Apakah EA Forex Menguntungkan? Hasil Uji 53 Desain Expert Advisor

Sebagian menguntungkan, sebagian besar tidak, dan yang menguntungkan biasanya hanya tipis. Kami menjalankan 53 desain expert advisor terukur di galeri AIStrategyMiner Builder lewat satu uji MT5 yang identik. 11 berakhir pada faktor profit 1,00 atau lebih, 42 berakhir di bawahnya, dan nilai tengahnya 0,92. Satu desain memenuhi ambang yang dipakai Builder untuk meluluskan sebuah build. Profitabilitas adalah milik aturan tertentu, di pasar tertentu, dalam jendela waktu tertentu, setelah biaya. Itu bukan sifat bawaan “EA”.

Namun itu bergantung pada:

• Aturannya, bukan labelnya. 29 dari 53 desain berakhir antara 0,90 dan 0,99. Mereka bertransaksi, nyaris impas, dan merugi pelan-pelan.
• Jendela yang Anda ukur. Desain terbaik di kumpulan ini mencetak 1,23 pada tahun yang diuji. Dalam uji ulang H1 terpisah, setelan bawaan yang sama mencetak 0,99 pada 2018–21.
• Cara setelan dipilih. Delapan pencarian parameter yang tercatat mencapai faktor profit in-sample hingga 1,37. Tidak satu pun menghasilkan setelan yang bertahan di jendela yang tidak dipakai untuk mencocokkannya.
• Risiko yang diambil demi hasilnya. Laba bersih terbesar di kumpulan ini, +304,23, berasal dari keranjang grid yang harus melewati drawdown -7,92% untuk mendapatkannya.
• Backtest versus live. Setiap angka di sini adalah hasil Strategy Tester. Tidak ada yang berasal dari akun live.

Masing-masing poin itu diuji di bawah ini terhadap data kami sendiri.

Yang ditunjukkan data: 53 desain EA, satu uji MT5 yang identik

Builder menyertakan 87 template awal, dan 53 di antaranya membawa backtest terukur. Ke-53 desain itu dijalankan sekali, dengan simbol, timeframe, periode, model, dan setoran yang sama. Ini lebih penting daripada kedengarannya. Sebagian besar perbandingan EA yang diterbitkan mencampur broker, periode, dan ukuran akun, sehingga perbedaan di antaranya sebagian besar adalah perbedaan antar-uji. Di sini satu-satunya variabel adalah aturannya. Cara kami menjalankan dan memberi label pada uji ini dijelaskan dalam metodologi pengujian kami.

Bentuk sebaran itu adalah temuan pertama. EA yang merugi biasanya tidak spektakuler. 29 dari 53 berada antara 0,90 dan 0,99, dan nilai tengah drawdown dari ke-53 desain hanya -1,33%. Aturan tanpa keunggulan tidak meledak; ia membayar sedikit di setiap transaksi dan terus menurun. Karena itulah EA yang merugi bisa berjalan berbulan-bulan sebelum ada yang menyadari bahwa ia merugi.

Bagian atas tabel pendek saja, dan layak dibaca dengan teliti:

Desain terbaik menghasilkan +38,47 pada 10.000 dalam setahun, di bawah 0,4%. Yang ketiga hanya bertumpu pada 20 transaksi, dan itu lebih mirip kabar angin daripada hasil. Keranjang grid menghasilkan uang paling banyak di kumpulan ini dan membutuhkan drawdown yang lebih besar daripada labanya untuk itu. Sementara desain terburuk kehilangan sepertiga akun dalam uji yang sama. Kata “menguntungkan” mencakup keempat baris pertama, padahal hasilnya tidak sejenis.

Ada dua batasan yang harus dipahami sebelum tabel itu berarti apa-apa. Ini satu simbol, satu timeframe, dan satu tahun — cukup untuk mengatakan bahwa sebuah desain belum selesai pada setelan bawaan, tetapi tidak cukup untuk memeringkat strategi secara umum. Selain itu, model M1 OHLC menginterpolasi jalur harga di dalam tiap bar, sehingga angka absolutnya membawa catatan biasa soal harga eksekusi (kualitas pemodelan menjelaskan alasannya).

Perbandingan: apa pembeda desain EA yang menguntungkan dari yang lain

Jika laba itu langka, pertanyaan yang berguna adalah apa kesamaan desain yang menguntungkan. Kami mengelompokkan 53 catatan yang sama menurut ciri-ciri yang biasanya dianggap berjasa.

Kerumitan tidak membantu. Ketiga kelompok ukuran hanya berselisih paling banyak 0,015, dan desain terbaik di kumpulan ini memakai sembilan blok. Menambahkan filter pada sebuah aturan mengubah transaksi mana yang diambilnya. Berdasarkan bukti ini, itu tidak mengubah apakah aturannya punya keunggulan.

