตและ Volume ที่เพิ่มขึ้นหลังดีลที่ขาดทุน

เทคนิค

4 ศัพท์

ข้อมูลติก: ข้อมูลติกคือบันทึกการเปลี่ยนแปลงราคาทุกครั้งของสัญลักษณ์ แต่ละครั้งมีเวลากำกับพร้อมราคาเสนอซื้อและเสนอขายของตัวเอง และเป็นสิ่งที่ MT5 เล่นซ้ำในโหมด «Every tick based on real ticks» แทนที่จะแต่งเส้นทางระหว่างแท่งเทียนขึ้นมาเอง
ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX): อินดิเคเตอร์ ADX วัดความแข็งแรงของเทรนด์บนมาตรา 0 ถึง 100 โดยไม่บอกทิศทาง EA ใช้มันเป็นตัวกรองสภาวะตลาด กลยุทธ์ตามเทรนด์รอค่าที่สูง ส่วนกลยุทธ์คืนสู่ค่าเฉลี่ยรอค่าที่ต่ำ
Average True Range (ATR): อินดิเคเตอร์วัดความผันผวนที่บอกขนาดเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวราคาช่วงล่าสุดในหน่วยราคา อีเอใช้มันกำหนดระยะจุดตัดขาดทุนและขนาดสถานะที่ปรับตามสภาพตลาดปัจจุบัน แทนที่จะอิงสภาพของเมื่อวาน
Exponential Moving Average: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนักราคาล่าสุดมากกว่าราคาเก่า จึงกลับตัวเร็วกว่าค่าเฉลี่ยแบบธรรมดา ตัวกรองเทรนด์และจุดเข้าแบบตัดกันของอีเอถูกสร้างบนมันบ่อยกว่าอินดิเคเตอร์ตัวใดก็ตาม

การกำกับดูแล

3 ศัพท์

การคุ้มครองยอดคงเหลือติดลบ: การคุ้มครองยอดคงเหลือติดลบ คือนโยบายของโบรกเกอร์ที่รีเซ็ตบัญชีเทรดกลับเป็นศูนย์เมื่อการขาดทุนทำให้ยอดคงเหลือต่ำกว่าศูนย์ ลูกค้าจึงเสียเงินได้ไม่เกินที่มีในบัญชี นโยบายนี้ขึ้นกับนิติบุคคลและประเภทบัญชี ไม่ใช่ขึ้นกับแบรนด์
เขตอำนาจที่ถูกจำกัด (Restricted jurisdiction): เขตอำนาจที่ถูกจำกัด (restricted jurisdiction) คือประเทศหรือดินแดนที่โบรกเกอร์จะไม่รับผู้พำนักเข้าเปิดบัญชี เพราะการให้บริการที่นั่นต้องใช้ใบอนุญาตที่นิติบุคคลของโบรกเกอร์ไม่มี แต่ละนิติบุคคลเผยแพร่รายชื่อของตัวเอง และรายชื่อนั้นคือตัวตัดสินว่า EA จะได้รันบนบัญชีแบบไหน
โปรแกรม Introducing Broker (IB): โปรแกรม Introducing Broker (IB) คือข้อตกลงที่โบรกเกอร์จ่ายส่วนแบ่งจากรายได้ของตัวเองให้บุคคลหรือเว็บไซต์ที่แนะนำลูกค้าเข้ามา โดยอาจจ่ายครั้งเดียวต่อบัญชีที่ฝากเงินแล้ว จ่ายต่อเนื่องเป็นส่วนแบ่งของทุกล็อตที่ลูกค้าเทรด หรือจ่ายทั้งสองแบบพร้อมกัน

