หรือ: ขาดทุนติดต่อกันสูงสุด, losing streak, max consecutive losses
ช่วงขาดทุนติดต่อกันที่แย่ที่สุด คือชุดของออเดอร์ขาดทุนติดต่อกันที่ยาวที่สุด หรือขาดทุนสะสมที่มากที่สุดภายในลำดับออเดอร์ขาดทุนที่ต่อเนื่องกัน ในแบ็คเทสต์หรือบันทึกการเทรดจริง
ชุดออเดอร์ขาดทุนติดต่อกันที่ยาวที่สุดซึ่งกลยุทธ์เคยผ่านมาแล้วจริง ๆ และช่วงนั้นทำให้เสียเงินไปเท่าไร นี่คือตัวเลขที่ทำนายว่าเทรดเดอร์จะยังคงรัน EA อยู่หรือไม่เมื่อช่วงเลวร้ายนั้นสิ้นสุดลง
บัญชีส่วนใหญ่ไม่ได้พังเพราะออเดอร์หายนะเพียงครั้งเดียว แต่พังเพราะมีคนปิดกลยุทธ์ที่ยังใช้ได้อยู่ระหว่างช่วงที่แย่ที่สุดของมัน ดรอว์ดาวน์สูงสุดบอกว่าหลุมลึกแค่ไหน ส่วนช่วงขาดทุนติดต่อกันที่แย่ที่สุดบอกว่ากลยุทธ์ผิดติดกันกี่ครั้งระหว่างทางลงไป ซึ่งเป็นส่วนที่คนทนนั่งดูไม่ไหวจริง ๆ
ช่วงขาดทุนที่แย่ที่สุด (จำนวน) = ชุดออเดอร์ขาดทุนติดต่อกันที่ยาวที่สุด · ช่วงขาดทุนที่แย่ที่สุด (มูลค่า) = ขาดทุนสะสมตลอดชุดนั้น นิยามทั้งสองไม่จำเป็นต้องชี้ไปที่ชุดเดียวกัน ชุดที่ยาวที่สุดตามจำนวนอาจเป็นลำดับของการขาดทุนเล็ก ๆ ขณะที่ชุดที่แพงที่สุดตามมูลค่าอาจสั้นกว่าแต่หนักกว่า ให้เผยแพร่ทั้งสองค่า และระบุว่าตัวเลขที่ยกมาหมายถึงค่าไหน
ตัวเลขเดียวอธิบายกลยุทธ์ไม่ได้ ค่าต่อไปนี้เปลี่ยนวิธีอ่านตัวเลขนี้
โอกาสที่จะขาดทุน N ครั้งติดต่อกันคำนวณได้โดยตรงจากอัตราแพ้ ดังนั้นช่วงขาดทุนที่แย่ที่สุดที่คาดหวังจึงอ่านออกจากอัตราชนะได้ก่อนจะลงเงินจริง
ช่วงขาดทุนที่รู้สึกเหมือน EA พัง มักเป็นช่วงที่อัตราชนะทำนายไว้แล้วตั้งแต่ก่อนนำไปใช้จริง
การคำนวณ 0.6⁶ = 0.0467 → ชุดขาดทุน 6 ครั้งติดกันปรากฏราวหนึ่งครั้งทุก 21 ออเดอร์ที่อัตราชนะนี้
ผลลัพธ์ การขาดทุนสิบครั้งติดกันเป็นลักษณะธรรมดาของอัตราชนะ 40% ไม่ใช่หลักฐานของความล้มเหลว
ตัวเลขช่วงขาดทุนที่เผยแพร่คือพื้น ไม่ใช่เพดาน มันคือค่าที่แย่ที่สุดซึ่งบังเอิญอยู่ในกลุ่มตัวอย่าง จงอ่านมันเทียบกับความยาวของกลุ่มตัวอย่างและอัตราชนะที่ผลิตมันขึ้นมา
| ช่วงค่า | ความหมาย |
|---|---|
| อ้างตัวเลขโดยไม่ระบุจำนวนออเดอร์ | ตีความไม่ได้ กลุ่มตัวอย่างสั้น ๆ บรรจุชุดยาว ๆ ไว้ไม่ได้ ดังนั้นตัวเลขที่ดูสวยอาจแปลได้แค่ว่าการทดสอบสั้น |
