juga: penetapan ukuran lot, penetapan ukuran transaksi, risiko per transaksi
Aturan yang mengubah sinyal trading menjadi ukuran lot — paling berguna dengan menetapkan kerugian yang boleh ditanggung satu transaksi dan membiarkan jarak stop menentukan volumenya.
Memutuskan berapa besar yang ditradingkan adalah keputusan yang terpisah dari memutuskan apa yang ditradingkan, dan justru keputusan inilah yang menentukan apakah akun masih ada ketika strategi akhirnya membuahkan hasil. Tetapkan biaya satu kerugian, dan ukuran lot mengikuti dari hitungan.
Dua akun yang menjalankan EA yang sama di broker yang sama bisa menutup tahun di plus tiga puluh persen dan di nol. Yang membedakan bukan strateginya, melainkan aturan ini. Di penetapan ukuran posisi inilah sebuah keunggulan berubah menjadi hasil.
Lot = (Ekuitas × Risiko %) ÷ (Jarak stop dalam pip × Nilai pip per lot) Hasilnya kemudian harus dibulatkan ke bawah ke langkah volume broker dan diperiksa terhadap volume minimum dan maksimum simbol. Membulatkan ke atas melampaui risiko yang dipilih, pada setiap transaksi, secara permanen.
Satu angka tidak menggambarkan sebuah strategi. Metrik berikut mengubah cara angka ini dibaca.
Akun 10.000 $ yang merisikokan 1% per transaksi, pada dua strategi dengan stop yang berbeda. Uang yang dipertaruhkan sama; ukuran lotnya tidak.
Ukuran lot tetap untuk strategi dengan stop yang berbeda bukanlah kebijakan risiko. Itu delapan kebijakan risiko berbeda yang memakai angka yang sama.
Perhitungan 100 ÷ (15 × 10) = 0,66 · 100 ÷ (120 × 10) = 0,08
Hasil Satu angka risiko, dua ukuran lot, karena stop-nya berbeda
Pilih persentase risiko dari rentetan rugi terburuk strategi, bukan dari ambisi. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan rentetan rugi biasa terhadap akun, dan kedua sukunya sudah ada di laporan backtest.
| Rentang | Artinya |
|---|---|
| Rentetan terburuk × risiko % di bawah 10% ekuitas | Rentetan rugi biasa hanyalah penyok. Strategi masih boleh terus bekerja. |
| 10–20% | Masih bisa dipulihkan, dan cukup tidak nyaman sehingga kebanyakan orang mematikan EA tepat di titik terendah. |
| 20–35% | Drawdown 30% butuh kenaikan 43% untuk pulih. Turunkan persentase risikonya. |
| Di atas 35% | Rangkaian kerugian biasa sudah berubah menjadi peristiwa yang menamatkan akun. |
Setiap EA yang terdaftar di sini menerbitkan drawdown maksimum, rentetan rugi terburuk, dan ukuran akun tempat backtest-nya berjalan — persis masukan yang dibutuhkan perhitungan ini.
0,10 lot yang sama mempertaruhkan 15 $ di balik stop 15 pip dan 120 $ di balik stop 120 pip. Lot tetap baru menjadi kebijakan risiko jika jarak stop juga tetap, dan bahkan saat itu pun ia berhenti cocok dengan akun begitu saldonya berubah. Menetapkan uang yang dipertaruhkan lalu menghitung lot memerlukan usaha yang sama dan menghasilkan kebijakan yang konsisten.
Saldo mengabaikan posisi terbuka. Saat drawdown dengan transaksi yang masih berjalan, penetapan ukuran berbasis saldo terus membuka posisi berukuran penuh terhadap akun yang uangnya sudah hilang — persis ketika ukuran seharusnya mengecil. Penetapan ukuran berbasis ekuitas mengecil sendiri dan pulih sendiri.
Dua persen per transaksi terdengar moderat sampai bertemu rangkaian rugi dua belas transaksi, yang merupakan ciri biasa dari catatan panjang dan mengambil sekitar seperempat akun. Rentetan terburuk tercetak di setiap laporan tester, dan mengalikannya dengan persentase risiko hanya butuh beberapa detik serta mengubah jawaban kebanyakan orang.
Menaikkan risiko agar pulih lebih cepat adalah martingale yang diterapkan pada akun, bukan pada transaksi. Itu mengubah drawdown yang bisa dipulihkan menjadi tidak bisa dipulihkan, dan melakukannya persis ketika bukti keunggulannya paling lemah.
Masing-masing dari empat belas EA di sini menerbitkan daftar lengkap transaksi tertutup dari backtest kami, sehingga setiap rentetan rugi terburuk di bawah ini terukur, bukan diperkirakan.
| Rentetan rugi terburuk | EA | Rentetan itu pada risiko 1% |
|---|---|---|
| 2 sampai 4 transaksi | 7 | 2% sampai 4% dari ekuitas |
| 8 sampai 9 transaksi | 4 | 8% sampai 9% |
| 10 sampai 14 transaksi | 3 | 10% sampai 14% |
Pada 1% per transaksi, tiga dari empat belas kehilangan sepersepuluh akun atau lebih dalam satu rentetan rugi biasa — pita yang halaman ini sebut bisa dipulihkan tetapi tidak nyaman. Pada 0,5%, keempat belasnya tetap berada di pita pertama, karena rentetan terburuk di katalog pun hanya 14 transaksi.
Dua angka dari sisi broker yang menentukan perhitungan ini ada di terminal, bukan di EA: klik kanan simbol di Market Watch, pilih Specification, lalu baca langkah volume dan ukuran kontrak sebelum membulatkan apa pun.