แพลตฟอร์ม

9 ศัพท์

ขนาดล็อต: หน่วยมาตรฐานของขนาดการเทรดในฟอเร็กซ์ หนึ่งล็อตมาตรฐานเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน หนึ่งมินิล็อตเท่ากับ 10,000 หน่วย หนึ่งไมโครล็อตเท่ากับ 1,000 หน่วย (0.01 ล็อต)
โบรกเกอร์ ECN: โบรกเกอร์ที่ส่งคำสั่งออกไปยังกลุ่มผู้ให้สภาพคล่องแทนที่จะรับเป็นคู่สัญญาเอง โดยเสนอสเปรดดิบและคิดค่าคอมมิชชันแยกต่อล็อต
โมเดลการส่งคำสั่ง (Execution model): โมเดลการส่งคำสั่ง คือวิธีที่โบรกเกอร์ประมวลผลคำสั่งของคุณ — รับฝั่งตรงข้ามไว้เองในฐานะคู่สัญญา หรือส่งออกไปยังสภาพคล่องภายนอก — และมันตัดสินว่าใครจ่ายให้ใคร จ่ายอย่างไร และบัญชีนั้นจะยอมรับ EA แบบไหนได้บ้าง
สเปรด: ความต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ (bid) กับราคาเสนอขาย (ask) ซึ่งแทนต้นทุนการทำธุรกรรมของโบรกเกอร์ในแต่ละการเทรด สเปรดที่แคบกว่าลดต้นทุนของกลยุทธ์ EA ความถี่สูง
สลิปเพจ: ส่วนต่างระหว่างราคาที่คำสั่งร้องขอกับราคาที่คำสั่งนั้นถูกจับคู่จริง มันเบนไปได้ทั้งสองทาง แต่สำหรับกลยุทธ์ที่อยู่ได้ด้วยความเร็ว มันคือต้นทุนที่แบ็กเทสต์แทบไม่เคยจำลอง
สวอป: สวอปคือดอกเบี้ยข้ามคืนที่ถูกเรียกเก็บหรือให้เครดิตกับโพซิชันที่ถือข้ามเวลาโรลโอเวอร์รายวันของโบรกเกอร์ คำนวณจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของสองสกุลเงินในคู่ บวกส่วนเพิ่มที่โบรกเกอร์ใส่เข้าไปเอง
Expert Advisor: โปรแกรมเทรดอัตโนมัติที่เขียนด้วย MQL5 ทำงานภายใน MetaTrader 5 และเปิด แก้ไข และปิดคำสั่งตามกฎที่โปรแกรมไว้โดยไม่ต้องแทรกแซงด้วยมือ
Magic number: จำนวนเต็มที่ Expert Advisor ประทับไว้บนทุกคำสั่งที่มันส่งออกไป เพื่อให้จำสถานะของตัวเองได้และไม่ไปยุ่งกับสิ่งอื่นในบัญชี
VPS (เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน): VPS (Virtual Private Server) คือคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่เช่าไว้ให้ MetaTrader เปิดค้างตลอดทั้งวัน เพื่อให้ EA เทรดต่อไปได้แม้เครื่องของคุณจะหลับหรือหลุดการเชื่อมต่อ และวางอยู่ใกล้เซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์มากกว่าเดิม

ดูศัพท์เหล่านี้ในการใช้งานจริง

คู่มือนำแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ทีละขั้น

อ่านคู่มือ

เปลี่ยนสิ่งที่เรียนให้เป็น EA

สร้างกฎเข้าและออกจากบล็อกใน AIStrategyMiner Builder แล้วทดสอบกับประวัติราคาของคุณเองก่อนตัดสินใจอะไรทั้งสิ้น

คอมไพล์ไฟล์ .ex5 มาตรฐานสำหรับ MetaTrader 5 แล้วตรวจใน Strategy Tester

เปิด EA Builder Builder ทำงานอย่างไร

ทดสอบ EA ทุกตัวใน Strategy Tester ของ MetaTrader 5 ก่อนนำไปใช้ ผลในอดีตไม่ได้บอกผลในอนาคต

AIStrategyMiner EA Builder: บล็อกกลยุทธ์ที่เชื่อมต่อกันบนแคนวาส มีแผงคุณสมบัติอยู่ด้านขวา