AIStrategyMiner
ไทย
เข้าสู่ระบบ ตัวสร้าง EA
ความเสี่ยง

การกำหนดขนาดสถานะ

หรือ: การกำหนดขนาดล็อต, การกำหนดขนาดการเทรด, ความเสี่ยงต่อการเทรด

กฎที่แปลงสัญญาณเทรดให้กลายเป็นขนาดล็อต โดยรูปแบบที่ใช้ได้ผลที่สุดคือกำหนดเงินที่การเทรดหนึ่งครั้งเสียได้ แล้วปล่อยให้ระยะจุดตัดขาดทุนเป็นตัวกำหนดวอลุ่ม

อัปเดต

การกำหนดขนาดสถานะ — MT5 glossary overview

ดูอย่างรวดเร็ว

ประเภทคำศัพท์
ตัวชี้วัด
ระดับความยาก
เริ่มต้น
ใช้ใน
การบริหารความเสี่ยง · การประเมิน EA · การใช้งาน MT5
ค่าที่ถือว่าแข็งแรง
0.25–0.5% ต่อคำสั่ง

อธิบายแบบเข้าใจง่าย

การตัดสินใจว่าจะเทรดมากแค่ไหนเป็นคนละเรื่องกับการตัดสินใจว่าจะเทรดอะไร และเป็นเรื่องที่ชี้ขาดว่าบัญชีจะยังอยู่หรือไม่เมื่อกลยุทธ์ให้ผลตอบแทน กำหนดว่าการขาดทุนหนึ่งครั้งมีต้นทุนเท่าไร แล้วขนาดล็อตจะตามมาจากการคำนวณ

ทำไมจึงสำคัญ

สองบัญชีที่รัน EA ตัวเดียวกันกับโบรกเกอร์เดียวกัน อาจจบปีที่บวกสามสิบเปอร์เซ็นต์กับที่ศูนย์ได้ ความต่างไม่ได้อยู่ที่กลยุทธ์แต่อยู่ที่กฎข้อนี้ ขนาดสถานะคือจุดที่ความได้เปรียบกลายเป็นผลลัพธ์

  • เป็นตัวแปรเดียวที่ยังอยู่ในมือเทรดเดอร์หลังเริ่มใช้งานจริง ตรรกะสัญญาณเป็นของ EA แต่ขนาดไม่ใช่
  • มันขยายผลตอบแทนแบบเชิงเส้นแต่ขยายความเสี่ยงล้างพอร์ตแบบไม่เชิงเส้น จึงมีขนาดหนึ่งที่เลยจากนั้นไปแล้วยิ่งเสี่ยงมากยิ่งได้เงินน้อยลง
  • มันคือสิ่งที่ทำให้แบ็คเทสต์ที่เผยแพร่นำมาใช้ต่อได้ ผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์ แต่ขนาดล็อตที่สร้างผลนั้นไม่ใช่
  • มันคือคำตอบที่ถูกต้องต่อความไม่แน่ใจในความได้เปรียบ ความได้เปรียบที่คุณยังไม่มั่นใจควรถูกเทรดให้เล็กลง ไม่ใช่ถูกวิเคราะห์ให้นานขึ้น

คำนวณอย่างไร

ล็อต = (อิควิตี้ × ความเสี่ยง %) ÷ (ระยะจุดตัดขาดทุนเป็นพิป × มูลค่าพิปต่อล็อต)
อิควิตี้
อิควิตี้ปัจจุบันของบัญชี ไม่ใช่ยอดคงเหลือ การใช้ยอดคงเหลือจะไม่นับการขาดทุนที่ยังเปิดอยู่ และทำให้ขนาดโตขึ้นกลางช่วงดรอว์ดาวน์
ความเสี่ยง %
สัดส่วนของอิควิตี้ที่การขาดทุนหนึ่งครั้งเสียได้ หนึ่งเปอร์เซ็นต์คือจุดตั้งต้นตามธรรมเนียม
ระยะจุดตัดขาดทุน
จากจุดเข้าถึงจุดตัดขาดทุน หน่วยเป็นพิป กลยุทธ์ที่ไม่มีจุดตัดขาดทุนก็ไม่มีตัวหาร จึงไม่มีกฎกำหนดขนาด
มูลค่าพิปต่อล็อต
มูลค่าของหนึ่งพิปสำหรับหนึ่งล็อตของสัญลักษณ์ในสกุลเงินบัญชี ราว 10 $ บนคู่หลักที่เสนอราคาเป็นดอลลาร์ และต่างออกไปกับทุกอย่างที่เหลือ

