หรือ: โมเดลการประมวลผลคำสั่ง, ประเภทการส่งคำสั่งของโบรกเกอร์, ดีลลิงเดสก์ กับ no dealing desk
โมเดลการส่งคำสั่ง คือวิธีที่โบรกเกอร์ประมวลผลคำสั่งของคุณ — รับฝั่งตรงข้ามไว้เองในฐานะคู่สัญญา หรือส่งออกไปยังสภาพคล่องภายนอก — และมันตัดสินว่าใครจ่ายให้ใคร จ่ายอย่างไร และบัญชีนั้นจะยอมรับ EA แบบไหนได้บ้าง
เมื่อคุณกดซื้อ โบรกเกอร์อาจขายให้คุณเองโดยตรง หรือส่งคำสั่งนั้นต่อไปให้คนอื่นแล้วเก็บค่าธรรมเนียมเป็นค่าเหนื่อย ทางเลือกเพียงข้อเดียวนี้กำหนดว่าต้นทุนของคุณจะปรากฏในรูปแบบไหน ใครได้ประโยชน์เมื่อคุณขาดทุน และโบรกเกอร์จะทนพฤติกรรมการเทรดแบบใดได้บ้าง
สเปรด คอมมิชชัน รีโควต การห้ามสแกลป์ คุณภาพการเติมคำสั่ง — คำร้องเรียนทุกข้อที่เทรดเดอร์มีต่อโบรกเกอร์ ย้อนกลับไปที่ว่าคำสั่งถูกส่งไปที่ไหน อ่านโมเดลก่อน แล้วคำร้องเรียนทั้งหมดจะกลายเป็นคำอธิบายเดียวกัน
หนึ่งล็อตมาตรฐานของ EUR/USD บนระดับบัญชีที่ไม่เก็บคอมมิชชันของโบรกเกอร์ที่ระบุชื่อไว้หกราย และเทสเตอร์จะเติมคำสั่งเดียวกันที่ราคาใด ตัวเลขเป็นค่าทั่วไปที่แต่ละโบรกเกอร์เผยแพร่ไว้ ไม่ใช่การวัดของเรา
ที่มา: ฟิลด์ executionModel, baseSpreadEurUsd และ commissionPerLot ที่บันทึกไว้สำหรับโบรกเกอร์ทั้งหกรายนี้ คอมมิชชัน $1 ต่อล็อตเท่ากับ 0.1 พิปบนหนึ่งล็อตมาตรฐานของ EUR/USD คอมมิชชันที่ระบุไว้จึงแปลงเป็นหน่วยเดียวกับสเปรดได้
การคำนวณ $3.5 ต่อล็อต ÷ $10 ต่อพิป = 0.35 พิป · $7 ต่อล็อต ÷ $10 ต่อพิป = 0.7 พิป (หนึ่งล็อตมาตรฐานของ EUR/USD ต่อการเรียกเก็บหนึ่งครั้ง)
ผลลัพธ์ 0.7 ถึง 1.6 พิป ในหกระดับบัญชีที่ไม่เก็บคอมมิชชัน — แบ็กเทสต์เดียว ต้นทุนหกแบบ
ระบุโมเดลจากวิธีที่โบรกเกอร์ได้เงินและวิธีที่คำสั่งถูกเติม แล้วจับคู่กับสิ่งที่กลยุทธ์ต้องการ ไม่ใช่กับป้ายชื่อที่ฟังดูล้ำหน้าที่สุด
| ช่วงค่า | ความหมาย |
|---|---|
| ราคาเสนอดิบบวกคอมมิชชันที่ระบุไว้, การส่งคำสั่งแบบ Market | ต้นทุนชัดเจนและเซิร์ฟเวอร์ไม่มีวันรีโควต เหมาะกับการเทรดบ่อยและเป้าหมายเล็ก |
| สเปรดลอยตัวพร้อมส่วนต่าง, การส่งคำสั่งแบบ Market | ส่งออกข้างนอก ต้นทุนถูกบวกเข้าไปในราคาเสนอ ใช้ได้กับเป้าหมายระดับหลายสิบพิป |
| สเปรดคงที่, การส่งคำสั่งแบบ Instant | โมเดลคู่สัญญา ใช้ได้กับกลยุทธ์ช้า ให้อ่านเงื่อนไขเวลาถือครองก่อนติดตั้ง |
| โมเดลใดก็ตามที่มีเวลาถือขั้นต่ำระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร | EA สแกลป์รันที่นี่ไม่ได้ ไม่ว่าผลงานของมันจะดีแค่ไหน |
โมเดลการส่งคำสั่งควรถูกบันทึกไว้เป็นฟิลด์สำหรับโบรกเกอร์แต่ละรายที่คุณเปรียบเทียบ บัญชีจึงเรียงอยู่บนแถวเดียวกัน ส่วนวิธีที่ตัวเลขในหน้านี้ถูกเก็บมา อยู่ในหน้าระเบียบวิธี
โบรกเกอร์คู่สัญญาภายใต้ผู้กำกับดูแลที่จริงจัง มีการคุ้มครองยอดติดลบและเงื่อนไขที่เผยแพร่ เป็นการจัดการที่ชอบธรรม และมักเป็นทางที่ถูกที่สุดในการเทรดขนาดเล็กด้วยกลยุทธ์ช้า ความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีอยู่จริงและเป็นเหตุผลให้อ่านเงื่อนไข ไม่ใช่เหตุผลให้สันนิษฐานว่ามีการประพฤติมิชอบ โบรกเกอร์ทั้งหกที่บันทึกไว้ที่นี่ รวมถึงมาร์เก็ตเมกเกอร์ด้วย ระบุการคุ้มครองยอดติดลบทุกราย
