Một số có, phần lớn thì không, và những EA có lãi thường chỉ lãi khiêm tốn. Chúng tôi chạy 53 thiết kế Expert Advisor đã đo lường trong thư viện mẫu của AIStrategyMiner Builder qua cùng một bài kiểm tra MT5. 11 thiết kế kết thúc với hệ số lợi nhuận từ 1,00 trở lên, 42 thiết kế dưới mức đó và trung vị là 0,92. Chỉ một thiết kế đạt các ngưỡng mà Builder dùng để cho một bản dựng qua. Khả năng sinh lời thuộc về một quy tắc cụ thể, trên một thị trường cụ thể, trong một giai đoạn cụ thể, sau khi trừ chi phí. Nó không phải là thuộc tính của “EA”.
Nhưng điều đó còn tùy vào:
- Quy tắc, không phải cái nhãn. 29 trên 53 thiết kế kết thúc trong khoảng 0,90 đến 0,99. Chúng vẫn giao dịch, gần như hòa vốn và thua lỗ từ từ.
- Giai đoạn bạn đo. Thiết kế tốt nhất trong bộ đạt 1,23 trong năm được kiểm tra. Trong một lần kiểm tra lại riêng trên H1, cùng thiết lập mặc định đó chỉ đạt 0,99 ở giai đoạn 2018–21.
- Cách chọn thiết lập. Tám lượt tìm kiếm tham số được ghi lại đạt hệ số lợi nhuận trong mẫu tới 1,37. Không lượt nào tạo ra một thiết lập đứng vững ở những giai đoạn nó không được khớp vào.
- Rủi ro phải chấp nhận để có kết quả. Lợi nhuận ròng lớn nhất trong bộ, +304,23, đến từ một rổ lệnh lưới đã phải trải qua mức sụt giảm -7,92 % để kiếm được số đó.
- Backtest so với tài khoản thật. Mọi con số ở đây là một lượt chạy Strategy Tester. Không con số nào là tài khoản thật.
Mỗi điểm trên đều được kiểm chứng bằng dữ liệu của chính chúng tôi bên dưới.
Dữ liệu cho thấy gì: 53 thiết kế EA, cùng một bài kiểm tra MT5
Builder đi kèm 87 mẫu khởi đầu, và 53 mẫu trong số đó có một backtest đã đo. Cả 53 được chạy một lần, cùng mã giao dịch, khung thời gian, giai đoạn, mô hình và khoản nạp. Điều này quan trọng hơn vẻ ngoài của nó. Phần lớn các bài so sánh EA được công bố trộn lẫn nhà môi giới, giai đoạn và quy mô tài khoản, nên khác biệt giữa chúng chủ yếu là khác biệt giữa các bài kiểm tra. Ở đây biến số duy nhất là bộ quy tắc. Cách chúng tôi chạy và gắn nhãn các bài kiểm tra này được trình bày trong phương pháp kiểm thử của chúng tôi.
| Hệ số lợi nhuận ở thiết lập mặc định | Thiết kế |
|---|---|
| Dưới 0,80 | 6 |
| 0,80 đến 0,89 | 7 |
| 0,90 đến 0,99 | 29 |
| 1,00 đến 1,09 | 9 |
| 1,10 đến 1,19 | 1 |
| Từ 1,20 trở lên | 1 |
| Điều kiện kiểm tra | |
|---|---|
| Mã thí nghiệm | EXP-TEMPLATE-PROFITABILITY-001 |
| Thí nghiệm gốc | EXP-BUILDER-TEMPLATE-BASELINE-001 |
| Bản dựng MT5 | Không được ghi trong manifest của mẫu |
| Môi trường | MetaTrader 5 Strategy Tester, Exness MT5, đo ngày 2026-06-18 |
| Mã giao dịch / khung thời gian | USDJPYm M5 |
| Giai đoạn | 2025-06-01 – 2026-06-09 |
| Mô hình | M1 OHLC (Model=1) |
| Khoản nạp | 10.000 |
| Xác minh lần cuối | 2026-09-27 |
Hình dạng của phân bố này là phát hiện đầu tiên. EA thua lỗ thường không thua một cách ngoạn mục. 29 trên 53 thiết kế nằm trong khoảng 0,90 đến 0,99, và mức sụt giảm trung vị của cả 53 chỉ là -1,33 %. Một quy tắc không có lợi thế sẽ không cháy tài khoản; nó trả một chút ở mỗi lệnh và trôi dần xuống. Đó là lý do một EA thua lỗ có thể chạy hàng tháng trước khi có ai kết luận rằng nó đang thua.
