Сколько от бэктеста уцелело на самом деле?
Бэктест — это лучший случай, который может дать набор допущений. Здесь этот отчёт ставится рядом с тем, что стратегия сделала потом, и разрыв измеряется — включая два способа, которыми это сравнение незаметно льстит само себе.
Бесплатно · Без установки · Работает в браузере
Диагностика
Прочитайте первые два пункта раньше процентов: пересекающиеся периоды и один и тот же файл, загруженный дважды, делают сравнение идеальным.
Каждый показатель рядом
Отношения — это форвард, делённый на бэктест, поэтому 100% означает, что величина прошла без изменений.
| Показатель | Бэктест | Форвард | Сохранено |
|---|
Отношение остаётся пустым, когда оно вводило бы в заблуждение, — чаще всего потому, что сторона бэктеста равна нулю или уже отрицательна: там положительное отношение читалось бы как «выдержала», хотя обе стороны теряют деньги.
Обе кривые капитала, нормированные
Периоды и количество сделок разные, поэтому обе кривые начинаются со 100, а ось идёт от начала к концу каждого отчёта.
Чем на самом деле являются эти два отчёта
Прежде чем сравнивать результаты, убедитесь, что оба файла описывают одну стратегию на непересекающихся периодах.
| Поле | Бэктест | Форвард |
|---|
Как пользоваться
- Введите свои числаВпишите свои значения в поля или выберите отчёт MetaTrader, если инструмент читает файл. Значения, которые уже стоят в полях, — лишь пример для начала.
- Прочитайте результат и диагнозКрупное число отвечает на вопрос. Карточки под ним говорят, что выглядит неладно и что стоит изменить.
- Попробуйте исправление или идите дальшеПримените предложенное изменение, чтобы увидеть, как сдвинется результат, перейдите по ссылке к следующему инструменту или скопируйте ссылку, чтобы вернуться к тем же данным.
Как это считается
Оба файла проходят через тот же разбор, что и Анализатор бэктестов: статистика пересчитывается из списка сделок, а не берётся из сводки самого отчёта. Именно это позволяет поставить отчёт MT4 и отчёт MT5 в одну таблицу и поэтому выписку реального счёта можно сравнить с прогоном тестера.
Ухудшение нормально, обвал — нет. Издержки, задержка и реальные исполнения брокера забирают что-то у любой стратегии, поэтому профит-фактор, сохранивший большую часть значения, — ожидаемый исход. Важно, насколько ниже этого оказался форвард и сдвинулось ли число сделок: стратегия, переставшая торговать, не ухудшилась — она перестала выполнять собственные условия.
Проскальзывание здесь измерить нельзя. Для этого нужны одни и те же сделки с обеих сторон, а бэктест и форвард — разные сделки в разные недели: вычитание их средних цен измеряет, где был рынок, а не как исполнилось. Измеримо другое: сжалось ли преимущество на сделку при сохранившейся доле прибыльных — именно такую форму принимают издержки исполнения.
Вопросы и ответы
Это бесплатно? Нужна ли учётная запись?
Бесплатно · Без установки · Работает в браузере. Для расчётов аккаунт не нужен.
Что-нибудь загружается?
Ничего никуда не отправляется. Каждое число на этой странице считается в вашем браузере, а скопированная ссылка несёт только те значения, которые вы ввели.
Насколько можно доверять результату?
Устоявший форвард — признак того, что допущения были выносимыми, а не доказательство безопасности стратегии. Это один путь по одному рынку у одного брокера.
Связанные инструменты
Изучайте дальше
Термины, связанные с этим инструментом
- Walk-forward-анализWalk-forward-анализ — метод проверки, при котором стратегию заново оптимизируют на одном окне истории, торгуют полученные настройки нетронутыми на следующем окне, затем сдвигают оба окна вперёд и повторяют, а в отчёт берут только нетронутые отрезки.
- Виртуальный частный сервер (VPS)Виртуальный частный сервер (VPS) — арендуемый удалённый компьютер, который держит MetaTrader открытым круглосуточно: советник продолжает торговать, когда ваша машина спит или теряет связь, а сам терминал стоит ближе к серверам брокера.
- Модель исполненияМодель исполнения ордеров — это то, как брокер обрабатывает ордер: становится его контрагентом или выводит на внешнюю ликвидность, — и она решает, кто кому платит, как именно и какие советники счёт вообще потерпит.
- ПроскальзываниеРазница между ценой, которую запросил ордер, и ценой, по которой он был исполнен. Она может уйти в любую сторону, но для стратегии, живущей за счёт скорости, это издержка, которую бэктесты моделируют редко.
Создайте EA, который вы будете сравнивать
Эта страница сравнивает отчёт бэктеста с форвард-отчётом той же идеи. AIStrategyMiner Builder позволяет соединить правила входа и выхода блоками, без кода, чтобы вы могли создать такой EA.
- Скомпилируйте стандартный файл .ex5 для MetaTrader 5, запустите его сначала как бэктест, затем как форвард и сравните оба отчёта здесь.
Проверьте готовый EA в MetaTrader 5, прежде чем ему доверять. Числа на этой странице основаны на введённых вами значениях и не являются прогнозом результатов.
