像怀疑者那样读一份回测
策略测试报告是在你没有参与选择的假设之下，对过去做出的一个断言。这个工具读取 MetaTrader 写下的报告，从逐笔交易重新计算统计，并告诉你哪些假设会让结果失效。
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诊断
按“哪一条会先让结果失效”排序。一份回测可以是盈利的，但如果产生它的条件并不存在，它依然一文不值。
这份报告到底是什么
测试运行时所处的条件。下面那些数字值多少，由它们决定。
按已平仓交易得出的资金曲线
把每笔已平仓交易依次累加到初始余额上得到。虚线是你的起点。
重新计算的统计
这里每个数字都来自报告里的交易明细，而不是 MetaTrader 打印的摘要。正因如此，MT4 与 MT5 的报告才能放在一起比较。
| 指标 | 数值 |
|---|
这里的回撤按已平仓交易计算。MetaTrader 自己的数字包含浮亏，通常是两者中较大的那个——两者之间的差额，正是资金曲线藏起来的痛苦。
逐月
利润是从哪里来的。一段很长却只有寥寥几个活跃月份的测试，其实是穿着长测试日期的短测试。
| 月份 | 盈亏 | 交易笔数 |
|---|
使用方法
- 输入你的数字在输入框里填入你自己的数值；如果工具支持读取文件，也可以选择你的 MetaTrader 报告。框里原有的数值只是起步示例。
- 查看结果与诊断大号数字回答你的问题，下方的卡片会说明哪里看起来有问题、该改什么。
- 试试修正，或继续深入应用建议的修改，看结果如何变化；也可以点链接进入下一个工具，或复制链接以便回到同一组输入。
计算方式
统计是从交易明细重新算出来的，而不是从报告自己的摘要里读出来的。MetaTrader 会用生成文件的终端语言打印标签，但成交类型那一列在任何语言下都保持英文——读交易明细，是同一份代码能处理任意终端报告的唯一办法。顺带的结果是，MT4 与 MT5 的报告落在了同一张表里。
先读诊断，再看数字。建模质量、点差假设和样本量决定了上面的盈利因子有没有意义；在 25% 建模质量下用 40 笔交易得到的 3，并不比 99% 质量下用 2000 笔交易得到的 1.3 更好。
有两个数字不会与报告一致：回撤，因为这里量的是已平仓交易，而 MetaTrader 把浮亏也算进去；以及恢复因子，MetaTrader 正是用那个更大的回撤推出来的。两处差异都是有意为之，并且明明白白摆出来而不是藏起来。这里没有任何东西能告诉你策略是否被拟合到了数据上——想知道，就把同一套设置拿到它并非依据其建立的品种和时间段上跑一遍。
常见问题
免费吗？需要账号吗？
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会上传什么吗？
不上传任何数据。本页每个数字都在你的浏览器里算出，复制的链接也只带着你自己填的数值。
结果能信到什么程度？
回测是一组假设所能给出的最好情况。前测结果，则是这些假设遇上真实经纪商之后发生的事。
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继续探索
这个工具背后的术语
- ECN 经纪商把订单送往流动性提供商池、而不是自己做对手方的经纪商，报出原始点差并按手数单独收取佣金。
- Tick 数据Tick 数据（逐笔数据）是一个品种上每一次单独价格变动的完整记录——每一笔都带有时间戳，并携带它自己的买价与卖价；MT5 在「基于真实 tick 的每个 tick」模型中回放的正是这份记录，而不是在 K 线之间编造一条路径。
- 移动止损移动止损是一种只朝盈利方向移动、绝不回退的止损。它把浮动盈利变成持仓下方的一道地板，于是决定离场时机的是价格的回撤幅度，而不是事先拍定的目标位。
- 盈利因子在给定周期内，总毛利润除以总毛亏损。盈利因子高于 1.5 表示策略盈利，高于 2.0 属于强势。
- 夏普比率夏普比率：一项风险调整后的收益指标——超额收益除以收益率的标准差。它奖励平滑的资金曲线，因此可以一路吹捧一个马丁格尔 EA，直到它爆仓的那一刻。
- 回测回测是把 EA 的交易规则套用在历史价格数据上进行模拟，用来估算该策略在过去会有怎样的表现。
构建你自己的策略，再到这里检查它的报告
本页读取策略测试报告。AIStrategyMiner Builder 让你用模块连接入场和出场规则，无需写代码，并编译出可以在该测试器中运行的 EA。
- 编译出适用于 MetaTrader 5 的标准 .ex5 文件，在策略测试中运行，然后把它的报告载入这里。
在信任之前，请先在 MetaTrader 5 中检查成品 EA。本页的数字来自你输入的内容，不是结果预测。
