EA mi manuel işlem mi: fark, yerinde durabilmekte

Bu karşılaştırmanın alışılmış versiyonu muhakemeyle ilgilidir: bir insan bağlamı okur, bir Expert Advisor ise bir kural setini. Bu çerçeve yanlış değil ama ölçülemez ve sonuçları gerçekte belirleyen farkı gizler. Bir EA kayıplı bir dönem boyunca kurallarını izler. Bir insan ise o dönemin ortasında kuralların hâlâ geçerli olup olmadığına karar verir.

Bu cümlenin ikinci yarısını kendi verilerimizle ölçebiliriz.

Ama şunlara bağlı:

• Hangi kurala göre müdahale ettiğinize. 3 zarar kuralı 14 kaydın 13’ünü durdurur. %10 düşüş kuralı 1’ini durdurur.
• Kayıplı serinin ne zaman geldiğine. Dört kayıt, avantajları hiç ortaya çıkmadan, hâlâ zarardayken kapatılıyor.
• Kural setinin bir avantajı olup olmadığına. Yerinde durmak yalnızca kurallar izlenmeye değerse kazandırır; avantajı olmayan bir kuralda kesinti ucuzdur.
• İkisinin ayrılabilir olup olmadığına. “Manuel işlem yapan” çoğu kişi otomatik bir şey de çalıştırır ve asıl hata ikisinin etkileşiminden doğar.

Bunların her birini aşağıda kendi verilerimizle sınıyoruz.

Veriler ne gösteriyor: kapatmanın bedeli

14 kayıt, kurala dayalı EA’ların MT5 Strategy Tester backtest’leridir; her biri tek grafik ve tek zaman diliminde ve her birinin kapanmış işlemlerinin tam listesi mevcut. Üçü o tek grafikten birkaç sembolde işlem yapıyor. Bu listeleri sırayla yeniden oynatıp bir durdurma kuralı uygulamak — kural tetiklendiği anda kalıcı olarak kapatmak, çünkü kötü bir seriden sonra bırakan biri dipte nadiren yeniden başlar — her müdahale tarzının bedelini verir.

Yeniden oynatma betiği ve kayıt başına satırlar, yukarıdaki her satırın alındığı toplamlarla birlikte EXP-INTERVENTION-COST-001 deneyiyle saklanıyor. Bu testleri nasıl yürüttüğümüzü ve nasıl etiketlediğimizi test metodolojimizde anlatıyoruz.

O tabloda iki şey toplamlardan daha önemli.

Sıkı bir durdurma kuralı dipte değil, erken tetiklenir. 5 zarar kuralında beş sembollü bir H1 kaydı (çoğunlukla EUR/USD) 2019-01-14’te kapatılıyor — sonunda 9.403,46 üretecek bir sürecin iki haftasında — ve yeniden oynatma -3,12’de bitiyor. Yedi sembollü bir H1 kaydı 2019-07-23’te 10.280,42 yerine 5,73 ile duruyor. Bir USD/JPY H1 kaydı 3.212,05 yerine -214,58’de bitiyor. Kararı tetikleyen kayıplı seri genellikle avantajın kendini gösterecek alan bulmasından önce gelir.

Gevşek bir kural neredeyse hiç tetiklenmez. %10 düşüş kuralı tam olarak bir kaydı durduruyor — kapanmış işlem bakiyesi zirvesinin %10’dan fazla altına düşen tek kaydı — ve diğer on üçüne dokunmuyor. Yeniden oynatma düşüşü kapanmış işlemler üzerinden ölçüyor; açık pozisyonlu varlık daha derine iner, bu yüzden %10’luk canlı bir varlık durdurması bunlardan daha fazlasında tetiklenirdi. Bir kayıttan seçilmiş bir eşik ile sayı güvenli hissettirdiği için seçilmiş bir eşik arasındaki fark budur.

