ayrıca: kayıp serisi, maksimum ardışık kayıp, en kötü seri
En kötü kayıp serisi, bir geriye dönük testte veya canlı kayıtta art arda gelen zararlı işlemlerin en uzun dizisi ya da bitişik bir zararlı işlem dizisi içindeki en büyük birikmiş kayıptır.
Stratejinin hâlihazırda yaşadığı en uzun zararlı işlem dizisi ve o dizinin neye mal olduğu. Kötü bir dönemin sonunda trader'ın EA'yı hâlâ çalıştırıp çalıştırmayacağını öngören rakam budur.
Çoğu hesap tek bir felaket işlem yüzünden batmaz; birinin çalışan bir stratejiyi en kötü serisi sırasında kapatması yüzünden batar. Maksimum düşüş çukurun ne kadar derin olduğunu söyler; en kötü seri ise stratejinin aşağı inerken kaç kez üst üste yanıldığını söyler — insanların gerçekten katlanamadığı kısım da budur.
En kötü seri (sayı) = art arda gelen zararlı işlemlerin en uzun dizisi · En kötü seri (tutar) = o dizi boyunca birikmiş kayıp İki tanımın aynı diziyi göstermesi gerekmez. Sayıya göre en uzun dizi küçük kayıplardan oluşan bir sıra olabilirken, tutara göre en pahalı dizi daha kısa ve daha ağır olabilir. İkisini de yayımlayın ve alıntılanan bir rakamın hangisine ait olduğunu belirtin.
Tek bir sayı bir stratejiyi anlatmaz. Aşağıdaki ölçütler bu sayının okunuşunu değiştirir.
Üst üste N kayıp dizisinin olasılığı doğrudan kayıp oranından türetilir; dolayısıyla beklenen en kötü seri, henüz hiç para yatırılmadan kazanma oranından okunabilir.
EA bozulmuş gibi hissettiren seri, genellikle kazanma oranının kullanımdan önce öngördüğü seridir.
Hesaplama 0,6⁶ = 0,0467 → bu kazanma oranında altı kayıplık bir seri kabaca her 21 işlemde bir görülür
Sonuç On kayıplık bir seri, %40 kazanma oranının sıradan bir özelliğidir; başarısızlığın kanıtı değil
Yayımlanan bir seri rakamı bir tavan değil bir tabandır — örneklemin içerdiği en kötü durumdur. Onu örneklem uzunluğuna ve onu üreten kazanma oranına karşı okuyun.
| Aralık | Anlamı |
|---|---|
| İşlem sayısı olmadan alıntılanmış | Yorumlanamaz. Kısa bir örneklem uzun bir seri içeremez; dolayısıyla göz alıcı bir seri rakamı yalnızca testin kısa olduğu anlamına gelebilir. |
| Maliyet eklenmeden yalnızca sayı | Resmin yarısı. On bir küçük kayıp ile beş ağır kayıp, aynı hesap için farklı sorunlardır. |
| Birkaç yüz işlem üzerinde hem sayı hem birikmiş maliyet | Etrafında plan yapmaya değer rakam. Doğrudan ne zaman müdahale edileceğine dair bir kurala dönüştürülebilir. |
| Test edilen en kötüden daha uzun canlı seri | Gürültü değil bir karar noktası — strateji, örnekleminin tarif ettiği davranışın dışında çalışıyor. |
AIStrategyMiner EA sayfaları, düşüş ve işlem sayısının yanında kapanmış işlemlerin tam defterini yayımlar; böylece seri alıntılanmak yerine kayıttan sayılabilir. İkisi, kullanıcının atlatması gereken farklı şeyleri tarif eder.
%40 kazanma oranında on kayıplık bir seri, birkaç yüz işlemin sıradan bir ürünüdür. Bir stratejinin kendi kazanma oranının öngördüğü seriyi ürettiği için bozuk olduğuna karar vermek, çalışan bir EA'nın kapatılmasının en yaygın yoludur.
O, örneklem içindeki en uzun dizidir. Daha uzun bir örneklem neredeyse her zaman daha uzun bir dizi bulur; dolayısıyla rakam gelecek beklentiler için bir sınır değil bir tabandır.
Seri uzunluğu ve seri maliyeti ayrı rakamlardır; işlem başına riskini değiştiren bir stratejinin en pahalı dizisi, daha kısa dizilerinden biri olabilir.
Maksimum düşüş bir öz sermaye tepesinden ölçülür ve tek bir işlemle oluşabilir. Bir kayıp serisi ise ardışık kapanışlardan oluşan bir dizidir ve dizi bir zirveden başladıysa önceki tepenin üstünde bitebilir. Farklı sorulara yanıt verirler.
Her EA sayfası bir bt-trades.csv ile gelir. Onu kapanış sırasında yeniden oynatmak
en uzun diziyi, en pahalı diziyi ve kazanma oranının öngördüğü diziyi verir:
ln(işlem sayısı × kazanma oranı) ÷ ln(1 ÷ kayıp oranı).
| 33 geriye dönük test defteri | Rakam |
|---|---|
| En uzun dizi: en kısa / medyan / en uzun | 2 / 8 / 38 işlem |
| En uzun diziye göre kayıtlar: ≤5 · 6–9 · 10–14 · ≥15 | 9 · 10 · 9 · 5 |
| En pahalı dizi en uzun diziden kısa | 33’te 12 |
| En pahalı dizi listelemenin maksimum düşüşünden derin | 33’te 0 (medyan pay %63) |
| En uzun dizi öngörüyü 4 işlemden fazla aşıyor | 33’te 6, hepsi çok bacaklı |
| Geriye dönük test dizisini aşan ayrılmış pencereler (7–330 işlem) | 32’de 0 |
Sayı ile maliyet sık sık ayrışır: Iridescence’ın en uzun dizisi sekiz işlem, ama en pahalısı %5,27 ile iki işlem. İşlem sayısına bağlı bir durdurma kuralı ile paraya bağlı bir kural farklı günlerde tetiklenir.
| Defter | Kazanma oranı · işlem | Öngörülen dizi | En uzun dizi |
|---|---|---|---|
| Chrysalis | %70,7 · 693 | yaklaşık 5 | 35 |
| Nautical | %30,22 · 756 | yaklaşık 15 | 38 |
| Murmuration | %45,36 · 1.709 | yaklaşık 11 | 26 |
| Cairn | %63,99 · 4.583 | yaklaşık 8 | 14 |
| Longbow | %24,34 · 467 | yaklaşık 17 | 13 |
Test aracı bir portföyün kapanışlarını tek bir sırada sayar; bu yüzden her bacağı durduran bir hafta tek bir uzun diziye dönüşür. Chrysalis on işlemin yedisini kazanırken 35’e böyle ulaşır, %12,87’lik bir maliyetle. Longbow tam tersidir: 13 kayıplık dizisi, kendi kazanma oranının izin verdiği 17’den kısadır.
Strateji Sınayıcı (Strategy Tester) raporu iki tanımı iki satırda taşır. “Maximum consecutive losses” (maksimum ardışık kayıp sayısı) sayıyı verir, para parantez içindedir; “Maximal consecutive loss” (maksimal ardışık kayıp tutarı) parayı verir, sayı parantez içindedir. 33 defterin 12’sinde iki sayı birbirinden farklıdır.
Dokuz portföy derlemesi bunu PortfolioMaxConsecutiveLosses girdisi olarak açar; bu
girdi, o kadar zararlı kapanıştan sonra günün geri kalanında her bacağı durdurur ve
0 (kapalı) olarak gelir. Onu defterden ayarlayın: 3 değeri 33 kaydın 29’unda ilk yıl
içinde tetiklenir ve dokuzu hiçbir zaman üst üste beşi aşmaz.
EA ile manuel yeniden oynatması o erken çıkışı fiyatlandırır.
Seri sayıdır, maksimum düşüş ise çukurdur; buradaki her defterde çukur en az en pahalı dizi kadar derindir. Sayıyı kazanma oranından öngörün, beklenen değerle fiyatlandırın ve iflas riski hesaplayıcısının üçünü olasılığa çevirmesine izin verin. Sonra EA kataloğunu düşüşe göre sıralayın.