像懷疑者那樣讀一份回測
策略測試報告，是在你沒有參與選擇的假設之下，對過去所做的一項斷言。這個工具會讀取 MetaTrader 寫下的報告，從逐筆交易重新計算統計，並告訴你哪些假設會讓結果失效。
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診斷
按「哪一項會先讓結果失效」排序。一份回測可以是獲利的，但如果產生它的條件並不存在，它依然一文不值。
這份報告到底是什麼
測試執行時所處的條件。下面那些數字值多少，由它們決定。
依已平倉交易得出的資金曲線
把每筆已平倉交易依序累加到初始餘額上而成。虛線是你的起點。
重新計算的統計
這裡每個數字都來自報告裡的交易明細，而不是 MetaTrader 印出的摘要。正因如此，MT4 與 MT5 的報告才能放在一起比較。
| 指標 | 數值 |
|---|
這裡的回撤以已平倉交易計算。MetaTrader 自己的數字含未實現虧損，通常是兩者中較大的那個——兩者之間的差距，正是資金曲線藏起來的痛苦。
逐月
獲利是從哪裡來的。一段很長卻只有寥寥幾個活躍月份的測試，其實是穿著長測試日期的短測試。
| 月份 | 損益 | 交易筆數 |
|---|
使用方法
- 輸入你的數字在欄位裡填入你自己的數值；如果工具支援讀取檔案，也可以選擇你的 MetaTrader 報告。欄位裡原有的數值只是起步範例。
- 查看結果與診斷大字數字回答你的問題，下方的卡片會說明哪裡看起來有問題、該改什麼。
- 試試修正，或繼續深入套用建議的修改，看結果如何變化；也可以點連結前往下一個工具，或複製連結以便回到同一組輸入。
計算方式
統計是從交易明細重新算出來的，而不是從報告本身的摘要讀出來的。MetaTrader 會用產生檔案的終端語言列印標籤，但成交類型那一欄在任何語言下都維持英文——讀交易明細，是同一份程式碼能處理任何終端報告的唯一辦法。附帶的結果是，MT4 與 MT5 的報告落在同一張表裡。
先讀診斷，再看數字。建模品質、點差假設與樣本數決定了上面的獲利因子有沒有意義；在 25% 建模品質下用 40 筆交易得到的 3，並不比 99% 品質下用 2000 筆交易得到的 1.3 更好。
有兩個數字不會與報告一致：回撤，因為這裡量的是已平倉交易，而 MetaTrader 把未實現虧損也算進去；以及恢復因子，MetaTrader 正是由那個較大的回撤推導而來。兩處差異都是刻意為之，而且攤開來給你看而不是藏起來。這裡沒有任何東西能告訴你策略是否被過度擬合到資料上——想知道，就把同一套設定拿到並非據以建立的商品與期間上跑一次。
常見問題
免費嗎？需要帳號嗎？
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會上傳什麼嗎？
不上傳任何資料。本頁每個數字都在你的瀏覽器裡算出，複製的連結也只帶著你自己填的數值。
結果能信到什麼程度？
回測是一組假設所能給出的最好情況。前測結果，則是這些假設遇上真實券商之後發生的事。
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繼續探索
這個工具背後的術語
- ECN 經紀商把訂單送往流動性提供商池、而不是自己做對手方的經紀商，報出原始點差並按手數另外收取佣金。
- Tick 資料Tick 資料是某個商品每一次單獨價格變動的紀錄——每一筆都帶著自己的時間戳記與買賣報價——也正是 MT5 在「以真實 tick 為基礎的每個 tick」模式下重播的東西，而不是自行在 K 棒之間編造一條路徑。
- 移動停損移動停損是一種只會朝獲利方向推進、絕不往回退的停損。它把帳面上的浮動獲利變成部位底下的一塊地板，於是決定出場的是行情的回檔幅度，而不是事先挑好的目標價。
- 夏普比率夏普比率：一項風險調整後的報酬指標——超額報酬除以報酬率的標準差。它獎勵平滑的資金曲線，因此可以一路吹捧一個馬丁格爾 EA，直到它爆倉的那一刻。
- 回測回測是把 EA 的交易規則套用在歷史價格資料上進行模擬，用來估算該策略在過去會有怎樣的表現。
- 獲利因子在指定期間內，總毛利潤除以總毛虧損。獲利因子高於 1.5 表示策略有獲利，高於 2.0 屬於強勢。
打造你自己的策略，再到這裡檢查它的報告
本頁讀取策略測試報告。AIStrategyMiner Builder 讓你不必寫程式碼，就能用模組連接進場與出場規則，並編譯出可交給該測試器執行的 EA。
- 編譯出適用於 MetaTrader 5 的標準 .ex5 檔案，在策略測試中執行，然後把報告載入這裡。
在信任之前，請先在 MetaTrader 5 中檢查成品 EA。本頁的數字來自你輸入的內容，不是結果預測。