On dört kaydın yedisi hiçbir zaman üst üste beş zarara ulaşmıyor ve 5 ve 8 zarar kurallarında kayıtlarının sonuna kadar çalışıyor. Bir müdahale kuralının size bir şeye mal olup olmayacağı, onu hangi EA’ya bağladığınıza bağlı — bu da hiç müdahale etmemenin değil, önce kaydı okumanın gerekçesidir.

Bu, sahip olunan bir kaydın mekanik bir kuralla yeniden oynatımıdır. Canlı bir manuel işlem kaydı değildir ve iradi beceriyi ölçmez — o veriye sahip değiliz ve onu uydurmak, hiç olmamasından daha kötü olurdu. Ölçtüğü şey daha dar ve daha yararlı: pratikte iki yaklaşımı birbirinden ayıran belirli tepkinin bedeli.

EA mi manuel işlem mi: ikisi gerçekte nerede ayrılıyor

O tablodaki iki hata biçimi birbirinin aynadaki görüntüsüdür ve ikisi de gerçektir. Bir EA avantajının zayıfladığından habersizdir; 2021’deki aynı güvenle işlem açmaya devam eder. İradi işlem yapan biri zayıflamayı çabuk fark eder — ve belgelenmiş davranışın içinde kalan sıradan kayıplı serilerde de onu “fark eder”. Hatalardan biri yavaş olduğu için pahalıdır; diğeri hızlı olduğu için.

Sıklık, diğer dürüst ayrım çizgisidir. Buradaki en yoğun kayıt, yaklaşık beş yılda 4.725 kapanmış işlem içeriyor. Kimse bunu tutarlı büyüklükte ve tutarlı anlarda elle yürütemez; bu yüzden o sıklıkta yaşayan stratejiler için karşılaştırma “hangisi daha iyi” değil, “hangisi mümkün” sorusudur.

İkisi arasında karar verirken nelere bakmalı

1. Gerçekten dayanabileceğiniz seri. Onu hayal gücünden değil, kayıttan alın. On dört kaydın yedisinde üst üste en az sekiz zararlık bir seri var. Üst üste 8 zarar sizi müdahaleye itecekse ve seçtiğiniz EA’nın kaydında böyle bir seri varsa, müdahale edeceksiniz — yukarıdaki yeniden oynatma da bunun neye mal olduğunu gösteriyor. En kötü kayıp serisi, kâr faktöründen önce kontrol edilecek sayıdır.

2. Normal davranışın dışında duran bir durdurma eşiği. %10 düşüş kuralı bu kayıtlarda tam da on dörtten on üçü ona hiç ulaşmadığı için işe yarıyor. EA’nın belgelenmiş maksimum düşüşünün içinde kalan bir eşik bir güvenlik kuralı değildir; en kötü ana planlanmış bir çıkıştır.

3. Kural setinin beklemeye değer bir avantajı olup olmadığı. Yukarıdaki bedelin tamamı, kuralların kendi hâline bırakıldığında kârlı olduğunu varsayar. Standart tasarımların çoğu öyle değildir: aynı testle ölçülen 53 Builder şablonunun 42’si kâr faktörü 1’in altında bitti. Expert Advisor’lar kâr ettirir mi bunun nasıl göründüğünü anlatıyor. Kaybeden bir kurala uygulanan disiplin, yalnızca daha tutarlı biçimde kaybettirir.

4. Kuralları değiştirmek mi yoksa yalnızca izlemek mi istediğiniz. Avantajınız hiçbir kural setinin yakalayamadığı bağlamı okumaksa, onu otomatikleştirmek avantajı ortadan kaldırır. Avantajınız zaten güvendiğiniz ama tutarlı biçimde uygulayamadığınız bir kuralsa, onu otomatikleştirmek işin ta kendisidir.

İkisini pratikte birlikte yürütmek

Çoğu insan sonunda ikisini birden yapar ve önlenebilir zarar da tam burada olur.