Phần đầu bảng thì ngắn, và đáng đọc kỹ:
| Thiết kế | Khối | Lệnh | Hệ số lợi nhuận | Sụt giảm tối đa | Ròng trên 10.000 |
|---|---|---|---|---|---|
pending_breakout | 9 | 164 | 1,23 | -0,21 % | +38,47 |
ma_distance_pullback | 6 | 159 | 1,10 | -0,26 % | +25,55 |
mtf_sar_bb_break | 21 | 20 | 1,08 | -0,10 % | +3,27 |
basket_avg_tp_grid | 7 | 8.765 | 1,03 | -7,92 % | +304,23 |
dualpair_rsi_basket | 13 | 12.953 | 0,87 | -36,38 % | -3.433,95 |
Thiết kế tốt nhất kiếm được +38,47 trên 10.000 trong một năm, chưa tới 0,4 %. Thiết kế thứ ba dựa trên 20 lệnh, tức là một lời đồn hơn là một kết quả. Rổ lệnh lưới kiếm được nhiều tiền nhất trong bộ và phải chịu mức sụt giảm lớn hơn cả lợi nhuận của nó để làm được điều đó. Còn thiết kế tệ nhất mất một phần ba tài khoản khi chạy cùng bài kiểm tra. Chữ “có lãi” bao trùm cả bốn dòng đầu, và chúng không phải cùng một loại kết quả.
Hai giới hạn đè lên bảng này trước khi bất kỳ con số nào có ý nghĩa. Đây là một mã giao dịch, một khung thời gian và một năm — đủ để nói một thiết kế chưa hoàn thiện ở thiết lập mặc định, nhưng không đủ để xếp hạng các chiến lược nói chung. Và mô hình M1 OHLC nội suy đường đi của giá bên trong mỗi nến, nên các con số tuyệt đối mang theo lưu ý thông thường về giá khớp lệnh (chất lượng mô phỏng giải thích lý do).
So sánh: điều gì tách các thiết kế EA có lãi khỏi phần còn lại
Nếu lợi nhuận là hiếm, câu hỏi hữu ích là các thiết kế có lãi có điểm chung gì. Chúng tôi sắp xếp cùng 53 bản ghi theo những đặc điểm mà người ta thường cho là yếu tố thành công.
| Nhóm | Thiết kế | Hệ số lợi nhuận trung vị | Từ 1,00 trở lên | Sụt giảm trung vị |
|---|---|---|---|---|
| Một chiến lược, 4–8 khối | 14 | 0,945 | 4 | -1,025 % |
| Một chiến lược, 9–12 khối | 18 | 0,93 | 3 | -1,165 % |
| Một chiến lược, 13+ khối | 12 | 0,94 | 4 | -1,035 % |
| Danh mục nhiều quy tắc | 9 | 0,91 | 0 | -3,51 % |
| Bất kỳ thiết kế nào có sụt giảm vượt 5 % | 8 | — | 1 | — |
Độ phức tạp không giúp ích. Ba nhóm kích thước chênh nhau không quá 0,015, và thiết kế tốt nhất trong bộ dùng chín khối. Thêm bộ lọc vào một quy tắc sẽ thay đổi những lệnh nó vào. Theo bằng chứng này, nó không thay đổi việc quy tắc có lợi thế hay không.
Gộp các quy tắc lại khiến kết quả tệ hơn. Cả chín mẫu danh mục đều kết thúc trong khoảng 0,89 đến 0,95, không mẫu nào đạt từ 1,00 trở lên. Mức sụt giảm trung vị của chúng là -3,51 % so với -1,065 % của các quy tắc đơn lẻ. Nhiều quy tắc cùng đọc một mức giá thường đồng thuận và thua cùng nhau. Đa dạng hóa trải rộng một kỳ vọng dương; nó không tạo ra kỳ vọng dương.
