回測裡究竟有多少真的活了下來？
回測是一組假設所能產出的最好情況。這裡把那份報告擺在策略之後實際表現的旁邊，量出落差——包括這項對比悄悄自我美化的兩種方式。
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診斷
先看前兩條再看百分比：時間區間重疊與同一份檔案載入兩次，都會讓對比看起來完美無缺。
每項指標並排對照
比值是前進測試除以回測，因此 100% 表示這個數字原樣通過。
| 指標 | 回測 | 前進測試 | 留存 |
|---|
當比值會造成誤導時會留白——最常見的原因是回測那側為零或本來就是負數：那裡一個正的比值會被讀成「撐住了」，但兩邊其實都在虧錢。
兩條權益曲線，已正規化
兩者的期間與交易筆數都不同，所以兩條曲線都從 100 起步，橫軸從各自報告的起點走到終點。
這兩份報告到底是什麼
在比較結果之前，先確認兩份檔案描述的是同一策略，而且期間沒有重疊。
| 項目 | 回測 | 前進測試 |
|---|
使用方法
- 輸入你的數字在欄位裡填入你自己的數值；如果工具支援讀取檔案，也可以選擇你的 MetaTrader 報告。欄位裡原有的數值只是起步範例。
- 查看結果與診斷大字數字回答你的問題，下方的卡片會說明哪裡看起來有問題、該改什麼。
- 試試修正，或繼續深入套用建議的修改，看結果如何變化；也可以點連結前往下一個工具，或複製連結以便回到同一組輸入。
計算方式
兩份檔案都走與回測分析器相同的解析路徑：統計量從成交明細重新計算，而不是取自報告自己的摘要。正因如此，一份 MT4 報告與一份 MT5 報告才能放進同一張表，實盤對帳單也才能與測試器執行結果對比。
衰減是正常的，崩塌不是。成本、延遲以及券商的真實成交都會從任何策略身上拿走一部分，因此獲利因子保住大半數值才是預期結果。真正要看的是前進測試比那個水準低了多少，以及交易筆數有沒有變——停止交易的策略不是衰減了，而是不再滿足自己的條件。
滑價在這裡無法測量。測量需要兩邊是同一批交易，而回測與前進測試是不同週次的不同交易：把兩者的平均價格相減，量到的是市場當時的位置，而不是成交的方式。可測的是命中率沒變而每筆優勢是否縮水，那正是執行成本呈現出來的形狀。
常見問題
免費嗎？需要帳號嗎？
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會上傳什麼嗎？
不上傳任何資料。本頁每個數字都在你的瀏覽器裡算出，複製的連結也只帶著你自己填的數值。
結果能信到什麼程度？
前進測試撐住了，說明這些假設還扛得住，並不證明策略是安全的。它只是一家券商、一個市場裡的一條路徑。
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這個工具背後的術語
- 滑價訂單所要求的價格與實際成交價格之間的差額。它可能偏向任一邊，但對靠速度取勝的策略而言，這是一項回測很少建模的成本。
- 執行模型執行模型是經紀商處理訂單的方式——自己充當對手方接下訂單，或把訂單路由至外部流動性——它決定了誰付錢給誰、怎麼付，以及這個帳戶容得下哪些 EA。
- 前推分析前推分析是一種驗證方法：先在一段歷史視窗上重新最佳化策略，再把那組設定原封不動地拿到緊接其後的視窗上交易，然後把兩段視窗一起往前滑動並重複——最後只引用那些未被動過的區段。
- 虛擬專用伺服器虛擬專用伺服器（VPS）是一台租來的遠端電腦，全天候讓 MetaTrader 保持開啟——當你自己的機器休眠或斷線時，EA 依然在交易，而且它離經紀商的伺服器更近。
打造你要比較的 EA
本頁會比較同一個想法的回測報告與前進測試報告。AIStrategyMiner Builder 讓你不必寫程式碼，就能用模組連接進場與出場規則，建立那個 EA。
- 編譯出適用於 MetaTrader 5 的標準 .ex5 檔案，先以回測執行再做前進測試，並在這裡比較兩份報告。
在信任之前，請先在 MetaTrader 5 中檢查成品 EA。本頁的數字來自你輸入的內容，不是結果預測。
