Leggere un backtest come lo leggerebbe uno scettico
Un report del tester è un'affermazione sul passato fatta sotto ipotesi che non hai scelto tu. Questo strumento legge il report scritto da MetaTrader, ricalcola le statistiche dalle singole operazioni e ti dice quali di quelle ipotesi renderebbero nullo il risultato.
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Diagnosi
Ordinato per ciò che annullerebbe per primo il risultato. Un backtest può essere profittevole e non valere comunque nulla, se le condizioni in cui è stato prodotto non esistono.
Cos'è davvero questo report
Le condizioni in cui è girato il test. Sono loro a decidere quanto valgono i numeri qui sotto.
Capitale dalle operazioni chiuse
Costruito accumulando ogni operazione chiusa sul saldo iniziale. La linea tratteggiata è il punto di partenza.
Statistiche, ricalcolate
Ogni cifra viene dall'elenco delle operazioni nel report, non dal riepilogo stampato da MetaTrader. È per questo che report MT4 e MT5 si possono confrontare.
| Metrica | Valore |
|---|
Il drawdown qui è misurato sulle operazioni chiuse. La cifra di MetaTrader include la perdita non realizzata, quindi di solito è la più grande delle due: la distanza tra le due è il dolore che la curva del capitale nasconde.
Mese per mese
Da dove è arrivato il profitto. Un test lungo con pochi mesi attivi è un test corto vestito con le date di uno lungo.
| Mese | Profitto | Operazioni |
|---|
Come si usa
- Inserisci i tuoi numeriScrivi i tuoi valori nei campi, oppure scegli il tuo report di MetaTrader se lo strumento legge un file. I valori già presenti sono solo un esempio di partenza.
- Leggi il risultato e la diagnosiIl numero grande risponde alla domanda. Le schede sotto dicono cosa sembra non andare e cosa cambiare.
- Prova una correzione o vai oltreApplica una modifica suggerita per vedere il risultato cambiare, segui il link al prossimo strumento oppure copia il link per tornare agli stessi dati.
Come viene calcolato
Le statistiche vengono ricalcolate dall'elenco delle operazioni invece di essere lette dal riepilogo del report. MetaTrader stampa le etichette nella lingua del terminale che ha prodotto il file, ma la colonna del tipo di transazione resta in inglese in ogni lingua: leggere le operazioni è l'unico modo perché lo stesso codice regga un report proveniente da qualsiasi terminale. È anche ciò che fa finire report MT4 e MT5 nella stessa tabella.
Leggi la diagnosi prima dei numeri. Qualità di modellazione, ipotesi sullo spread e dimensione del campione decidono se il profit factor qui sopra significhi qualcosa; un profit factor di 3 su 40 operazioni al 25% di qualità di modellazione non è una strategia migliore di 1,3 su 2.000 operazioni al 99%.
Due cifre non coincideranno con il report: il drawdown, perché qui si misurano le operazioni chiuse mentre MetaTrader include la perdita non realizzata, e il recovery factor, che MetaTrader ricava proprio da quel drawdown più grande. Entrambe le differenze sono volute e vengono mostrate anziché nascoste. Niente di tutto questo può dirti se la strategia è stata adattata ai dati: per quello, fai girare le stesse impostazioni su simboli e periodi su cui non è stata costruita.
Domande e risposte
È gratis? Serve un account?
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Viene caricato qualcosa?
Non viene caricato nulla. Ogni numero di questa pagina è calcolato nel tuo browser, e il link che copi porta con sé solo i valori che hai digitato.
Quanto ci si può fidare del risultato?
Un backtest è il caso migliore che un insieme di ipotesi possa produrre. Il risultato in forward è ciò che accade quando quelle ipotesi incontrano un broker.
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Termini dietro questo strumento
- Aspettativa matematicaL'importo medio che ci si attende di guadagnare o perdere per operazione, calcolato come percentuale di vincite per vincita media meno percentuale di perdite per perdita media. Un'aspettativa positiva è indispensabile per una strategia redditizia.
- BacktestBacktest: simulazione delle regole di trading di un EA applicate a dati storici di prezzo per stimare come la strategia si sarebbe comportata in passato.
- Broker ECNUn broker che instrada gli ordini verso un pool di fornitori di liquidità invece di prenderne la controparte, quotando uno spread grezzo e addebitando una commissione separata per lotto.
- CAGR (tasso di crescita annuo composto)Il CAGR è il rendimento annualizzato su un periodo pluriennale che tiene conto della capitalizzazione composta, e normalizza i risultati fra backtest di durata diversa così da poter confrontare due strategie testate su archi temporali differenti.
- Dati tickI dati tick sono il registro di ogni singola variazione di prezzo di uno strumento — ciascuna con marca temporale, bid e ask propri — ed è ciò che MT5 riproduce nel modello «ogni tick basato su tick reali» invece di inventare un percorso tra le candele.
- Fattore di profittoProfitto lordo totale diviso per la perdita lorda totale in un dato periodo. Un fattore di profitto superiore a 1,5 indica una strategia redditizia; sopra 2,0 è forte.
Costruisci la tua strategia, poi controlla qui il suo report
Questa pagina legge un report dello Strategy Tester. AIStrategyMiner Builder ti permette di collegare le regole di ingresso e uscita come blocchi, senza codice, e di compilare un EA che puoi far girare in quel tester.
- Compila un file .ex5 standard per MetaTrader 5, eseguilo nello Strategy Tester, poi carica qui il suo report.
Verifica l'EA finito in MetaTrader 5 prima di fidarti. I numeri di questa pagina derivano da ciò che hai inserito; non sono una previsione di risultati.
