EA กับเทรดมือ: ต่างกันตรงที่คุณอดทนนั่งเฉยได้ไหม

การเปรียบเทียบเรื่องนี้แบบที่พบบ่อยมักพูดถึงวิจารณญาณ คนอ่านบริบท ส่วน Expert Advisor อ่านชุดกฎ กรอบคิดนี้ไม่ผิด แต่วัดไม่ได้ และมันบังความต่างที่เป็นตัวตัดสินผลลัพธ์จริง ๆ EA ทำตามกฎของมันต่อไปตลอดช่วงขาดทุน ส่วนคนจะตัดสินใจกลางช่วงขาดทุนนั้นว่ากฎยังใช้ได้อยู่ไหม

ครึ่งหลังของประโยคนั้น เราวัดได้ด้วยข้อมูลของเราเอง

แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้:

• คุณแทรกแซงด้วยกฎไหน กฎขาดทุน 3 ครั้งหยุด 13 จาก 14 บันทึก กฎดรอว์ดาวน์ 10% หยุดแค่ 1
• ช่วงขาดทุนมาถึงเมื่อไร มีสี่บันทึกที่ถูกปิดทั้งที่ยังติดลบ ก่อนที่ความได้เปรียบของมันจะได้ปรากฏเลย
• ชุดกฎมีความได้เปรียบตั้งแต่แรกหรือไม่ การนั่งเฉยให้ผลก็ต่อเมื่อกฎนั้นคุ้มที่จะทำตาม ถ้ากฎไม่มีความได้เปรียบ การขัดจังหวะก็เสียน้อย
• ทั้งสองอย่างแยกออกจากกันได้จริงไหม คนส่วนใหญ่ที่ “เทรดมือ” ก็รันอะไรบางอย่างแบบอัตโนมัติด้วย และจุดที่พังคือการที่สองอย่างนี้กระทบกัน

แต่ละข้อจะถูกทดสอบกับข้อมูลของเราเองด้านล่าง

ข้อมูลบอกอะไร: ราคาของการปิด EA

บันทึกทั้ง 14 ชุดเป็นแบ็กเทสต์ใน MT5 Strategy Tester ของ EA ที่ทำงานตามกฎ ชุดละหนึ่งชาร์ตและหนึ่งไทม์เฟรม แต่ละชุดมีรายการเทรดที่ปิดแล้วครบถ้วน สามชุดในนั้นเทรดหลายสัญลักษณ์จากชาร์ตเดียว เมื่อเล่นรายการเหล่านั้นซ้ำตามลำดับแล้วใช้กฎหยุด โดยปิดถาวรทันทีที่กฎทำงาน เพราะคนที่เลิกหลังเจอช่วงแย่ ๆ แทบไม่เคยกลับมาเริ่มใหม่ตอนอยู่ก้นหลุม ก็จะได้ราคาของการแทรกแซงแต่ละแบบ

สคริปต์เล่นซ้ำและข้อมูลรายแถวของแต่ละบันทึกเก็บไว้กับการทดลอง EXP-INTERVENTION-COST-001 พร้อมยอดรวมที่ทุกบรรทัดด้านบนดึงมา วิธีที่เรารันและติดป้ายการทดสอบเหล่านี้อธิบายไว้ในวิธีการทดสอบของเรา

ในตารางนั้นมีสองเรื่องที่สำคัญกว่ายอดรวม

กฎหยุดที่เข้มงวดทำงานเร็ว ไม่ได้ทำงานที่ก้นหลุม ภายใต้กฎขาดทุน 5 ครั้ง บันทึก H1 ห้าสัญลักษณ์ (ส่วนใหญ่เป็น EUR/USD) ถูกปิดเมื่อ 2019-01-14 ซึ่งเป็นเวลาเพียงสองสัปดาห์ในช่วงที่ต่อมาทำได้ 9,403.46 และการเล่นซ้ำจบที่ -3.12 บันทึก H1 เจ็ดสัญลักษณ์หยุดเมื่อ 2019-07-23 ด้วย 5.73 แทนที่จะเป็น 10,280.42 บันทึก USD/JPY H1 จบที่ -214.58 แทนที่จะเป็น 3,212.05 ช่วงขาดทุนติดกันที่ทำให้ตัดสินใจมักมาถึงก่อนที่ความได้เปรียบจะมีโอกาสแสดงตัวเลยด้วยซ้ำ

