จริง ๆ แล้วเหลืออะไรจากแบ็คเทสต์บ้าง

ไฟล์ทั้งสองผ่านตัวอ่านเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์แบ็คเทสต์ สถิติถูกคำนวณใหม่จากรายการออเดอร์แทนที่จะหยิบจากสรุปของรายงานเอง นี่คือเหตุผลที่รายงาน MT4 กับ MT5 อยู่ในตารางเดียวกันได้ และเป็นเหตุผลที่สเตทเมนต์บัญชีจริงเทียบกับการรันเทสเตอร์ได้

การเสื่อมถอยเป็นเรื่องปกติ แต่การพังทลายไม่ใช่ ต้นทุน ความหน่วง และการจับคู่คำสั่งจริงของโบรกเกอร์ล้วนกินส่วนหนึ่งของทุกกลยุทธ์ ดังนั้น profit factor ที่ยังรักษาค่าส่วนใหญ่ไว้ได้คือผลที่ควรคาดหวัง สิ่งที่สำคัญคือผลฟอร์เวิร์ดต่ำกว่านั้นแค่ไหน และจำนวนออเดอร์ขยับหรือไม่ กลยุทธ์ที่หยุดเทรดไม่ได้เสื่อมถอย แต่หยุดเข้าเงื่อนไขของตัวเอง

สลิปเพจวัดที่นี่ไม่ได้ การวัดต้องใช้ออเดอร์ชุดเดียวกันทั้งสองฝั่ง แต่แบ็คเทสต์กับฟอร์เวิร์ดคือคนละออเดอร์ในคนละสัปดาห์ การลบราคาเฉลี่ยของทั้งสองจึงวัดว่าตลาดอยู่ตรงไหน ไม่ใช่ว่าคำสั่งถูกจับคู่อย่างไร สิ่งที่วัดได้คือความได้เปรียบต่อออเดอร์หดลงหรือไม่ทั้งที่อัตราถูกยังเท่าเดิม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ต้นทุนการส่งคำสั่งแสดงออกมา