Menggabungkan aturan justru memperburuk. Kesembilan template portofolio berakhir antara 0,89 dan 0,95, tidak satu pun mencapai 1,00. Nilai tengah drawdown-nya -3,51% dibanding -1,065% untuk aturan tunggal. Beberapa aturan yang membaca harga yang sama cenderung sepakat dan merugi bersama-sama. Diversifikasi menyebarkan ekspektasi positif; ia tidak menciptakannya.

Ukuran posisi dan leverage memperbesar hasil, bukan keunggulan. Delapan desain mengalami drawdown lebih dari 5%. Salah satunya, keranjang grid, berakhir di atas 1,00, yaitu 1,03. Sisanya mencakup dua hasil terburuk di kumpulan ini, keduanya sekitar -36%. Grid trading atau aturan lot dengan leverage tidak mengubah sinyal lemah menjadi kuat. Ia mengubah kerugian kecil per transaksi menjadi kerugian besar, atau menundanya.

“Direkomendasikan” adalah pernyataan tentang susunan blok. Galeri menandai 40 dari 53 desain terukur sebagai direkomendasikan, dan 10 dari 40 itu berakhir pada 1,00 atau lebih. Tanda itu menyatakan bahwa alurnya adalah contoh yang rapi dari polanya. Itu tidak pernah merupakan klaim tentang laba.

Untung di satu jendela versus untung di tiga jendela

Perbandingan yang paling penting bukan antar-desain. Perbandingan itu antar-jendela waktu, dan delapan template membawa pencarian parameter tercatat yang memperlihatkannya secara langsung. Setiap pencarian menggeser stop loss dan take profit pada H1 di hingga tiga jendela — periode yang dipakai untuk mencocokkan, periode hold-out sesudahnya, dan satu periode yang lebih awal — dan mencatat angka yang dipertahankannya. Sel yang kosong berarti catatan itu tidak memuat angka tersebut.

Angka in-sample terbesar jatuh paling dalam: 1,37 milik ichimoku menjadi 0,89 dan 0,80. macd_signal mencapai 1,14–1,15 pada hold-out dan 0,74–0,77 pada jendela yang lebih awal. Dua desain bahkan tidak pernah melewati 1,0 pada data yang dipakai untuk mencocokkannya. Inilah overfitting dalam bentuknya yang biasa dan berniat baik: setelan yang paling cocok dengan satu jendela adalah setelan yang paling banyak menyerap noise jendela itu.

Satu-satunya desain dengan catatan tiga jendela yang bersih adalah yang terbaik di tabel sebelumnya. Angka 1,23 miliknya berasal dari uji M5. pending_breakout kemudian diuji ulang secara terpisah pada USDJPY H1 dengan spread tetap 20 pada 2018–21, 2022–24, dan 2025–26:

• Setelan bawaan (SL 40 / TP 80 pips), yang mencetak 1,23 pada uji M5, mencetak 0,99 pada 2018–21 dalam uji ulang H1.
• Terbaik in-sample (SL 50 / TP 120) mencapai 1,31 lalu turun ke 0,98 pada 2018–21.
• Dua setelan bertahan di atas 1,00 di ketiga jendela: SL 30 / TP 120 dengan 1,12 / 1,16 / 1,14, dan SL 30 / TP 80 dengan 1,09 / 1,15 / 1,10. Keduanya yang sederhana. Catatan itu menyebut hasil ini khusus USDJPY: uji silang pada EURJPY dan GBPJPY merugi in-sample.

Jadi EA yang tampak paling menguntungkan dalam uji 53 desain ini melewati ambang di satu uji dan hanya 0,99 di jendela yang lebih awal. Versi tangguhnya menghasilkan lebih sedikit. Itu bukan hasil yang mengecewakan; beginilah wujud keunggulan kecil yang nyata ketika diperiksa dengan jujur.

Apa yang perlu diperiksa sebelum memercayai faktor profit

Empat pemeriksaan membedakan angka yang bermakna dari angka yang hanya tampak bagus. Pemeriksaan ini berlaku untuk EA yang Anda bangun sendiri maupun EA yang ditunjukkan kepada Anda.

1. Jumlah transaksi di balik rasio. Faktor profit dari 20 transaksi hanyalah noise dengan koma desimal. Panel Measure di Builder menolak menyebut apa pun di bawah 60 transaksi sebagai lulus, dan 164 transaksi dalam setahun pun masih tipis. Baca jumlah transaksinya sebelum rasionya, setiap kali.

2. Jendela yang tidak pernah dilihat setelannya. Mintalah aturan yang sama pada periode yang lebih awal, atau pada hold-out setelah jendela pencocokan. Dalam delapan pencarian kami, tidak ada setelan yang bertahan di atas 1,00 di setiap jendela yang diujikan, dan dua bahkan tidak pernah melewati 1,00 di jendela tempat mereka dicocokkan. Jika hanya ada satu jendela, yang Anda lihat adalah hasil pencocokan, bukan temuan. Analisis walk-forward adalah versi sistematis dari pemeriksaan ini.

3. Drawdown yang dibayar demi hasil bersih. Letakkan drawdown maksimum dan hasil bersih berdampingan. Hasil +304,23 dari keranjang grid datang bersama drawdown -7,92%, jadi pada satu titik akunnya pernah lebih dalam di bawah air daripada laba yang akhirnya didapat. Itu bisa menjadi pertukaran yang rasional. Namun itu harus dipilih dengan sadar.