กฎที่หลวมแทบไม่ทำงาน กฎดรอว์ดาวน์ 10% หยุดบันทึกเพียงชุดเดียว คือชุดเดียวที่ยอดเงินจากเทรดที่ปิดแล้วลดลงเกิน 10% จากจุดสูงสุด และปล่อยอีกสิบสามชุดไว้ตามเดิม การเล่นซ้ำวัดดรอว์ดาวน์จากเทรดที่ปิดแล้ว ส่วนเอควิตี้ลอยตัวลงลึกกว่านั้น ดังนั้นจุดหยุดตามเอควิตี้จริงที่ 10% จะทำงานกับบันทึกมากกว่านี้ นี่คือความต่างระหว่างเกณฑ์ที่เลือกจากบันทึก กับเกณฑ์ที่เลือกเพราะตัวเลขนั้นรู้สึกปลอดภัย

เจ็ดจากสิบสี่ชุดไม่เคยขาดทุนติดกันถึงห้าครั้งเลย และรันไปจนจบบันทึกภายใต้กฎขาดทุน 5 และ 8 ครั้ง กฎแทรกแซงจะทำให้คุณเสียอะไรหรือไม่ ขึ้นกับว่าคุณผูกมันไว้กับ EA ตัวไหน นี่คือเหตุผลให้อ่านบันทึกก่อน ไม่ใช่เหตุผลที่จะไม่แทรกแซงเลย

นี่คือการเล่นซ้ำบันทึกของเราเองด้วยกฎเชิงกลไก ไม่ใช่ บันทึกการเทรดมือจริง และไม่ได้วัดฝีมือการใช้ดุลพินิจ เราไม่มีข้อมูลนั้น และการแต่งขึ้นมาย่อมแย่กว่าการไม่มี สิ่งที่วัดได้แคบกว่าแต่มีประโยชน์กว่า คือราคาของปฏิกิริยาเฉพาะอย่างที่แยกสองแนวทางนี้ออกจากกันในทางปฏิบัติ

EA กับเทรดมือ: ต่างกันตรงไหนจริง ๆ

รูปแบบความล้มเหลวสองแบบในตารางนั้นเป็นภาพสะท้อนของกันและกัน และเกิดขึ้นจริงทั้งคู่ EA ไม่รู้ว่าความได้เปรียบของมันเสื่อมลงแล้ว มันจะเปิดเทรดต่อไปด้วยความมั่นใจเท่ากับที่มีในปี 2021 นักเทรดแบบใช้ดุลพินิจสังเกตการเสื่อมได้เร็ว แต่ก็ “สังเกตเห็น” มันในช่วงขาดทุนธรรมดาที่อยู่ในพฤติกรรมที่บันทึกไว้ด้วย ความผิดพลาดแบบหนึ่งแพงเพราะช้า อีกแบบแพงเพราะเร็ว

ความถี่คือเส้นแบ่งที่ตรงไปตรงมาอีกเส้น บันทึกที่เทรดบ่อยที่สุดในที่นี้มี 4,725 เทรดที่ปิดแล้วในเวลาราวห้าปี ไม่มีใครทำแบบนั้นด้วยมือโดยใช้ขนาดเท่ากันในจังหวะที่สม่ำเสมอได้ สำหรับกลยุทธ์ที่อยู่ในความถี่ระดับนั้น คำถามจึงไม่ใช่ “อะไรดีกว่า” แต่เป็น “อะไรทำได้”

สิ่งที่ต้องดูเมื่อเลือกระหว่างสองแบบ

1. ช่วงขาดทุนที่คุณทนนั่งผ่านได้จริง เอามาจากบันทึก ไม่ใช่จากจินตนาการ เจ็ดจากสิบสี่บันทึกมีช่วงขาดทุนติดกันอย่างน้อยแปดครั้ง ถ้าการขาดทุน 8 ครั้งติดจะทำให้คุณเข้าแทรกแซง และบันทึกของ EA ที่คุณเลือกมีช่วงแบบนั้น คุณจะแทรกแซงแน่ และการเล่นซ้ำข้างบนก็แสดงแล้วว่าต้องจ่ายเท่าไร ช่วงขาดทุนติดต่อกันที่แย่ที่สุด คือตัวเลขที่ต้องดูก่อน profit factor