Quy mô và đòn bẩy khuếch đại kết quả, không khuếch đại lợi thế. Tám thiết kế bị âm hơn 5 %. Một trong số đó, rổ lệnh lưới, kết thúc trên 1,00, ở mức 1,03. Số còn lại gồm cả hai kết quả tệ nhất trong bộ, đều gần -36 %. Một chiến lược lưới hay một quy tắc lot có đòn bẩy không biến tín hiệu yếu thành tín hiệu mạnh. Nó biến một khoản lỗ nhỏ trên mỗi lệnh thành một khoản lỗ lớn, hoặc trì hoãn nó.
“Được đề xuất” là một nhận định về cách nối khối. Thư viện mẫu đánh dấu 40 trong 53 thiết kế đã đo là được đề xuất, và 10 trong 40 thiết kế đó kết thúc từ 1,00 trở lên. Dấu này cho biết luồng là một ví dụ gọn gàng cho mô hình của nó. Nó chưa bao giờ là một tuyên bố về lợi nhuận.
Có lãi trong một giai đoạn so với có lãi qua ba giai đoạn
Phép so sánh quan trọng nhất không nằm giữa các thiết kế. Nó nằm giữa các giai đoạn, và tám mẫu có một lượt tìm kiếm tham số được ghi lại cho thấy điều đó trực tiếp. Mỗi lượt tìm kiếm dịch chuyển mức cắt lỗ và chốt lời trên H1 qua tối đa ba giai đoạn — giai đoạn được khớp tham số, một giai đoạn giữ lại phía sau nó và một giai đoạn sớm hơn — và ghi lại các con số được giữ. Ô trống nghĩa là bản ghi không có con số đó.
| Thiết kế | PF mặc định | Tốt nhất trong mẫu | Giai đoạn giữ lại | Giai đoạn sớm hơn | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
ichimoku | 1,03 | 1,37 | 0,89 | 0,80 | no_robust_edge |
ma_crossover (H1) | 0,95 | 1,23 | — | 0,98 | no_robust_edge |
cci_level | 0,95 | 1,07 | 1,05 | 0,92 | no_robust_edge |
adx_trend | 0,96 | 1,04 | 0,91 | 0,80 | no_robust_edge |
breakout | 1,05 | 1,04 | 0,79–0,89 | 0,64–0,84 | no_robust_edge |
rsi_reversal | 0,94 | 0,91 | — | — | no_robust_edge |
bb_bounce | 0,97 | 0,91 | — | — | no_robust_edge |
macd_signal | 0,93 | — | 1,14–1,15 | 0,74–0,77 | no_robust_edge |
Con số trong mẫu lớn nhất lại rơi mạnh nhất: 1,37 của ichimoku trở thành 0,89 và 0,80. macd_signal đạt 1,14–1,15 ở giai đoạn giữ lại và 0,74–0,77 ở giai đoạn sớm hơn. Hai thiết kế chưa bao giờ vượt 1,0 ngay cả trên dữ liệu chúng được khớp vào. Đây là tối ưu hóa quá mức ở dạng bình thường và có thiện ý nhất: thiết lập khớp tốt nhất với một giai đoạn chính là thiết lập đã hấp thụ nhiều nhiễu nhất của giai đoạn đó.
Thiết kế duy nhất có hồ sơ sạch qua ba giai đoạn chính là thiết kế tốt nhất trong bảng trên. Con số 1,23 của nó đến từ bài kiểm tra M5. Sau đó pending_breakout được kiểm tra lại riêng trên USDJPY H1 với spread cố định 20 qua các giai đoạn 2018–21, 2022–24 và 2025–26:
- Thiết lập mặc định (SL 40 / TP 80 pip), thiết lập đạt 1,23 trong bài kiểm tra M5, chỉ đạt 0,99 ở giai đoạn 2018–21 trong lần kiểm tra lại trên H1.
