Thực sự còn lại bao nhiêu từ backtest?

Cả hai tệp đi qua cùng bộ đọc với Trình phân tích backtest: thống kê được tính lại từ danh sách lệnh thay vì lấy từ phần tóm tắt của chính báo cáo. Đó là lý do một báo cáo MT4 và một báo cáo MT5 ngồi chung một bảng được, và cũng là lý do sao kê tài khoản thật có thể đem so với một lần chạy tester.

Suy giảm là bình thường; sụp đổ thì không. Chi phí, độ trễ và mức khớp lệnh thật của sàn lấy đi một phần của mọi chiến lược, nên một profit factor giữ được phần lớn giá trị là kết quả đáng chờ đợi. Điều đáng quan tâm là forward tụt xuống dưới mức đó bao xa, và số lệnh có đổi không — chiến lược ngừng vào lệnh không phải bị suy giảm, nó đã ngừng thoả chính điều kiện của mình.

Không thể đo trượt giá ở đây. Muốn đo thì phải là cùng những lệnh ở cả hai phía, trong khi backtest và forward là những lệnh khác nhau ở những tuần khác nhau: trừ giá trung bình của chúng chỉ đo thị trường khi đó ở đâu, không phải lệnh khớp thế nào. Cái đo được là lợi thế mỗi lệnh có co lại trong khi tỷ lệ trúng vẫn giữ nguyên hay không — đó là hình dạng mà chi phí khớp lệnh tạo ra.