Berapa banyak dari backtest yang benar-benar bertahan?

Kedua berkas melewati pembaca yang sama dengan Penganalisis Backtest: statistik dihitung ulang dari daftar transaksi, bukan diambil dari ringkasan laporan itu sendiri. Itulah yang membuat laporan MT4 dan MT5 bisa duduk dalam satu tabel, dan itu sebabnya rekening koran akun riil bisa dibandingkan dengan jalannya tester.

Penurunan itu wajar; keruntuhan tidak. Biaya, latensi, dan eksekusi nyata sebuah broker mengambil sesuatu dari setiap strategi, jadi profit factor yang mempertahankan sebagian besar nilainya adalah hasil yang diharapkan. Yang penting adalah seberapa jauh di bawah itu hasil forward berada, dan apakah jumlah transaksinya bergeser — strategi yang berhenti bertransaksi tidak menurun, ia berhenti memenuhi syaratnya sendiri.

Slippage tidak bisa diukur di sini. Itu memerlukan transaksi yang sama di kedua sisi, sedangkan backtest dan forward adalah transaksi berbeda pada minggu berbeda: mengurangkan harga rata-ratanya mengukur di mana pasar berada, bukan bagaimana eksekusinya. Yang terukur adalah apakah keunggulan per transaksi menyusut sementara tingkat kemenangan bertahan — itulah bentuk yang diambil biaya eksekusi.