4. Selisih di atas biaya. Faktor profit 1,03 berarti total kemenangan kotor 3% lebih besar daripada total kerugian kotor. Apa pun yang menambah sekitar 3% di sisi rugi — spread yang lebih lebar daripada yang dipakai tester, komisi, slippage pada entri yang penting — akan menghapusnya. Makin tipis selisihnya di atas 1,00, makin bergantung hasilnya pada kesamaan broker Anda dengan kondisi uji.

Menjalankannya dalam praktik

Operasi sehari-hari sebagian besar bukan soal campur tangan. Intinya adalah memutuskan sejak awal apa yang akan membuat Anda berhenti, dan memeriksa bahwa EA masih berperilaku seperti catatannya.

• Jalankan ulang dulu di broker Anda sendiri. Buka Strategy Tester (Ctrl+R), pilih EA, dan uji pada simbol dan timeframe yang akan Anda tradingkan, dengan riwayat broker Anda. Catatan pada USDJPY M5 di satu broker tidak mengatakan apa pun tentang EURUSD H1 di broker lain.
• Samakan modelnya saat membandingkan. Catatan di atas memakai M1 OHLC. Menjalankan ulang dengan Every tick based on real ticks mengubah harga eksekusi, jadi hasil yang “berbeda” bisa saja berasal dari uji yang berbeda, bukan EA yang berbeda.
• Akun demo sebelum uang sungguhan. Jalankan di akun demo cukup lama sampai Anda melihat satu fase merugi. Angka yang Anda butuhkan bukan imbal hasilnya. Yang Anda butuhkan adalah apakah Anda masih akan menjalankannya di dasar drawdown yang Anda ukur.
• Pantau tab yang tepat. Tab Experts di Toolbox memuat baris log milik EA sendiri; tab Journal memuat catatan eksekusi terminal. EA yang “tidak mau trading” jauh lebih sering disebabkan sakelar daripada strategi. Algo Trading harus aktif di dua tempat: tombol di toolbar dan Tools > Options > Expert Advisors > Allow Algo Trading.
• EA dari Builder butuh satu baris tambahan. File .ex5 yang dikompilasi di Builder menghubungi https://aistrategyminer.com saat dijalankan. Tambahkan alamat itu di Tools > Options > Expert Advisors > Allow WebRequest for listed URL, atau EA akan berhenti dengan aistrategyminer.com authorization failed - EA disabled. Strategy Tester melewati pemeriksaan ini.
• Bandingkan dengan catatannya, bukan dengan nol. EA yang turun 1% sementara catatannya memuat drawdown 5% sedang berperilaku normal. EA yang bertransaksi tiga kali lebih sering daripada catatannya, atau turun lebih dalam daripada apa pun di catatannya, sedang memberi tahu Anda sesuatu yang tidak bisa disadari aturannya sendiri.

Realitas risiko dan drawdown

Ada tiga batasan yang harus menyertai angka-angka ini.

Hasil masa lalu tidak terbawa ke depan. Faktor profit menggambarkan jendela yang sudah terjadi. Catatan pending_breakout adalah contoh paling jelas di sini: aturan dan setelan yang sama mencetak 1,23 pada uji M5 dan 0,99 pada jendela yang lebih awal dalam uji ulang H1.

Seleksi membentuk apa yang ditunjukkan kepada Anda. Halaman yang hanya menampilkan EA yang menang sedang menunjukkan apa yang lolos dari sebuah saringan, dan saringan itulah bagian yang tidak bisa Anda lihat. Ke-53 desain di atas tidak disaring berdasarkan hasil, karena itulah Anda bisa melihat 42 yang merugi. Tanyakan kepada sumber mana pun berapa desain yang diujinya untuk menemukan desain yang ditunjukkannya kepada Anda.

Keunggulan kecil tetaplah keunggulan — dan tetap kecil. Setelan paling tangguh dalam data kami mencatat faktor profit 1,09 sampai 1,16. Itu hasil yang nyata sekaligus tipis, dan mudah habis oleh biaya yang tidak Anda modelkan. Tidak ada jaminan hasil apa pun, dan kerugian adalah bagian dari setiap catatan di halaman ini.

Langkah selanjutnya

Dari sana:

• Untuk melihat bagaimana manusia dibandingkan dengan sebuah aturan saat melewati fase merugi, baca EA vs trading manual.
• Untuk mengubah drawdown menjadi besaran setoran dan ukuran lot, baca manajemen risiko untuk trader EA.
• Untuk jalur lengkap dari ide sampai .ex5 yang terkompilasi, lihat cara membuat EA tanpa coding.
• Sebelum mencari setelan apa pun, baca optimasi parameter, yang membahas delapan pencarian di atas secara rinci.
• Jika EA-nya berasal dari tempat lain, cara memakai EA gratis membahas pemeriksaan yang harus dilakukan lebih dulu.