- Thiết lập tốt nhất trong mẫu (SL 50 / TP 120) đạt 1,31 rồi rơi xuống 0,98 ở giai đoạn 2018–21.
- Hai thiết lập giữ được trên 1,00 ở cả ba giai đoạn: SL 30 / TP 120 với 1,12 / 1,16 / 1,14, và SL 30 / TP 80 với 1,09 / 1,15 / 1,10. Đó là những thiết lập khiêm tốn. Bản ghi xác định điều này là riêng cho USDJPY: các bài kiểm tra chéo trên EURJPY và GBPJPY thua lỗ ngay trong mẫu.
Như vậy, EA trông có lãi nhất trong một bài kiểm tra 53 thiết kế đã vượt ngưỡng ở một bài kiểm tra và chỉ đạt 0,99 ở một giai đoạn sớm hơn. Các phiên bản bền vững của nó kiếm được ít hơn. Đó không phải là một kết quả đáng thất vọng; đó là dáng vẻ của một lợi thế thật nhưng nhỏ khi bạn kiểm tra nó một cách trung thực.
Cần xem gì trước khi tin một hệ số lợi nhuận
Bốn bước kiểm tra phân biệt một con số có ý nghĩa với một con số chỉ trông đẹp. Chúng áp dụng cho EA bạn tự dựng lẫn EA người khác cho bạn xem.
1. Số lệnh đằng sau tỷ số. Hệ số lợi nhuận trên 20 lệnh chỉ là nhiễu có thêm dấu thập phân. Bảng Measure của Builder không chấm đạt cho bất cứ thứ gì dưới 60 lệnh, và 164 lệnh trong một năm vẫn còn mỏng. Lần nào cũng vậy, hãy đọc số lệnh trước tỷ số.
2. Một giai đoạn mà thiết lập chưa từng thấy. Hãy yêu cầu cùng quy tắc đó trên một giai đoạn sớm hơn, hoặc trên một giai đoạn giữ lại sau giai đoạn khớp tham số. Trong tám lượt tìm kiếm của chúng tôi, không thiết lập nào giữ được trên 1,00 ở mọi giai đoạn được kiểm tra, và hai thiết kế chưa bao giờ vượt 1,00 ngay cả ở nơi chúng được khớp. Nếu chỉ có một giai đoạn, bạn đang nhìn vào một sự khớp, không phải một phát hiện. Phân tích walk-forward là phiên bản có hệ thống của bước kiểm tra này.
3. Mức sụt giảm phải trả cho kết quả ròng. Đặt sụt giảm tối đa và kết quả ròng cạnh nhau. Khoản +304,23 của rổ lệnh lưới đi kèm mức sụt giảm -7,92 %, nghĩa là có lúc tài khoản âm sâu hơn cả mức lãi cuối cùng nó đạt được. Đó có thể là một sự đánh đổi hợp lý. Nhưng nó nên là một lựa chọn có chủ đích.
4. Biên độ vượt trên chi phí. Hệ số lợi nhuận 1,03 có nghĩa là tổng lãi gộp lớn hơn tổng lỗ gộp 3 %. Bất cứ điều gì cộng thêm khoảng 3 % vào phía thua — spread rộng hơn mức trình kiểm thử đã dùng, phí hoa hồng, trượt giá ở những lệnh vào quan trọng — đều xóa sạch nó. Biên độ trên 1,00 càng mỏng, kết quả càng phụ thuộc vào việc nhà môi giới của bạn có giống với bài kiểm tra hay không.
Vận hành trong thực tế
Vận hành hằng ngày phần lớn không phải là can thiệp. Đó là quyết định từ trước điều gì sẽ khiến bạn dừng lại, và kiểm tra xem EA có còn hành xử giống hồ sơ của nó không.
- Chạy lại trên nhà môi giới của bạn trước. Mở Strategy Tester (
Ctrl+R), chọn EA và kiểm tra trên mã giao dịch và khung thời gian bạn sẽ giao dịch, với dữ liệu lịch sử của nhà môi giới của bạn. Một hồ sơ trên USDJPY M5 ở một nhà môi giới không nói lên điều gì về EURUSD H1 ở một nhà môi giới khác. - Khớp mô hình khi so sánh. Các bản ghi ở trên dùng M1 OHLC. Chạy lại với
Every tick based on real tickssẽ thay đổi giá khớp, nên một kết quả “khác” có thể là một bài kiểm tra khác chứ không phải một EA khác. - Tài khoản demo trước khi dùng tiền thật. Chạy EA trên tài khoản demo đủ lâu để thấy một chuỗi thua. Con số bạn cần không phải là lợi nhuận. Đó là liệu bạn có còn chạy nó khi ở đáy của mức sụt giảm bạn đã đo hay không.
- Theo dõi đúng tab. Tab Experts trong Toolbox chứa các dòng nhật ký của chính EA; tab Journal chứa bản ghi thực thi của terminal. Một EA “không vào lệnh” thường là do một công tắc hơn là do chiến lược. Algo Trading phải được bật ở hai nơi: nút trên thanh công cụ và
Tools > Options > Expert Advisors > Allow Algo Trading. - EA từ Builder cần thêm một dòng. Một tệp
.ex5được biên dịch trong Builder sẽ kết nối vớihttps://aistrategyminer.comkhi khởi động. Hãy thêm địa chỉ đó vàoTools > Options > Expert Advisors > Allow WebRequest for listed URL, nếu không EA sẽ dừng với lỗiaistrategyminer.com authorization failed - EA disabled. Strategy Tester bỏ qua bước kiểm tra này. - So với hồ sơ, không phải so với số 0. Một EA đang âm 1 % trong khi hồ sơ của nó có mức sụt giảm 5 % là đang hoạt động bình thường. Một EA giao dịch dày gấp ba lần hồ sơ, hoặc âm sâu hơn bất cứ mức nào trong đó, đang cho bạn biết điều mà quy tắc tự nó không thể nhận ra.
Thực tế về rủi ro và sụt giảm
Ba giới hạn luôn đi kèm các con số.
Kết quả quá khứ không kéo dài sang tương lai. Hệ số lợi nhuận mô tả một giai đoạn đã qua. Hồ sơ của pending_breakout là ví dụ rõ nhất ở đây: cùng quy tắc và thiết lập đạt 1,23 trong bài kiểm tra M5 và 0,99 ở một giai đoạn sớm hơn trong lần kiểm tra lại trên H1.
Việc chọn lọc định hình những gì bạn được xem. Một trang chỉ liệt kê các EA thắng đang cho bạn xem những gì đã lọt qua một bộ lọc, và bộ lọc chính là phần bạn không nhìn thấy. 53 thiết kế ở trên không được lọc theo kết quả, đó là lý do bạn thấy được 42 thiết kế thua lỗ. Hãy hỏi bất kỳ nguồn nào xem họ đã kiểm tra bao nhiêu thiết kế để tìm ra những thiết kế họ cho bạn xem.
Lợi thế nhỏ vẫn là lợi thế — và vẫn nhỏ. Các thiết lập bền vững nhất trong dữ liệu của chúng tôi đạt hệ số lợi nhuận từ 1,09 đến 1,16. Đó là một kết quả thật và mỏng, dễ dàng bị nuốt bởi những chi phí bạn không mô phỏng. Không có kết quả nào được đảm bảo, và thua lỗ có mặt trong mọi hồ sơ trên trang này.
Bước tiếp theo
Từ đây:
- Để xem một con người so với một bộ quy tắc ra sao trong một chuỗi thua, hãy đọc EA và giao dịch thủ công.
- Để chuyển một mức sụt giảm thành khoản nạp và khối lượng lot, hãy đọc quản lý rủi ro khi giao dịch EA.
- Về toàn bộ quá trình từ ý tưởng đến một tệp
.ex5đã biên dịch, xem cách tạo EA MT5 không cần lập trình. - Trước khi tìm kiếm bất kỳ thiết lập nào, hãy đọc tối ưu hóa tham số MT5, bài viết đi qua chi tiết tám lượt tìm kiếm ở trên.
- Nếu EA đến từ nơi khác, cách dùng EA miễn phí trên MT5 trình bày những bước kiểm tra cần làm trước tiên.
