백테스트를 회의론자처럼 읽는다
전략 테스터 리포트는 당신이 고르지 않은 가정 위에서 과거에 대해 내놓은 주장입니다. 이 도구는 MetaTrader가 쓴 리포트를 읽고, 개별 거래에서 통계를 다시 계산한 뒤, 그 가정들 중 무엇이 결과를 무효로 만드는지 알려 줍니다.
무료 · 설치 불필요 · 브라우저에서 실행
진단
무엇이 결과를 가장 먼저 무효로 만드는지 순으로 정렬했습니다. 백테스트는 수익이 나면서도, 그것이 만들어진 조건이 존재하지 않는다면 아무 값어치가 없을 수 있습니다.
이 리포트의 실체
테스트가 돌아간 조건입니다. 아래 숫자들의 값어치는 여기서 정해집니다.
청산된 거래로 본 자산 곡선
청산된 거래를 시작 잔고 위에 차례로 더해 만들었습니다. 점선이 출발점입니다.
다시 계산한 통계
여기 모든 수치는 MetaTrader가 찍어 준 요약이 아니라 리포트 안의 거래 목록에서 나옵니다. MT4와 MT5 리포트를 나란히 비교할 수 있는 이유가 이것입니다.
| 지표 | 값 |
|---|
여기의 낙폭은 청산된 거래로 측정합니다. MetaTrader 자체 수치는 미실현 손실을 포함하므로 대개 둘 중 큰 쪽이며, 그 차이가 바로 자산 곡선이 감추는 고통입니다.
월별
이익이 어디서 나왔는지. 활동한 달이 몇 개뿐인 긴 테스트는 긴 테스트의 날짜를 걸친 짧은 테스트입니다.
| 월 | 손익 | 거래 수 |
|---|
사용 방법
- 숫자를 입력하세요입력란에 직접 값을 넣거나, 도구가 파일을 읽는 경우 MetaTrader 리포트를 선택하세요. 처음 들어 있는 값은 시작용 예시일 뿐입니다.
- 결과와 진단을 읽으세요큰 숫자가 질문에 답합니다. 그 아래 카드는 무엇이 이상해 보이는지, 무엇을 바꿔야 하는지 알려 줍니다.
- 수정해 보거나 더 나아가세요제안된 변경을 적용해 결과가 어떻게 움직이는지 보고, 다음 도구로 가는 링크를 따라가거나, 같은 입력으로 돌아올 수 있도록 링크를 복사하세요.
계산 방식
통계는 리포트 자체의 요약을 읽는 대신 거래 목록에서 다시 계산합니다. MetaTrader는 라벨을 파일을 만든 터미널의 언어로 찍지만, 체결 유형 열은 어느 언어에서도 영어 그대로입니다. 거래를 읽는 것만이 같은 코드로 어떤 터미널의 리포트든 다룰 수 있는 방법입니다. 덕분에 MT4와 MT5 리포트가 같은 표에 들어옵니다.
숫자보다 진단을 먼저 읽으세요. 모델링 품질, 스프레드 가정, 표본 크기가 위의 수익 팩터에 의미가 있는지를 결정합니다. 모델링 품질 25%에서 40거래로 얻은 수익 팩터 3은, 99%에서 2,000거래로 얻은 1.3보다 나은 전략이 아닙니다.
두 수치는 리포트와 맞지 않습니다. 낙폭은 여기서 청산된 거래로 재는 반면 MetaTrader는 미실현 손실을 포함하기 때문이고, 회복 팩터는 MetaTrader가 바로 그 더 큰 낙폭에서 끌어내기 때문입니다. 두 차이 모두 의도한 것이며 감추지 않고 드러냅니다. 전략이 데이터에 맞춰 다듬어졌는지는 여기서 알 수 없습니다. 그것은 같은 설정을 만들 때 쓰지 않은 종목과 기간에서 돌려 봐야 알 수 있습니다.
질문과 답변
무료인가요? 계정이 필요한가요?
무료 · 설치 불필요 · 브라우저에서 실행. 계산에는 계정이 필요 없습니다.
업로드되는 것이 있나요?
아무것도 업로드되지 않습니다. 이 페이지의 모든 숫자는 브라우저에서 계산되며, 복사한 링크에는 직접 입력한 값만 담깁니다.
결과를 어디까지 믿어도 되나요?
백테스트는 어떤 가정 묶음이 만들어 낼 수 있는 최선의 경우입니다. 포워드 결과는 그 가정들이 실제 브로커를 만났을 때 벌어지는 일입니다.
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이 도구의 바탕이 되는 용어
- ECN 브로커주문의 반대편을 직접 받지 않고 유동성 공급자 풀로 넘기는 브로커. 원시 스프레드를 그대로 제시하고 랏당 수수료를 따로 청구한다.
- 기대값한 거래에서 기대되는 평균 손익으로, 승률 곱하기 평균 이익에서 패률 곱하기 평균 손실을 뺀 값이다. 수익을 내는 전략이 되려면 기대값이 양수여야 한다.
- 모델링 품질MT5 전략 테스터가 가격 히스토리가 테스트 구간을 얼마나 완전하게 덮었는지 표시하기 위해 출력하는 백분율 — 실제 틱뿐 아니라 생성된 틱으로 돌린 실행에도 함께 찍힌다.
- 백테스트백테스트는 EA의 매매 규칙을 과거 가격 데이터에 적용해 그 전략이 과거에 어떤 성과를 냈을지 추정하는 시뮬레이션이다.
- 샤프 지수샤프 지수: 위험조정 수익률 지표로, 초과수익을 수익률의 표준편차로 나눈 값이다. 매끄러운 자산 곡선에 높은 점수를 주기 때문에, 마틴게일 EA가 터지기 직전까지 그것을 치켜세울 수 있다.
- 소르티노 지수샤프 지수와 같은 방식으로 만들되 하락 편차로만 나누는 위험조정 수익 지표로, 전략이 이익 구간의 변동성 때문에 감점되지 않는다.
나만의 전략을 만들고 리포트를 여기서 점검하기
이 페이지는 전략 테스터 리포트를 읽습니다. AIStrategyMiner Builder에서는 코드 없이 진입·청산 규칙을 블록으로 연결해, 그 테스터로 돌려 볼 EA를 컴파일할 수 있습니다.
- MetaTrader 5용 표준 .ex5 파일을 컴파일해 전략 테스터에서 실행한 뒤, 그 리포트를 여기에 불러오세요.
완성된 EA는 믿기 전에 MetaTrader 5에서 확인하세요. 이 페이지의 숫자는 입력한 값에서 나온 것이며 결과 예측이 아닙니다.