จากนั้นต้องปัดผลลัพธ์ลงให้ตรงขั้นวอลุ่มของโบรกเกอร์ และตรวจกับวอลุ่มต่ำสุดและสูงสุดของสัญลักษณ์ การปัดขึ้นทำให้เกินความเสี่ยงที่เลือกไว้ในทุกคำสั่งและเกินไปตลอด

เท่าไรถือว่าสูงหรือต่ำ

  • 0.25–0.5% ต่อคำสั่ง อนุรักษ์นิยม
  • 1% ต่อคำสั่ง ตามธรรมเนียม
  • 2–3% ต่อคำสั่ง ก้าวร้าว
  • มากกว่า 5% ต่อคำสั่ง ทำลายบัญชีเมื่อเจอช่วงขาดทุนตามปกติ

อ่านคู่กับ

ตัวเลขเดียวอธิบายกลยุทธ์ไม่ได้ ค่าต่อไปนี้เปลี่ยนวิธีอ่านตัวเลขนี้

ดรอว์ดาวน์สูงสุดช่วงขาดทุนติดต่อกันที่แย่ที่สุดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนค่าคาดหวัง

ตัวอย่าง

บัญชี 10,000 $ ที่เสี่ยง 1% ต่อคำสั่ง บนสองกลยุทธ์ที่ระยะจุดตัดขาดทุนต่างกัน เงินที่เสี่ยงเท่ากันทุกประการ แต่ขนาดล็อตไม่เท่ากัน

ความเสี่ยงต่อคำสั่ง
100 $
1% ของอิควิตี้ 10,000 $
สแกลเปอร์ — จุดตัดขาดทุน 15 พิป
0.66 ล็อต
ปัดลงเหลือ 0.66 ที่ขั้นวอลุ่ม 0.01
EA สายสวิง — จุดตัดขาดทุน 120 พิป
0.08 ล็อต
เล็กกว่าแปดเท่า ที่ความเสี่ยงเท่ากันเป๊ะ
ใช้ 0.10 ล็อตเท่ากันทั้งสองตัว
เสี่ยง 15 $ กับ 120 $
สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อขนาดล็อตถูกเลือกแทนที่จะถูกคำนวณ

ขนาดล็อตคงที่บนกลยุทธ์ที่จุดตัดขาดทุนต่างกันไม่ใช่นโยบายความเสี่ยง แต่เป็นนโยบายความเสี่ยงแปดแบบที่สวมตัวเลขเดียวกัน

การคำนวณ 100 ÷ (15 × 10) = 0.66 · 100 ÷ (120 × 10) = 0.08

ผลลัพธ์ ตัวเลขความเสี่ยงหนึ่งค่า แต่ขนาดล็อตสองค่า เพราะจุดตัดขาดทุนต่างกัน

ตีความอย่างไร

เลือกเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงจากช่วงขาดทุนติดต่อกันที่แย่ที่สุดของกลยุทธ์ ไม่ใช่จากความทะเยอทะยาน คำถามคือช่วงขาดทุนธรรมดาทำอะไรกับบัญชี และตัวแปรทั้งสองของคำถามนี้อยู่ในรายงานแบ็คเทสต์อยู่แล้ว