2. เกณฑ์หยุดที่อยู่นอกพฤติกรรมปกติ กฎดรอว์ดาวน์ 10% ใช้ได้กับบันทึกเหล่านี้ก็เพราะสิบสามในสิบสี่ชุดไม่เคยไปถึงมัน เกณฑ์ที่อยู่ภายในดรอว์ดาวน์สูงสุดที่บันทึกไว้ของ EA ไม่ใช่กฎความปลอดภัย แต่เป็นการนัดออกไว้ล่วงหน้าในจังหวะที่แย่ที่สุด

3. ชุดกฎมีความได้เปรียบที่คุ้มจะรอหรือไม่ ราคาทั้งหมดข้างบนตั้งอยู่บนสมมติฐานว่ากฎทำกำไรเมื่อปล่อยให้ทำงาน ดีไซน์มาตรฐานส่วนใหญ่ไม่เป็นเช่นนั้น จากเทมเพลตของ Builder 53 แบบที่วัดด้วยการทดสอบชุดเดียวกัน 42 แบบจบด้วย profit factor ต่ำกว่า 1 EA ทำกำไรได้จริงไหม แสดงให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไร วินัยที่ใช้กับกฎที่ขาดทุนแค่ทำให้ขาดทุนสม่ำเสมอขึ้น

4. คุณอยากเปลี่ยนกฎ หรือแค่อยากทำตามกฎ ถ้าความได้เปรียบของคุณคือการอ่านบริบทที่ไม่มีชุดกฎไหนจับได้ การทำให้เป็นอัตโนมัติจะลบความได้เปรียบนั้นทิ้ง ถ้าความได้เปรียบของคุณคือกฎที่คุณเชื่อมั่นอยู่แล้วแต่ทำตามได้ไม่สม่ำเสมอ การทำให้เป็นอัตโนมัติคือหัวใจของเรื่องทั้งหมด

การใช้ทั้งสองแบบในทางปฏิบัติ

คนส่วนใหญ่ลงเอยด้วยการทำทั้งสองอย่าง และนั่นคือจุดที่ความเสียหายที่หลีกเลี่ยงได้เกิดขึ้น

• แยกบัญชี หรืออย่างน้อยก็แยกการนับ EA คำนวณขนาดสถานะจากยอดเงินที่มันมองเห็น สถานะที่เปิดด้วยดุลพินิจซึ่งกันมาร์จิ้นไว้จะเปลี่ยนขนาดของทุกเทรดอัตโนมัติที่ตามมาอย่างเงียบ ๆ EA จึงไม่สามารถทำซ้ำบันทึกที่คุณเลือกมันมาได้อีก
• ให้ EA มี Magic number ของตัวเอง ซึ่งคืออินพุต MagicNumber ในหน้าต่างคุณสมบัติของ EA เพื่อไม่ให้การปิดด้วยมือไปแตะสถานะของมัน และเมื่ออยากรู้ว่ามันตัดสินใจอะไรและเพราะอะไร ให้อ่านแท็บ Experts ในหน้าต่าง Toolbox แทนการดูชาร์ต ถ้า EA สองตัวใช้เลขเดียวกัน แต่ละตัวอาจไปจัดการเทรดของอีกตัวได้
• รู้ว่าสวิตช์ที่เพิ่งกดคือตัวไหน Tools > Options > Expert Advisors > Allow Algo Trading เป็นการตั้งค่าทั้งเทอร์มินัล ส่วนปุ่ม Algo Trading บนแถบเครื่องมือเป็นของเซสชันนั้น การปิดปุ่มที่สองจะหยุดการเข้าเทรดใหม่แต่ปล่อยสถานะที่เปิดอยู่ให้ทำงานต่อ ซึ่งเป็นการตัดสินใจคนละอย่างกับการปิดบัญชีทั้งหมด และการเล่นซ้ำข้างบนคือราคาของอย่างหลัง
• เขียนกฎแทรกแซงไว้ก่อนเริ่ม จะเป็นเปอร์เซ็นต์ดรอว์ดาวน์ที่ระบุชัดซึ่งเอามาจากบันทึกของ EA หรือพฤติกรรมที่ผิดไปอย่างชัดเจน เช่น ความถี่ในการเทรดที่ไม่ตรงกับอัตราที่บันทึกไว้ก็ได้ กฎที่คิดขึ้นระหว่างช่วงขาดทุนคือการตัดสินใจในจังหวะที่แย่ที่สุด
• กำหนดว่าการแทรกแซงด้วยมือหมายถึงอะไร การปิด Algo Trading ช่วงประกาศข่าวเป็นกฎ ถ้าคุณเขียนไว้ก่อน และเป็นปฏิกิริยา ถ้าไม่ได้เขียน มีเพียงแบบแรกที่ทำซ้ำได้ และมีเพียงแบบแรกที่ประเมินผลย้อนหลังได้

