Прочитать бэктест так, как его читает скептик
Отчёт тестера — это утверждение о прошлом, сделанное при допущениях, которые выбирали не вы. Инструмент читает отчёт, написанный MetaTrader, пересчитывает статистику по отдельным сделкам и говорит, какие из этих допущений обесценивают результат.
Бесплатно · Без установки · Работает в браузере
Диагностика
Отсортировано по тому, что обесценит результат раньше всего. Бэктест может быть прибыльным и всё равно ничего не стоить, если условий, в которых он получен, не существует.
Что этот отчёт представляет собой на самом деле
Условия, в которых прогонялся тест. Именно они решают, чего стоят цифры ниже.
Капитал по закрытым сделкам
Построен накоплением каждой закрытой сделки поверх стартового баланса. Пунктирная линия — точка старта.
Статистика, пересчитанная заново
Каждая цифра взята из списка сделок в отчёте, а не из сводки, напечатанной MetaTrader. Именно поэтому отчёты MT4 и MT5 можно сравнивать между собой.
| Показатель | Значение |
|---|
Просадка здесь измеряется по закрытым сделкам. Собственная цифра MetaTrader включает нереализованный убыток, поэтому обычно она больше — разрыв между ними и есть та боль, которую скрывает кривая капитала.
По месяцам
Откуда взялась прибыль. Длинный тест с несколькими активными месяцами — это короткий тест в датах длинного.
| Месяц | Прибыль | Сделок |
|---|
Как пользоваться
- Введите свои числаВпишите свои значения в поля или выберите отчёт MetaTrader, если инструмент читает файл. Значения, которые уже стоят в полях, — лишь пример для начала.
- Прочитайте результат и диагнозКрупное число отвечает на вопрос. Карточки под ним говорят, что выглядит неладно и что стоит изменить.
- Попробуйте исправление или идите дальшеПримените предложенное изменение, чтобы увидеть, как сдвинется результат, перейдите по ссылке к следующему инструменту или скопируйте ссылку, чтобы вернуться к тем же данным.
Как это считается
Статистика пересчитывается по списку сделок, а не читается из сводки самого отчёта. MetaTrader печатает подписи на языке терминала, создавшего файл, но колонка типа сделки на всех языках остаётся английской — чтение сделок и есть единственный способ одним кодом разобрать отчёт из любого терминала. Побочный эффект в том, что отчёты MT4 и MT5 попадают в одну и ту же таблицу.
Сначала читайте диагноз, потом цифры. Качество моделирования, допущения по спреду и размер выборки решают, значит ли профит-фактор выше хоть что-нибудь; профит-фактор 3 на 40 сделках при 25% качества моделирования — не лучшая стратегия, чем 1,3 на 2 000 сделках при 99%.
Две цифры не совпадут с отчётом: просадка, потому что здесь мерятся закрытые сделки, а MetaTrader включает нереализованный убыток, и фактор восстановления, который MetaTrader выводит из той самой большей просадки. Оба расхождения намеренные и показываются, а не прячутся. Ничто здесь не скажет вам, была ли стратегия подогнана под данные — для этого прогоните те же настройки на инструментах и периодах, под которые её не строили.
Вопросы и ответы
Это бесплатно? Нужна ли учётная запись?
Бесплатно · Без установки · Работает в браузере. Для расчётов аккаунт не нужен.
Что-нибудь загружается?
Ничего никуда не отправляется. Каждое число на этой странице считается в вашем браузере, а скопированная ссылка несёт только те значения, которые вы ввели.
Насколько можно доверять результату?
Бэктест — это лучший случай, который способен дать набор допущений. Форвард показывает, что происходит, когда эти допущения встречаются с брокером.
Связанные инструменты
Изучайте дальше
Термины, связанные с этим инструментом
- CAGR (среднегодовой темп роста)CAGR — это годовая доходность за многолетний период с учётом сложного процента. Она приводит к общему знаменателю результаты бэктестов разной длины, поэтому две стратегии, протестированные на разных промежутках, становятся сопоставимыми.
- ECN-брокерБрокер, который направляет ордера в пул поставщиков ликвидности вместо того, чтобы становиться их контрагентом, показывает сырой спред и берёт отдельную комиссию за лот.
- БэктестБэктест — моделирование торговых правил советника на исторических котировках, позволяющее оценить, какой результат стратегия показала бы в прошлом.
- Качество моделированияПроцент, который тестер стратегий MT5 печатает для того, насколько полно история цен покрыла тестируемое окно, — он выводится и на прогонах со сгенерированными тиками, а не только на реальных.
- Коэффициент СортиноПоказатель доходности с поправкой на риск, построенный как коэффициент Шарпа, но делящийся только на отклонение вниз, так что стратегию не наказывают за колебания её прибыльных периодов.
- Коэффициент ШарпаКоэффициент Шарпа: мера доходности с поправкой на риск — избыточная доходность, делённая на стандартное отклонение доходностей. Он вознаграждает гладкую кривую капитала, и именно поэтому способен льстить мартингейл-советнику ровно до того момента, когда тот взрывается.
Создайте свою стратегию, затем проверьте её отчёт здесь
Эта страница читает отчёт тестера стратегий. AIStrategyMiner Builder позволяет соединить правила входа и выхода блоками, без кода, и скомпилировать EA, который можно прогнать в этом тестере.
- Скомпилируйте стандартный файл .ex5 для MetaTrader 5, запустите его в тестере стратегий, затем загрузите его отчёт сюда.
Проверьте готовый EA в MetaTrader 5, прежде чем ему доверять. Числа на этой странице основаны на введённых вами значениях и не являются прогнозом результатов.