Strategy Tester เติมทุกคำสั่งจากชุดราคาในประวัติที่สเปรดเท่าที่ประวัตินั้นพามา สองบัญชีที่มีเส้นทางคำสั่งต่างกันโดยสิ้นเชิงให้รายงานเทสเตอร์ที่เหมือนกันทุกประการ นี่คือเหตุผลว่าทำไมผลการรันบนบัญชีนั้นเองจึงเป็นหลักฐานเดียวเกี่ยวกับการส่งคำสั่งที่มีอยู่
โบรกเกอร์รายย่อยส่วนใหญ่ใช้โมเดลต่างกันในประเภทบัญชีต่างกัน และบ่อยครั้งต่างกันตามกลุ่มสัญลักษณ์ภายในบัญชีเดียว คำถามจึงไม่ใช่ว่าโบรกเกอร์เป็นอะไร แต่เป็นว่าบัญชีและสัญลักษณ์นั้น ๆ เป็นอะไร
เวลาถือขั้นต่ำ ข้อจำกัดการสแกลป์ และสิทธิ์ในการปรับแก้เทรดที่ถูกเติมบนราคานอกตลาด อยู่ในสัญญา ไม่ใช่ในแพลตฟอร์ม EA ที่ถูกจำกัดโดยสัญญาจะรันได้อย่างสมบูรณ์แบบ แล้วผลลัพธ์ของมันถูกพลิกกลับทีหลัง
ค่าเบี่ยงเบนเป็นของการส่งคำสั่งแบบ Instant ซึ่งจำกัดว่าราคาเคลื่อนได้ไกลแค่ไหนก่อนเซิร์ฟเวอร์จะรีโควต ในการส่งคำสั่งแบบ Market เซิร์ฟเวอร์ไม่สนใจช่องนี้ EA ที่พึ่งพามันจึงไม่มีการป้องกันสลิปเพจเลย สิ่งที่เหลืออยู่คือตัวกรองสเปรดก่อนส่งคำสั่ง และการตรวจ POSITION_PRICE_OPEN หลังจากนั้น
แต่ละรายการระบุประวัติราคาที่ผลการรันมาจาก และในกรณีที่บิลด์มี ก็ระบุตัวกรองสเปรดที่ ส่งมอบมาด้วย ฟิลด์เหล่านั้นคือรอยเท้าด้านการส่งคำสั่งทั้งหมดที่รายงานเทสเตอร์ทิ้งไว้
| ผลการรัน EA ที่เผยแพร่ 33 รายการ, โบรกเกอร์ 6 รายที่เปรียบเทียบ | ตัวเลข |
|---|---|
| ผลการรันที่ระบุประวัติ Exness MT5 M1 เป็นแหล่งที่มา | 30 จาก 33 |
| ผลการรันบนติกจริง (Model 4) | 22 จาก 33 |
| ผลการรันบนติกที่สร้างจากแท่ง M1 (Model 0) | 10 จาก 33 (1 รายการไม่ระบุโหมด) |
| บิลด์ที่ส่งมอบพร้อมตัวกรองสเปรด | 14 จาก 33 ตั้งไว้ที่ 20–60 จุด (40 ใน 6 รายการ) |
| ผลการรันที่มีสเปรดเฉลี่ยบันทึกจากติก | 1 จาก 33 (19.14 จุด, GBPJPYm, ในเทสเตอร์) |
| โบรกเกอร์แยกตามโมเดลที่ระบุ | ECN 2 · STP 3 · มาร์เก็ตเมกเกอร์ 1 |
| สเปรด EUR/USD ของระดับที่ไม่เก็บคอมมิชชันข้ามโบรกเกอร์เหล่านั้น | 0.7 ถึง 1.6 พิป ที่คอมมิชชัน $0 |
| สเปรดสดที่เราวัดจริงข้ามโบรกเกอร์ | 0 แถว |
ผลการรันสามสิบรายการใช้ประวัติราคาของแหล่งเดียวร่วมกัน ต้นทุนภายในจึงเป็นต้นทุนของ
โบรกเกอร์เดียว ส่วนการเปรียบเทียบล็อตเดียวกันข้ามโบรกเกอร์ทั้งหกข้างต้นแสดงว่าระดับที่
ไม่เก็บคอมมิชชันของอีกรายมีต้นทุนมากกว่าสองเท่า ก่อนที่จะมีคำถามเรื่องเส้นทางคำสั่งเสียอีก ตัวกรองสเปรดเป็น
บรรทัดเดียวที่รอดจากการย้ายจากเทสเตอร์ไปบัญชีจริงโดยไม่เปลี่ยนแปลง: มันอ่าน
SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_SPREAD) แล้วข้ามสัญญาณเมื่อสเปรดจริงกว้างกว่าค่า
MaxSpread คงที่ที่บิลด์ส่งมอบมา ค่าอินพุตนั้นจึงควรตั้งจากบัญชีที่คุณฝากเงิน ไม่ใช่จาก
แบ็กเทสต์
อ่านต้นทุนแบบเดียวกับที่การเปรียบเทียบนี้ทำ — สเปรด ของระดับมาตรฐาน คอมมิชชันของระดับดิบ และป้าย ECN ก็ต่อเมื่อดูทั้งสองอย่างแล้วเท่านั้น ช่องว่างระหว่างผลการรันกับบัญชีจริงคือ สลิปเพจ บวกกับสิ่งที่โมเดล เพิ่มเข้ามา บิลด์แบบ สแกลป์ รู้สึกถึงมันทั้งหมด ส่วน expert advisor บนไทม์เฟรมรายวันแทบไม่รู้สึกเลย บัญชีทั้งหก ที่บันทึกไว้ที่นี่เรียงอยู่บนฟิลด์เดียวกัน