ช่วงค่า ความหมาย
ช่วงขาดทุนแย่ที่สุด × ความเสี่ยง % ต่ำกว่า 10% ของอิควิตี้ ช่วงขาดทุนธรรมดาเป็นแค่รอยบุบ กลยุทธ์ยังได้ทำงานต่อ
10–20% ฟื้นได้ และอึดอัดพอที่คนส่วนใหญ่จะปิด EA ตรงจุดต่ำสุดพอดี
20–35% ดรอว์ดาวน์ 30% ต้องการกำไร 43% จึงจะกลับมาเท่าเดิม ให้ลดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงลง
มากกว่า 35% ลำดับการขาดทุนตามปกติได้กลายเป็นเหตุการณ์ที่จบบัญชีไปแล้ว
  • คูณช่วงขาดทุนติดต่อกันที่แย่ที่สุดของกลยุทธ์กับเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงก่อนนำไปใช้จริง ตัวเลขที่ต้องตัดสินคือผลคูณนั้น ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเพียงลำพัง
  • คำนวณจากอิควิตี้แทนยอดคงเหลือ เพื่อให้ขนาดลดลงระหว่างดรอว์ดาวน์แทนที่จะคงที่ขณะบัญชีหดตัว
  • ปัดวอลุ่มที่คำนวณได้ลงให้ตรงขั้นวอลุ่มของโบรกเกอร์ ในบัญชีขนาดเล็ก การปัดเศษกำหนดความเสี่ยงมากกว่าสูตรเสียอีก
  • ตรวจมูลค่าพิปใหม่กับทุกอย่างที่ไม่ใช่คู่เงิน เพราะขนาดสัญญาต่างกัน และการยกวิธีคิดของฟอเร็กซ์ไปใช้จะให้ความเสี่ยงที่ผิด
  • แปลงผลลัพธ์ที่เผยแพร่ทุกชิ้นให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของบัญชีนั้นก่อนเทียบกับของคุณ ขนาดล็อตของผู้เขียนอธิบายบัญชีของผู้เขียนเท่านั้น

EA ทุกตัวที่ระบุไว้ที่นี่เผยแพร่ดรอว์ดาวน์สูงสุด ช่วงขาดทุนติดต่อกันที่แย่ที่สุด และขนาดบัญชีที่แบ็คเทสต์รันอยู่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่การคำนวณนี้ต้องใช้พอดี

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

ใช้ล็อตคงที่กับกลยุทธ์ที่ต่างกัน

0.10 ล็อตเท่ากันนั้นเสี่ยง 15 $ หลังจุดตัดขาดทุน 15 พิป และเสี่ยง 120 $ หลังจุดตัดขาดทุน 120 พิป ล็อตคงที่จะเป็นนโยบายความเสี่ยงได้ก็ต่อเมื่อระยะจุดตัดขาดทุนคงที่ด้วย และแม้กระนั้นมันก็เลิกเข้ากับบัญชีทันทีที่ยอดเงินเปลี่ยน การกำหนดเงินที่เสี่ยงแล้วคำนวณล็อตใช้แรงเท่ากันแต่ได้นโยบายที่สม่ำเสมอ

กำหนดขนาดจากยอดคงเหลือแทนอิควิตี้

ยอดคงเหลือไม่นับสถานะที่ยังเปิดอยู่ ระหว่างดรอว์ดาวน์ที่ยังมีคำสั่งค้าง การกำหนดขนาดจากยอดคงเหลือจะยังเปิดสถานะเต็มขนาดใส่บัญชีที่เสียเงินก้อนนั้นไปแล้ว ซึ่งเป็นจังหวะที่ขนาดควรหดลงพอดี ส่วนการกำหนดขนาดจากอิควิตี้จะลดลงเองและฟื้นเอง

เลือกเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงโดยไม่ดูช่วงขาดทุนที่แย่ที่สุด

สองเปอร์เซ็นต์ต่อคำสั่งฟังดูพอประมาณจนกระทั่งเจอช่วงขาดทุนสิบสองคำสั่งติด ซึ่งเป็นเรื่องปกติของบันทึกที่ยาวพอ และกินบัญชีไปราวหนึ่งในสี่ ช่วงขาดทุนที่แย่ที่สุดพิมพ์อยู่ในรายงานเทสเตอร์ทุกฉบับ การคูณมันกับเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงใช้เวลาไม่กี่วินาทีและเปลี่ยนคำตอบของคนส่วนใหญ่

เพิ่มขนาดหลังจากขาดทุนติดกันหลายไม้

การเพิ่มความเสี่ยงเพื่อเอาคืนให้เร็วขึ้นคือการใช้มาร์ติงเกลกับบัญชีแทนที่จะใช้กับคำสั่ง มันเปลี่ยนดรอว์ดาวน์ที่ยังฟื้นได้ให้กลายเป็นฟื้นไม่ได้ และทำเช่นนั้นในจังหวะที่หลักฐานของความได้เปรียบอ่อนแอที่สุดพอดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎ 1% มีต้นทุนเท่าไรบนบันทึกที่เผยแพร่