• Hesapları, en azından muhasebeyi ayırın. Bir EA pozisyonları görebildiği bakiyeye göre boyutlandırır. Teminat bağlayan iradi bir pozisyon, ondan sonraki her otomatik işlemin büyüklüğünü sessizce değiştirir; böylece EA, onu seçmenize neden olan kaydı yeniden üretmeyi bırakır.
• EA’ya kendi magic number’ını verin — EA’nın özellikler penceresindeki MagicNumber girdisi — böylece manuel kapatmalar onun pozisyonlarına hiç dokunmaz; ne karar verdiğini ve nedenini öğrenmek istediğinizde grafiğe değil, Toolbox’taki Experts sekmesine bakın. İki EA aynı numarayı paylaşırsa her biri diğerinin işlemlerini yönetebilir.
• Hangi anahtarı kullandığınızı bilin. Tools > Options > Expert Advisors > Allow Algo Trading terminal genelindeki ayardır; araç çubuğundaki Algo Trading düğmesi ise oturum ayarıdır. İkincisini kapatmak yeni girişleri duraklatır ve açık pozisyonları çalışır hâlde bırakır; bu, hesabı kapatmaktan farklı bir karardır — ve yukarıdaki yeniden oynatma bu ikinci kararın bedelini hesaplıyor.
• Müdahale kuralını başlamadan önce yazın — EA’nın kaydından alınmış belirli bir düşüş yüzdesi ya da belgelenmiş orana artık uymayan bir işlem sıklığı gibi belirli bir davranış kırılması. Kayıplı bir dönemin ortasında icat edilen bir kural, olabilecek en kötü anda verilmiş bir karardır.
• Manuel müdahalenin ne anlama geldiğine karar verin. Bir haber açıklaması için Algo Trading’i kapatmak, bunu önceden yazdıysanız bir kural, yazmadıysanız bir tepkidir. Yalnızca ilki tekrarlanabilir ve yalnızca ilki sonradan değerlendirilebilir.

Otomatik tarafın yalnızca ne zaman çalıştığını değil ne yaptığını değiştirmek istiyorsanız, kural setinin düzenlenebildiği yer Builder’dır; çünkü bir koşulu yeniden yazmak, onu canlıyken geçersiz kılmaktan farklı bir eylemdir.

Risk ve düşüş gerçeği

Rakamların yanında üç sınır durur:

Bir yeniden oynatma bir insan değildir. Burada modellenen durdurma kuralları mekanik ve kesindir. Gerçek bir kişi yeniden başlayabilir, büyüklüğü yarıya indirebilir ya da başka bir enstrümana geçebilir. “Kapatmayı” kalıcı saymak, o tepkinin bedeline dair bir üst sınır verir; insanların yaptıklarının ortalamasını değil.

Backtest’ler geçmişin sınırını çizer. Bunlar gerçek hesaplar değil, strateji test cihazı kayıtlarıdır. Spread genişlemesi, haberlerde kayma ve swap aynı avantajdan eksiltir ve hiçbiri bir yeniden oynatmada görünmez. Ayrıca on dört kaydın hepsi kârla bitiyor; yani yeniden oynatma, işe yarayan kuralların kesilmesinin bedelini hesaplıyor — işe yaramayan bir kuralda aynı kesinti para kazandırırdı.

Yerinde durmak kendiliğinden doğru değildir. Bu yazı durmaya değil, planlanmamış kesintiye karşı çıkıyor. Düşüşü kaydındaki her şeyi aşan ya da işlem sıklığı belgelenmiş orandan sapan bir EA, bir kural setinin kendi başına fark edemeyeceği bir şeyi size söylüyordur. İki yaklaşımda da hiçbir sonucun garantisi yoktur ve geçmiş sonuçlar ileriye taşınmaz.

Sonraki adımlar

Buradan sonra:

• Bir kuralın uğruna beklemeye değip değmediği konusunda ölçülen 53 tasarımın ne söylediğini görmek için Expert Advisor’lar kâr ettirir mi yazısını okuyun.
• Durdurma rakamlarınızı EA risk yönetimi ile bir depozitoya ve lot büyüklüğüne çevirin.
• MT5’te backtest yapmayı öğrenerek kendi kuralınız için en kötü seri ve düşüş rakamlarını üretin.