Lire un backtest comme le lirait un sceptique
Un rapport de testeur est une affirmation sur le passé formulée sous des hypothèses que vous n'avez pas choisies. Cet outil lit le rapport écrit par MetaTrader, recalcule les statistiques à partir de chaque transaction et vous dit lesquelles de ces hypothèses invalideraient le résultat.
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Diagnostic
Classé par ce qui invaliderait le résultat en premier. Un backtest peut être rentable et ne rien valoir si les conditions dans lesquelles il a été produit n'existent pas.
Ce qu'est réellement ce rapport
Les conditions dans lesquelles le test a tourné. Ce sont elles qui décident de la valeur des chiffres ci-dessous.
Capital d'après les transactions clôturées
Construit en cumulant chaque transaction clôturée sur le solde de départ. La ligne pointillée marque le point de départ.
Statistiques, recalculées
Chaque chiffre vient de la liste des transactions du rapport, pas du résumé imprimé par MetaTrader. C'est ce qui rend comparables les rapports MT4 et MT5.
| Indicateur | Valeur |
|---|
Le drawdown est mesuré ici sur les transactions clôturées. Le chiffre propre à MetaTrader inclut la perte latente : il est donc généralement le plus grand des deux, et l'écart entre les deux est la douleur que la courbe de capital dissimule.
Mois par mois
D'où vient le profit. Un test long qui ne compte que quelques mois actifs est un test court portant les dates d'un long.
| Mois | Profit | Transactions |
|---|
Comment l'utiliser
- Saisissez vos chiffresTapez vos propres valeurs dans les champs, ou choisissez votre rapport MetaTrader si l'outil lit un fichier. Les valeurs déjà présentes ne sont qu'un exemple de départ.
- Lisez le résultat et le diagnosticLe grand chiffre répond à la question. Les cartes en dessous indiquent ce qui semble anormal et ce qu'il faut changer.
- Essayez une correction ou allez plus loinAppliquez une modification suggérée pour voir le résultat bouger, suivez le lien vers l'outil suivant, ou copiez le lien pour retrouver les mêmes données.
Comment le calcul est fait
Les statistiques sont recalculées à partir de la liste des transactions plutôt que lues dans le résumé du rapport. MetaTrader imprime ses libellés dans la langue du terminal qui a produit le fichier, mais la colonne du type d'opération reste en anglais dans toutes les langues : lire les transactions est le seul moyen qu'un même code traite un rapport issu de n'importe quel terminal. C'est aussi ce qui fait atterrir les rapports MT4 et MT5 dans le même tableau.
Lisez le diagnostic avant les chiffres. La qualité de modélisation, les hypothèses de spread et la taille de l'échantillon décident si le facteur de profit ci-dessus signifie quoi que ce soit ; un facteur de 3 sur 40 transactions à 25 % de qualité de modélisation n'est pas une meilleure stratégie qu'un facteur de 1,3 sur 2 000 transactions à 99 %.
Deux chiffres ne correspondront pas au rapport : le drawdown, parce qu'on mesure ici les transactions clôturées alors que MetaTrader inclut la perte latente, et le facteur de récupération, que MetaTrader dérive de ce drawdown plus grand. Les deux écarts sont voulus et affichés plutôt que masqués. Rien ici ne peut vous dire si la stratégie a été ajustée aux données : pour cela, faites tourner les mêmes réglages sur des symboles et des périodes pour lesquels elle n'a pas été construite.
Questions et réponses
Est-ce gratuit, faut-il un compte ?
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Y a-t-il quelque chose d'envoyé ?
Rien n'est envoyé. Chaque chiffre de cette page est calculé dans votre navigateur, et le lien copié ne transporte que les valeurs que vous avez saisies.
Jusqu'où peut-on se fier au résultat ?
Un backtest est le meilleur cas qu'un jeu d'hypothèses puisse produire. Le résultat en forward, c'est ce qui arrive quand ces hypothèses rencontrent un courtier.
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Cette page lit un rapport du Strategy Tester. AIStrategyMiner Builder vous permet de relier vos règles d'entrée et de sortie sous forme de blocs, sans code, et de compiler un EA que vous pouvez passer dans ce testeur.
- Compilez un fichier .ex5 standard pour MetaTrader 5, lancez-le dans le Strategy Tester, puis chargez son rapport ici.
Vérifiez l'EA terminé dans MetaTrader 5 avant de lui faire confiance. Les chiffres de cette page viennent de ce que vous avez saisi ; ils ne sont pas une prévision de résultats.