| มีแต่จำนวนครั้ง ไม่มีต้นทุนแนบมา | เห็นภาพแค่ครึ่งเดียว ขาดทุนเล็ก ๆ สิบเอ็ดครั้งกับขาดทุนหนัก ๆ ห้าครั้งเป็นคนละปัญหาสำหรับบัญชีเดียวกัน |
| มีทั้งจำนวนครั้งและต้นทุนสะสม บนหลายร้อยออเดอร์ | ตัวเลขที่ควรใช้วางแผน มันแปลงเป็นกฎว่าเมื่อไรควรเข้าแทรกแซงได้โดยตรง |
| ช่วงขาดทุนในบัญชีจริงยาวกว่าค่าแย่ที่สุดที่ทดสอบไว้ | จุดที่ต้องตัดสินใจ ไม่ใช่สัญญาณรบกวน กลยุทธ์กำลังทำงานนอกพฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างของมันเคยอธิบายไว้ |
หน้า EA ของ AIStrategyMiner เผยแพร่บัญชีออเดอร์ที่ปิดแล้วครบทุกรายการไว้ข้างดรอว์ดาวน์และจำนวนออเดอร์ ดังนั้นช่วงขาดทุนติดต่อกันจึงนับได้จากบันทึกจริงแทนที่จะอ้างตัวเลขลอย ๆ ทั้งสองอย่างอธิบายคนละสิ่งที่ผู้ใช้ต้องรอดผ่านไปให้ได้
ที่อัตราชนะ 40% การขาดทุนสิบครั้งติดกันเป็นผลผลิตธรรมดาของไม่กี่ร้อยออเดอร์ การตัดสินว่ากลยุทธ์พังเพราะมันผลิตชุดขาดทุนที่อัตราชนะของมันเองทำนายไว้ คือวิธีที่พบบ่อยที่สุดที่ EA ซึ่งยังใช้ได้ถูกปิดทิ้ง
มันคือชุดที่ยาวที่สุดภายในกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ยาวกว่าเกือบจะเจอชุดที่ยาวกว่าเสมอ ตัวเลขนี้จึงเป็นพื้นของความคาดหวังในอนาคต ไม่ใช่ขีดจำกัด
ความยาวของช่วงขาดทุนกับต้นทุนของมันเป็นคนละตัวเลข และกลยุทธ์ที่ปรับความเสี่ยงต่อออเดอร์ไปมาอาจมีชุดที่แพงที่สุดเป็นหนึ่งในชุดที่สั้นกว่าก็ได้
ดรอว์ดาวน์สูงสุดวัดจากยอดสูงสุดของอิควิตี้และอาจเกิดจากออเดอร์เดียว ส่วนช่วงขาดทุนติดต่อกันคือชุดของการปิดขาดทุนต่อเนื่อง และอาจจบเหนือยอดสูงสุดก่อนหน้าได้ถ้าชุดนั้นเริ่มจากจุดที่สูง ทั้งสองตอบคนละคำถาม
หน้า EA แต่ละหน้ามาพร้อมไฟล์ bt-trades.csv การเล่นซ้ำตามลำดับการปิดจะให้ชุดที่ยาวที่สุด
ชุดที่แพงที่สุด และชุดที่อัตราชนะทำนายไว้:
ln(trades × win rate) ÷ ln(1 ÷ loss rate)
| บัญชีออเดอร์แบ็คเทสต์ 33 ชุด | ตัวเลข |
|---|---|
| ชุดที่ยาวที่สุด: สั้นสุด / มัธยฐาน / ยาวสุด | 2 / 8 / 38 ออเดอร์ |
| จำนวนบันทึกตามชุดที่ยาวที่สุด: ≤5 · 6–9 · 10–14 · ≥15 | 9 · 10 · 9 · 5 |
| ชุดที่แพงที่สุดสั้นกว่าชุดที่ยาวที่สุด | 12 จาก 33 |
