Que reste-t-il vraiment du backtest ?
Un backtest est le meilleur cas qu'un jeu d'hypothèses peut produire. Cet outil place ce rapport à côté de ce que la stratégie a fait ensuite et mesure l'écart — y compris les deux façons dont cette comparaison se flatte elle-même sans le dire.
Gratuit · Sans installation · Tourne dans votre navigateur
Diagnostic
Lisez les deux premiers points avant les pourcentages : des périodes qui se chevauchent et le même fichier chargé deux fois rendent la comparaison parfaite.
Chaque mesure, côte à côte
Les ratios sont le forward divisé par le backtest : 100% signifie que le chiffre est passé sans changement.
| Mesure | Backtest | Forward | Conservé |
|---|
Un ratio est laissé vide quand il tromperait — le plus souvent parce que le côté backtest est nul ou déjà négatif : un ratio positif s'y lirait comme « ça tient » alors que les deux côtés perdent de l'argent.
Les deux courbes de capital, normalisées
Les périodes et le nombre de trades diffèrent : les deux courbes partent de 100 et l'axe va du début à la fin de chaque rapport.
Ce que sont réellement les deux rapports
Avant de comparer les résultats, vérifiez que les deux fichiers décrivent la même stratégie sur des périodes qui ne se chevauchent pas.
| Champ | Backtest | Forward |
|---|
Comment l'utiliser
- Saisissez vos chiffresTapez vos propres valeurs dans les champs, ou choisissez votre rapport MetaTrader si l'outil lit un fichier. Les valeurs déjà présentes ne sont qu'un exemple de départ.
- Lisez le résultat et le diagnosticLe grand chiffre répond à la question. Les cartes en dessous indiquent ce qui semble anormal et ce qu'il faut changer.
- Essayez une correction ou allez plus loinAppliquez une modification suggérée pour voir le résultat bouger, suivez le lien vers l'outil suivant, ou copiez le lien pour retrouver les mêmes données.
Comment le calcul est fait
Les deux fichiers passent par le même lecteur que l'Analyseur de backtest : les statistiques sont recalculées à partir de la liste des trades plutôt que reprises du résumé du rapport. C'est ce qui permet de mettre un rapport MT4 et un rapport MT5 dans le même tableau, et c'est pourquoi un relevé de compte réel peut être comparé à une exécution du testeur.
La dégradation est normale ; l'effondrement ne l'est pas. Les coûts, la latence et les exécutions réelles d'un courtier prennent quelque chose à toute stratégie : un facteur de profit qui garde l'essentiel de sa valeur est le résultat attendu. Ce qui compte, c'est de combien le forward passe en dessous, et si le nombre de trades a bougé — une stratégie qui a cessé de trader ne s'est pas dégradée, elle ne remplit plus ses propres conditions.
Le slippage ne peut pas être mesuré ici. Il faudrait les mêmes trades des deux côtés, or un backtest et un forward sont des trades différents à des semaines différentes : soustraire leurs prix moyens mesure où était le marché, pas comment ça a été exécuté. Ce qui se mesure, c'est si l'avantage par trade a rétréci alors que le taux de réussite tenait — c'est la forme que prend le coût d'exécution.
Questions et réponses
Est-ce gratuit, faut-il un compte ?
Gratuit · Sans installation · Tourne dans votre navigateur. Aucun compte requis pour calculer.
Y a-t-il quelque chose d'envoyé ?
Rien n'est envoyé. Chaque chiffre de cette page est calculé dans votre navigateur, et le lien copié ne transporte que les valeurs que vous avez saisies.
Jusqu'où peut-on se fier au résultat ?
Un forward qui tient indique que les hypothèses étaient tenables, pas que la stratégie est sûre. C'est un chemin, dans un marché, chez un courtier.
Outils liés
Continuez à explorer
Termes liés à cet outil
- Analyse walk-forwardL'analyse walk-forward est une méthode de validation qui réoptimise une stratégie sur une fenêtre d'historique, trade ces réglages sans y toucher sur la fenêtre qui suit, puis fait glisser les deux fenêtres et recommence — en ne citant que les segments restés intacts.
- Modèle d'exécutionLe modèle d'exécution est la façon dont un courtier traite un ordre — en prenant lui-même la contrepartie, ou en l'acheminant vers une liquidité externe — et il décide qui paie qui, comment, et quels EA le compte tolérera.
- SlippageL'écart entre le prix demandé par un ordre et le prix auquel il a été exécuté. Il peut tomber dans les deux sens, mais pour une stratégie qui joue la vitesse c'est un coût que les backtests modélisent rarement.
- VPS (serveur privé virtuel)Un VPS pour trading est un ordinateur distant loué qui garde MetaTrader ouvert 24 heures sur 24 : l'EA continue de trader quand votre propre machine se met en veille ou perd sa connexion, et la machine se tient plus près des serveurs du courtier.
Construisez l'EA que vous allez comparer
Cette page compare un rapport de backtest avec un rapport forward de la même idée. AIStrategyMiner Builder vous permet de relier vos règles d'entrée et de sortie sous forme de blocs, sans code, pour créer cet EA.
- Compilez un fichier .ex5 standard pour MetaTrader 5, lancez-le en backtest puis en forward, et comparez les deux rapports ici.
Vérifiez l'EA terminé dans MetaTrader 5 avant de lui faire confiance. Les chiffres de cette page viennent de ce que vous avez saisi ; ils ne sont pas une prévision de résultats.
