Leia um backtest como um cético leria
Um relatório do testador de estratégias é uma afirmação sobre o passado feita sob premissas que você não escolheu. Isto lê o relatório que o MetaTrader escreveu, recalcula as estatísticas a partir de cada operação e diz quais dessas premissas invalidariam o resultado.
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Diagnóstico
Ordenado pelo que invalidaria o resultado primeiro. Um backtest pode ser lucrativo e ainda assim não valer nada se as condições em que foi produzido não existem.
O que este relatório realmente é
As condições em que o teste rodou. São elas que decidem quanto valem os números abaixo.
Patrimônio pelas operações fechadas
Construído acumulando cada operação fechada sobre o saldo inicial. A linha tracejada é o ponto de partida.
Estatísticas, recalculadas
Cada número vem da lista de operações do relatório, não do resumo que o MetaTrader imprimiu. É por isso que relatórios de MT4 e de MT5 podem ser comparados.
| Métrica | Valor |
|---|
O drawdown aqui é medido em operações fechadas. O número do próprio MetaTrader inclui o prejuízo não realizado, então costuma ser o maior dos dois — a diferença entre eles é a dor que a curva de capital esconde.
Mês a mês
De onde veio o lucro. Um teste longo com poucos meses ativos é um teste curto usando as datas de um longo.
| Mês | Lucro | Operações |
|---|
Como usar
- Digite seus númerosDigite seus próprios valores nos campos ou escolha o seu relatório do MetaTrader, se a ferramenta ler um arquivo. Os valores que já estão ali são apenas um exemplo inicial.
- Leia o resultado e o diagnósticoO número grande responde à pergunta. Os cartões abaixo dizem o que parece errado e o que mudar.
- Teste uma correção ou vá alémAplique uma mudança sugerida para ver o resultado se mexer, siga o link para a próxima ferramenta ou copie o link para voltar aos mesmos dados.
Como isso é calculado
As estatísticas são recalculadas a partir da lista de operações em vez de lidas do resumo do próprio relatório. O MetaTrader imprime os rótulos no idioma do terminal que gerou o arquivo, mas a coluna do tipo de negócio permanece em inglês em todos os idiomas — ler as operações é a única forma de o mesmo código dar conta de um relatório de qualquer terminal. Também é o que faz relatórios de MT4 e de MT5 caírem na mesma tabela.
Leia o diagnóstico antes dos números. Qualidade de modelagem, premissas de spread e tamanho de amostra decidem se o fator de lucro acima significa alguma coisa; um fator de 3 sobre 40 operações a 25% de qualidade de modelagem não é uma estratégia melhor do que um fator de 1,3 sobre 2.000 operações a 99%.
Dois números não vão bater com o relatório: o drawdown, porque aqui se medem operações fechadas enquanto o MetaTrader inclui o prejuízo não realizado, e o fator de recuperação, que o MetaTrader deriva desse drawdown maior. As duas diferenças são intencionais e ficam à mostra em vez de escondidas. Nada aqui diz se a estratégia foi ajustada aos dados — para isso, rode os mesmos parâmetros em símbolos e períodos sobre os quais ela não foi construída.
Perguntas e respostas
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Algo é enviado?
Nada é enviado. Cada número desta página é calculado no seu navegador, e o link que você copia carrega apenas os valores que você digitou.
Até onde posso confiar no resultado?
Um backtest é o melhor caso que um conjunto de premissas consegue produzir. O resultado em forward é o que acontece quando essas premissas encontram uma corretora.
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Termos por trás desta ferramenta
- BacktestBacktest: simulação das regras de negociação de um EA aplicadas a dados históricos de preço para estimar como a estratégia teria se comportado no passado.
- CAGR (taxa de crescimento anual composta)A CAGR é o retorno anualizado de um período plurianual que leva em conta os juros compostos, normalizando resultados entre backtests de durações diferentes para que duas estratégias testadas em janelas distintas possam ser comparadas.
- Corretora ECNUma corretora que roteia as ordens para um pool de provedores de liquidez em vez de assumir a contraparte, cotando um spread bruto e cobrando uma comissão separada por lote.
- Dados de ticksDados de ticks são o registro de cada mudança individual de preço de um símbolo — cada uma com marcação de tempo e com seu próprio bid e ask — e é o que o MT5 reproduz no modelo «cada tick com base em ticks reais» em vez de inventar o caminho entre os candles.
- Expectativa matemáticaO valor médio que se espera ganhar ou perder por operação, calculado como taxa de acerto vezes ganho médio menos taxa de perda vezes perda média. Uma expectativa positiva é indispensável para uma estratégia lucrativa.
- Fator de lucroLucro bruto total dividido pela perda bruta total em um período dado. Um fator de lucro acima de 1,5 indica uma estratégia lucrativa; acima de 2,0 é forte.
Construa sua própria estratégia e confira o relatório dela aqui
Esta página lê um relatório do Testador de Estratégia. O AIStrategyMiner Builder permite ligar suas regras de entrada e saída como blocos, sem código, e compilar um EA que você pode executar nesse testador.
- Compile um arquivo .ex5 padrão para o MetaTrader 5, execute-o no Testador de Estratégia e depois carregue o relatório aqui.
Verifique o EA pronto no MetaTrader 5 antes de confiar nele. Os números desta página vêm do que você digitou; não são uma previsão de resultados.