| ชุดที่แพงที่สุดลึกกว่าดรอว์ดาวน์สูงสุดของรายการ | 0 จาก 33 (มัธยฐานของสัดส่วน 63%) |
| ชุดที่ยาวที่สุดยาวเกินค่าทำนายมากกว่า 4 ออเดอร์ | 6 จาก 33 ทั้งหมดเป็นหลายขา |
| หน้าต่างที่กันไว้ (7–330 ออเดอร์) ที่ยาวเกินชุดในแบ็คเทสต์ | 0 จาก 32 |
จำนวนครั้งกับต้นทุนมักแยกทางกัน: ชุดที่ยาวที่สุดของ Iridescence คือแปดออเดอร์ แต่ชุดที่แพงที่สุด คือสองออเดอร์ ที่ 5.27% กฎหยุดที่นับเป็นออเดอร์กับกฎหยุดที่นับเป็นเงินจึงทำงานคนละวัน
| บัญชีออเดอร์ | อัตราชนะ · ออเดอร์ | ชุดที่ทำนาย | ชุดที่ยาวที่สุด |
|---|---|---|---|
| Chrysalis | 70.7% · 693 | ประมาณ 5 | 35 |
| Nautical | 30.22% · 756 | ประมาณ 15 | 38 |
| Murmuration | 45.36% · 1,709 | ประมาณ 11 | 26 |
| Cairn | 63.99% · 4,583 | ประมาณ 8 | 14 |
| Longbow | 24.34% · 467 | ประมาณ 17 | 13 |
โปรแกรมทดสอบนับการปิดของพอร์ตโฟลิโอเป็นลำดับเดียว ดังนั้นสัปดาห์ที่หยุดทุกขาจึงกลายเป็น ชุดยาวชุดเดียว นั่นคือวิธีที่ Chrysalis ไปถึง 35 ทั้งที่ชนะเจ็ดในสิบ ด้วยต้นทุน 12.87% ส่วน Longbow เป็นตรงกันข้าม: ชุดขาดทุน 13 ครั้งของมันสั้นกว่า 17 ครั้งที่อัตราชนะของมันเอง เปิดช่องไว้
รายงานของ Strategy Tester มีนิยามทั้งสองอยู่บนสองแถว “Maximum consecutive losses” (ขาดทุนติดต่อกันสูงสุด) ให้จำนวนครั้งโดยมีเงินอยู่ในวงเล็บ ส่วน “Maximal consecutive loss” (ขาดทุนติดต่อกันมากที่สุด) ให้เงินโดยมีจำนวนครั้งอยู่ในวงเล็บ บนบัญชีออเดอร์ 12 จาก 33 ชุด จำนวนทั้งสองไม่เท่ากัน
บิลด์แบบพอร์ตโฟลิโอเก้าตัวเปิดค่านี้เป็นอินพุต
PortfolioMaxConsecutiveLosses ซึ่งหยุดทุกขาไปจนหมดวันหลังจากปิดขาดทุนครบจำนวนนั้น
และค่าที่จัดส่งคือ 0 (ปิด) ให้ตั้งค่าจากบัญชีออเดอร์: ค่า 3 ทำงานภายในปีแรกบน 29 จาก 33 บันทึก
และเก้าบันทึกไม่เคยขาดทุนเกินห้าครั้งติดกัน การเล่นซ้ำ EA เทียบกับเทรดมือ
ตีราคาการออกก่อนเวลานั้นไว้ให้แล้ว
ช่วงขาดทุนติดต่อกันคือจำนวนครั้ง ส่วนดรอว์ดาวน์สูงสุดคือหลุม บนทุกบัญชีออเดอร์ที่นี่ หลุมลึกอย่างน้อยเท่ากับชุดที่แพงที่สุด ทำนายจำนวนครั้งจากอัตราชนะ ตีราคามันด้วย ค่าคาดหวัง แล้วให้ เครื่องคำนวณความเสี่ยงหมดตัวแปลงทั้งสามเป็นโอกาส จากนั้นเรียงแคตตาล็อก EAตามดรอว์ดาวน์