EA ทั้งสิบสี่ตัวที่ระบุไว้ที่นี่ต่างเผยแพร่รายการคำสั่งที่ปิดแล้วทั้งหมดจากการทดสอบย้อนหลังของเราดังนั้นทุกช่วงขาดทุนติดต่อกันด้านล่างจึงเป็นค่าที่วัดได้ ไม่ใช่การคาดเดา

ช่วงขาดทุนติดต่อกันแย่ที่สุดEAช่วงนั้นที่ความเสี่ยง 1%
2 ถึง 4 คำสั่ง72% ถึง 4% ของทุน
8 ถึง 9 คำสั่ง48% ถึง 9%
10 ถึง 14 คำสั่ง310% ถึง 14%

ที่ความเสี่ยง 1% ต่อคำสั่ง สามในสิบสี่ตัวจะเสียหนึ่งในสิบของบัญชีหรือมากกว่านั้นในช่วงขาดทุนธรรมดาครั้งเดียว ซึ่งเป็นแถบที่หน้านี้ระบุว่าฟื้นได้แต่ไม่สบายใจ ที่ 0.5% ทั้งสิบสี่ตัวยังอยู่ในแถบแรกเพราะแม้แต่ช่วงขาดทุนที่แย่ที่สุดในแคตตาล็อกก็เท่ากับ 14 คำสั่ง

ค่าสองตัวจากฝั่งโบรกเกอร์ที่การคำนวณนี้ต้องใช้อยู่ในเทอร์มินัล ไม่ได้อยู่ใน EA ให้คลิกขวาที่สัญลักษณ์ใน Market Watch เลือก Specification แล้วอ่านขั้นของวอลุ่มและขนาดสัญญาก่อนปัดเศษใด ๆ

คำถามที่พบบ่อย

ควรเสี่ยงเท่าไรต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
เริ่มจากช่วงขาดทุนติดต่อกันที่แย่ที่สุดของกลยุทธ์แทนการใช้กฎสำเร็จรูป นำช่วงนั้นคูณกับเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง ถ้าผลคูณต่ำกว่าราว 10% ของอิควิตี้ ดรอว์ดาวน์ก็เป็นแค่รอยบุบ แต่ถ้าเกินราว 35% ช่วงขาดทุนธรรมดาจะกลายเป็นจุดจบของบัญชี สำหรับ EA ส่วนใหญ่ที่มีบันทึกเผยแพร่ คำตอบจึงอยู่ระหว่าง 0.5% ถึง 1%
ขนาดสถานะควรอิงยอดคงเหลือหรืออิควิตี้
อิงอิควิตี้ ยอดคงเหลือไม่นับสถานะที่เปิดอยู่ ระหว่างดรอว์ดาวน์กฎที่อิงยอดคงเหลือจึงยังคำนวณขนาดจากเงินที่บัญชีเสียไปแล้ว ส่วนการอิงอิควิตี้จะหดลงเมื่อบัญชีลดและโตขึ้นอีกครั้งเมื่อบัญชีฟื้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่กฎนี้ควรมี
EA ของฉันมีแต่ช่องใส่ล็อตคงที่ ควรทำอย่างไร
คำนวณล็อตเองสำหรับบัญชีที่คุณกำลังรันแล้วใส่ค่านั้นลงไป และทบทวนใหม่เมื่ออิควิตี้เปลี่ยน นำความเสี่ยงต่อคำสั่งของคุณหารด้วยระยะจุดตัดขาดทุนของ EA เป็นพิปและด้วยมูลค่าพิปต่อล็อต แล้วปัดลงให้ตรงขั้นวอลุ่ม นี่คือการคำนวณเดียวกับที่ EA จะทำ เพียงแต่ทำครั้งเดียวแทนที่จะทำทุกคำสั่ง
การกำหนดขนาดด้วยเปอร์เซ็นต์คงที่ดีกว่าล็อตคงที่เสมอไปหรือไม่
มันสม่ำเสมอกว่า เพราะรักษาความเสี่ยงให้คงที่ขณะบัญชีเคลื่อนไหวแทนที่จะปล่อยให้ลอยไป แต่ล็อตคงที่ก็มีข้อดีที่ควรบันทึกไว้อย่างหนึ่ง คือขนาดสถานะไม่ทบต้นระหว่างช่วงกำไรติดต่อกัน จึงจำกัดว่าการเปิดรับความเสี่ยงจะโตได้แค่ไหนขณะที่ความได้เปรียบยังไม่ถูกพิสูจน์

สำรวจต่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง