EA vs Trading Manual: Bedanya Ada pada Kemampuan untuk Tetap Diam

Versi umum perbandingan ini berkisar pada penilaian: manusia membaca konteks, sedangkan expert advisor membaca seperangkat aturan. Cara pandang itu tidak salah, tetapi tidak bisa diukur, dan menyembunyikan perbedaan yang sebenarnya menentukan hasil. EA mengikuti aturannya sepanjang fase merugi. Manusia memutuskan, di tengah fase itu, apakah aturannya masih berlaku.

Paruh kedua kalimat itu bisa kami ukur dengan data kami sendiri.

Namun itu bergantung pada:

• Aturan apa yang Anda pakai untuk menyela. Aturan 3 kerugian menghentikan 13 dari 14 catatan. Aturan drawdown 10% menghentikan 1.
• Kapan fase merugi datang. Empat catatan dimatikan saat masih rugi, sebelum keunggulannya sempat muncul.
• Apakah aturannya memang punya keunggulan. Tetap diam hanya menguntungkan bila aturannya layak diikuti; pada aturan tanpa keunggulan, menyela itu murah.
• Apakah keduanya bisa dipisahkan. Kebanyakan orang yang “trading manual” juga menjalankan sesuatu yang otomatis, dan titik kegagalannya ada pada interaksi keduanya.

Masing-masing poin itu diuji di bawah ini terhadap data kami sendiri.

Yang ditunjukkan data: harga dari mematikan EA

Ke-14 catatan ini adalah backtest MT5 Strategy Tester dari EA berbasis aturan, masing-masing satu chart dan timeframe, dan setiap catatan memuat daftar lengkap transaksi tertutupnya. Tiga di antaranya memperdagangkan beberapa simbol dari satu chart itu. Memutar ulang daftar tersebut secara berurutan lalu menerapkan aturan berhenti — mematikan untuk selamanya begitu aturan terpicu, karena orang yang berhenti setelah fase buruk jarang memulai lagi di titik terendah — memberi biaya dari tiap gaya intervensi.

Skrip putaran ulang dan baris per catatan disimpan bersama eksperimen EXP-INTERVENTION-COST-001, beserta total yang menjadi sumber setiap baris di atas. Cara kami menjalankan dan memberi label pada uji ini dijelaskan dalam metodologi pengujian kami.

Ada dua hal dalam tabel itu yang lebih penting daripada totalnya.

Aturan berhenti yang ketat terpicu lebih awal, bukan di dasar. Dengan aturan 5 kerugian, sebuah catatan H1 lima simbol (sebagian besar EUR/USD) dimatikan pada 2019-01-14 — dua minggu memasuki periode yang kemudian menghasilkan 9.403,46 — dan putaran ulangnya berakhir di -3,12. Sebuah catatan H1 tujuh simbol berhenti pada 2019-07-23 dengan 5,73, bukannya 10.280,42. Sebuah catatan USD/JPY H1 berakhir di -214,58, bukannya 3.212,05. Rentetan kerugian yang memicu keputusan biasanya datang sebelum keunggulannya sempat terlihat sama sekali.

Aturan yang longgar nyaris tidak terpicu. Aturan drawdown 10% menghentikan tepat satu catatan — satu-satunya yang saldo transaksi tertutupnya jatuh lebih dari 10% di bawah puncaknya — dan membiarkan tiga belas lainnya. Putaran ulang ini mengukur drawdown dari transaksi tertutup; ekuitas mengambang turun lebih dalam, sehingga stop ekuitas live di 10% akan terpicu pada lebih banyak catatan. Itulah perbedaan antara ambang yang diambil dari catatan dan ambang yang dipilih karena angkanya terasa aman.

Tujuh dari empat belas tidak pernah mencapai lima kerugian beruntun sama sekali, dan berjalan sampai akhir catatannya di bawah aturan 5 dan 8 kerugian. Apakah sebuah aturan intervensi merugikan Anda bergantung pada EA mana yang Anda pasangi aturan itu — dan itu argumen untuk membaca catatannya lebih dulu, bukan untuk tidak pernah campur tangan.

Ini adalah putaran ulang catatan milik kami di bawah aturan mekanis. Ini bukan catatan trading manual live, dan tidak mengukur keahlian diskresioner — kami tidak punya data itu, dan mengarangnya lebih buruk daripada tidak memilikinya. Yang diukurnya lebih sempit dan lebih berguna: biaya dari reaksi spesifik yang dalam praktik memisahkan kedua pendekatan.

EA vs manual: di mana keduanya benar-benar berbeda

Dua titik kegagalan dalam tabel itu saling mencerminkan, dan keduanya nyata. EA tidak tahu bahwa keunggulannya sudah memudar; ia akan terus membuka transaksi dengan keyakinan yang sama seperti pada 2021. Trader diskresioner cepat menyadari pemudaran itu — dan juga “menyadarinya” saat rentetan kerugian biasa yang masih berada dalam perilaku yang terdokumentasi. Kesalahan yang satu mahal karena lambat; yang lain mahal karena cepat.

Frekuensi adalah pembeda jujur lainnya. Catatan tersibuk di sini memuat 4.725 transaksi tertutup dalam kira-kira lima tahun. Tidak ada yang bisa mengeksekusinya secara manual dengan ukuran yang konsisten pada momen yang konsisten, jadi untuk strategi dengan frekuensi setinggi itu, pertanyaannya bukan “mana yang lebih baik” melainkan “mana yang mungkin”.

Apa yang perlu diperhatikan saat memilih di antara keduanya

1. Rentetan kerugian yang benar-benar sanggup Anda lalui. Ambil dari catatannya, bukan dari bayangan. Tujuh dari empat belas catatan memuat rentetan minimal delapan kerugian beruntun. Jika rentetan 8 kerugian akan membuat Anda campur tangan, dan catatan EA pilihan Anda memuat rentetan seperti itu, Anda akan campur tangan — dan putaran ulang di atas menunjukkan berapa biayanya. Rentetan kekalahan terburuk adalah angka yang harus diperiksa sebelum faktor profit.

2. Ambang berhenti yang berada di luar perilaku normal. Aturan drawdown 10% bekerja pada catatan-catatan ini justru karena tiga belas dari empat belas tidak pernah mencapainya. Ambang yang berada di dalam drawdown maksimum yang terdokumentasi untuk EA itu bukan aturan keselamatan; itu jadwal keluar pada saat terburuk.

3. Apakah aturannya punya keunggulan yang layak ditunggu. Seluruh biaya di atas mengasumsikan aturannya menguntungkan bila dibiarkan berjalan. Sebagian besar desain standar tidak demikian: dari 53 template Builder yang diukur dalam satu uji identik, 42 berakhir di bawah faktor profit 1. Apakah EA forex menguntungkan menunjukkan seperti apa wujudnya. Disiplin yang diterapkan pada aturan yang merugi hanya membuat Anda merugi dengan lebih konsisten.

4. Apakah Anda ingin mengubah aturan atau hanya mengikutinya. Jika keunggulan Anda adalah membaca konteks yang tidak tertangkap oleh aturan apa pun, mengotomatiskannya justru menghilangkan keunggulan itu. Jika keunggulan Anda adalah aturan yang sudah Anda percayai tetapi tidak bisa Anda jalankan secara konsisten, mengotomatiskannya adalah inti persoalannya.

Menjalankan keduanya dalam praktik

Kebanyakan orang akhirnya melakukan keduanya, dan di sanalah kerusakan yang sebenarnya bisa dihindari terjadi.

• Pisahkan akunnya, atau setidaknya pembukuannya. EA menghitung ukuran posisi dari saldo yang bisa dilihatnya. Posisi diskresioner yang mengikat margin diam-diam mengubah ukuran setiap transaksi otomatis sesudahnya, sehingga EA berhenti mereproduksi catatan yang menjadi alasan Anda memilihnya.
• Beri EA magic number sendiri — input MagicNumber di dialog properti EA — agar penutupan manual tidak pernah menyentuh posisinya, dan baca tab Experts di Toolbox, bukan chart, ketika Anda ingin tahu apa yang diputuskannya dan mengapa. Jika dua EA memakai nomor yang sama, masing-masing bisa mengelola transaksi milik yang lain.
• Ketahui sakelar mana yang baru Anda pakai. Tools > Options > Expert Advisors > Allow Algo Trading adalah setelan untuk seluruh terminal; tombol Algo Trading di toolbar berlaku untuk sesi. Mematikan yang kedua menghentikan entri baru dan membiarkan posisi terbuka tetap berjalan, dan itu keputusan yang berbeda dari menutup akun — putaran ulang di atas menghitung harga dari keputusan yang kedua itu.
• Tuliskan aturan intervensi sebelum mulai — persentase drawdown tertentu yang diambil dari catatan EA, atau perubahan perilaku tertentu seperti frekuensi transaksi yang tidak lagi sesuai dengan laju yang terdokumentasi. Aturan yang dibuat di tengah fase merugi adalah keputusan yang diambil pada saat terburuk.
• Tentukan apa arti override manual. Mematikan Algo Trading saat rilis berita adalah aturan jika Anda sudah menuliskannya sebelumnya, dan reaksi jika tidak. Hanya yang pertama bisa diulang, dan hanya yang pertama bisa dievaluasi setelahnya.

Jika Anda ingin mengubah apa yang dilakukan sisi otomatis, bukan hanya kapan ia berjalan, Builder adalah tempat aturan itu bisa diedit, karena menulis ulang sebuah kondisi adalah tindakan yang berbeda dari menimpanya secara live.

Realitas risiko dan drawdown

Ada tiga batasan yang harus menyertai angka-angka ini:

Putaran ulang bukan manusia. Aturan berhenti yang dimodelkan di sini bersifat mekanis dan final. Trader sungguhan mungkin memulai lagi, memangkas ukuran separuh, atau pindah ke instrumen lain. Memperlakukan “mematikan” sebagai permanen memberi batas atas biaya reaksi itu, bukan rata-rata dari apa yang dilakukan manusia.

Backtest membatasi masa lalu. Ini adalah catatan strategy tester, bukan akun live. Pelebaran spread, slippage saat berita, dan swap semuanya menggerus keunggulan yang sama, dan tidak satu pun muncul dalam putaran ulang. Selain itu, keempat belas catatan berakhir untung, sehingga putaran ulang ini menghitung harga menyela aturan yang berhasil — pada aturan yang tidak berhasil, penyelaan yang sama justru akan menghemat uang.

Tetap diam tidak otomatis benar. Artikel ini menentang penyelaan yang tidak direncanakan, bukan menentang berhenti. EA yang drawdown-nya melampaui apa pun di catatannya, atau yang frekuensi transaksinya menyimpang dari laju yang terdokumentasi, sedang memberi tahu Anda sesuatu yang tidak bisa disadari aturannya sendiri. Tidak ada jaminan hasil apa pun dalam kedua pendekatan, dan hasil masa lalu tidak terbawa ke depan.

Langkah selanjutnya

Dari sana:

• Baca apakah EA forex menguntungkan untuk melihat apa kata 53 desain terukur tentang apakah sebuah aturan layak dipertahankan.
• Ubah angka berhenti Anda menjadi besaran setoran dan ukuran lot dengan manajemen risiko untuk trader EA.
• Hasilkan angka rentetan terburuk dan drawdown untuk aturan Anda sendiri dengan belajar menjalankan backtest di MT5.