ถ้าคุณอยากเปลี่ยนสิ่งที่ฝั่งอัตโนมัติทำ ไม่ใช่แค่เปลี่ยนว่ามันทำงานเมื่อไร Builder คือที่ที่แก้ไขชุดกฎได้ เพราะการเขียนเงื่อนไขใหม่เป็นคนละเรื่องกับการเข้าไปแทรกแซงระหว่างที่มันทำงาน

ความเสี่ยงและความจริงของดรอว์ดาวน์

มีข้อจำกัดสามข้อที่ต้องอ่านคู่กับตัวเลข:

การเล่นซ้ำไม่ใช่คน กฎหยุดที่จำลองไว้ที่นี่เป็นเชิงกลไกและเด็ดขาด นักเทรดจริงอาจเริ่มใหม่ ลดขนาดลงครึ่งหนึ่ง หรือย้ายไปเทรดสินทรัพย์อื่น การถือว่า “ปิด” คือถาวรจึงให้ขอบเขตบนของราคาปฏิกิริยานั้น ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของสิ่งที่คนทำจริง

แบ็กเทสต์บอกได้แค่อดีต นี่คือบันทึกจาก Strategy Tester ไม่ใช่บัญชีจริง สเปรดที่ถ่างออก สลิปเพจช่วงข่าว และค่า swap ล้วนหักออกจากความได้เปรียบเดียวกัน และไม่มีสิ่งใดปรากฏในการเล่นซ้ำ อีกทั้งบันทึกทั้งสิบสี่ชุดจบด้วยกำไร การเล่นซ้ำจึงตีราคาการขัดจังหวะกฎที่ได้ผล ถ้าเป็นกฎที่ไม่ได้ผล การขัดจังหวะแบบเดียวกันจะช่วยประหยัดเงินได้

การนั่งเฉยไม่ได้ถูกเสมอไป บทความนี้ค้านการขัดจังหวะที่ไม่ได้วางแผน ไม่ได้ค้านการหยุด EA ที่ดรอว์ดาวน์เกินกว่าทุกอย่างในบันทึกของมัน หรือมีความถี่ในการเทรดที่เบี่ยงจากอัตราที่บันทึกไว้ กำลังบอกบางอย่างที่ชุดกฎสังเกตเองไม่ได้ ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ใด ๆ ในทั้งสองแนวทาง และผลในอดีตไม่ได้ส่งต่อไปอนาคต

ขั้นตอนถัดไป

จากตรงนี้:

• อ่าน EA ทำกำไรได้จริงไหม ว่าดีไซน์ที่วัดผลแล้ว 53 แบบบอกอะไรเรื่องกฎที่คุ้มจะอดทนรอ
• แปลงตัวเลขจุดหยุดของคุณเป็นเงินฝากและขนาดล็อตด้วย การบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้ใช้ EA
• หาช่วงขาดทุนติดต่อกันที่แย่ที่สุดและดรอว์ดาวน์ของกฎคุณเองด้วยการเรียนรู้วิธีรันแบ็กเทสต์ใน MT5