Lee un backtest como lo leería un escéptico
Un informe del probador de estrategias es una afirmación sobre el pasado hecha bajo supuestos que tú no elegiste. Esto lee el informe que escribió MetaTrader, recalcula las estadísticas a partir de cada operación y te dice cuáles de esos supuestos invalidarían el resultado.
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Diagnóstico
Ordenado por lo que invalidaría antes el resultado. Un backtest puede ser rentable y aun así no valer nada si las condiciones bajo las que se produjo no existen.
Qué es realmente este informe
Las condiciones bajo las que corrió la prueba. Ellas deciden cuánto valen las cifras de abajo.
Capital según las operaciones cerradas
Construido acumulando cada operación cerrada sobre el saldo inicial. La línea discontinua es el punto de partida.
Estadísticas, recalculadas
Cada cifra sale de la lista de operaciones del informe, no del resumen que imprimió MetaTrader. Por eso pueden compararse informes de MT4 y de MT5.
| Métrica | Valor |
|---|
El drawdown de aquí se mide sobre operaciones cerradas. La cifra propia de MetaTrader incluye la pérdida no realizada, así que suele ser la mayor de las dos: la diferencia entre ambas es el dolor que la curva de capital oculta.
Mes a mes
De dónde salió el beneficio. Una prueba larga con pocos meses activos es una prueba corta disfrazada con las fechas de una larga.
| Mes | Beneficio | Operaciones |
|---|
Cómo se usa
- Introduce tus númerosEscribe tus propios valores en los campos, o elige tu informe de MetaTrader si la herramienta lee un archivo. Los valores que ya hay son solo un ejemplo de partida.
- Lee el resultado y el diagnósticoEl número grande responde a la pregunta. Las tarjetas de debajo indican qué parece fallar y qué cambiar.
- Prueba una corrección o sigue adelanteAplica un cambio sugerido para ver cómo se mueve el resultado, sigue el enlace a la siguiente herramienta o copia el enlace para volver a los mismos datos.
Cómo se calcula
Las estadísticas se recalculan desde la lista de operaciones en lugar de leerse del resumen del propio informe. MetaTrader imprime sus etiquetas en el idioma del terminal que generó el archivo, pero la columna del tipo de transacción sigue en inglés en todos los idiomas: leer las operaciones es la única forma de que el mismo código sirva para un informe de cualquier terminal. También hace que los informes de MT4 y de MT5 acaben en la misma tabla.
Lee el diagnóstico antes que las cifras. La calidad de modelado, los supuestos de spread y el tamaño de muestra deciden si el factor de beneficio de arriba significa algo; un factor de 3 sobre 40 operaciones con un 25% de calidad de modelado no es mejor estrategia que un factor de 1,3 sobre 2.000 operaciones con un 99%.
Dos cifras no coincidirán con el informe: el drawdown, porque aquí se miden operaciones cerradas mientras MetaTrader incluye la pérdida no realizada, y el factor de recuperación, que MetaTrader deriva de ese drawdown mayor. Ambas diferencias son intencionadas y se muestran en vez de ocultarse. Nada de esto puede decirte si la estrategia fue ajustada a los datos: para eso, corre los mismos parámetros en símbolos y periodos sobre los que no se construyó.
Preguntas y respuestas
¿Es gratis? ¿Necesito una cuenta?
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¿Se sube algo?
No se sube nada. Cada número de esta página se calcula en tu navegador, y el enlace que copias solo lleva los valores que has escrito.
¿Hasta qué punto puedo fiarme del resultado?
Un backtest es el mejor caso que puede producir un conjunto de supuestos. El resultado en forward es lo que ocurre cuando esos supuestos se encuentran con un bróker.
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Términos detrás de esta herramienta
- BacktestBacktest: simulación de las reglas de trading de un EA aplicadas a datos históricos de precio para estimar cómo habría rendido la estrategia en el pasado.
- Bróker ECNUn bróker que enruta las órdenes a un pool de proveedores de liquidez en lugar de tomar la contrapartida, cotizando un spread crudo y cobrando una comisión aparte por lote.
- CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta)La CAGR es la rentabilidad anualizada de un periodo plurianual que tiene en cuenta el interés compuesto, y normaliza los resultados entre backtests de distinta duración para poder comparar dos estrategias probadas en periodos diferentes.
- Calidad de modeladoPorcentaje que el probador de estrategias de MT5 imprime para indicar hasta qué punto el historial de precios cubrió la ventana probada — también en ejecuciones con ticks generados, no solo con ticks reales.
- Datos de ticksLos datos de ticks son el registro de cada cambio individual de precio de un símbolo — cada uno con su marca de tiempo y con su propio bid y ask — y son lo que MT5 reproduce en su modelo 'Cada tick basado en ticks reales' en lugar de inventarse el recorrido entre velas.
- Esperanza matemáticaLa cantidad media que se espera ganar o perder por operación, calculada como tasa de acierto por ganancia media menos tasa de pérdida por pérdida media. Una esperanza positiva es imprescindible para una estrategia rentable.
Construye tu propia estrategia y revisa aquí su informe
Esta página lee un informe del Strategy Tester. AIStrategyMiner Builder te permite conectar tus reglas de entrada y salida como bloques, sin código, y compilar un EA que puedes ejecutar en ese probador.
- Compila un archivo .ex5 estándar para MetaTrader 5, ejecútalo en el Strategy Tester y carga aquí su informe.
Comprueba el EA terminado en MetaTrader 5 antes de fiarte de él. Las cifras de esta página salen de lo que escribiste; no son una previsión de resultados.
