Quella curva di capitale era abilità o un ordine fortunato?
Un backtest è una singola estrazione da una distribuzione. Rimescola alcune migliaia di volte lo stesso win rate e lo stesso rapporto profitto/rischio e ottieni la gamma di curve che la strategia avrebbe potuto produrre, comprese quelle che ti avrebbero fatto spegnerla.
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Diagnosi
Una distribuzione non ti dice cosa fare. Questi controlli la confrontano con un limite di rovina, con la profondità della coda e con l'unico risultato che hai davvero osservato.
La gamma dei risultati
Leggi le colonne esterne come «questo è accaduto in una serie su venti» e quella centrale come «questa era la serie tipica». La distanza fra le due è esattamente ciò che un singolo backtest non può mostrarti.
| Misura | 5% basso | Mediana | 5% alto | Serie peggiore |
|---|---|---|---|---|
| Capitale finale multiplo del saldo iniziale | — | — | — | — |
| Drawdown massimo massima discesa da picco a minimo in una serie | — | — | — | — |
| Peggior serie perdente perdite consecutive in una serie | — | — | — | — |
Come le serie si allargano nel tempo
La colonna centrale è il percorso tipico. Le due esterne sono i casi da uno su venti per lato. Si allargano man mano che la serie avanza, ed è per questo che un backtest corto può somigliare a quasi tutto.
- Intervallo del 90% centrale delle serie (percentili da 5 a 95)
- Serie mediana
- Capitale iniziale (1×)
| Dopo l'operazione | 5% basso | Mediana | 5% alto |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
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| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
Come si usa
- Inserisci i tuoi numeriScrivi i tuoi valori nei campi, oppure scegli il tuo report di MetaTrader se lo strumento legge un file. I valori già presenti sono solo un esempio di partenza.
- Leggi il risultato e la diagnosiIl numero grande risponde alla domanda. Le schede sotto dicono cosa sembra non andare e cosa cambiare.
- Prova una correzione o vai oltreApplica una modifica suggerita per vedere il risultato cambiare, segui il link al prossimo strumento oppure copia il link per tornare agli stessi dati.
Come viene calcolato
Ogni operazione simulata vince il multiplo profitto/rischio o perde un'unità di rischio, estratta in modo indipendente. Quell'indipendenza è la semplificazione principale del modello: le strategie reali raggruppano le perdite, perché le condizioni che le rompono durano settimane. Considera questa coda ottimistica, non prudente.
Il punto non è la mediana. Alla mediana ogni strategia sembra accettabile. Ciò che decide se continui a usarla è il percorso da uno su venti: il drawdown che non avevi previsto, arrivato nel mese in cui avevi appena aumentato la size.
Win rate e rapporto profitto/rischio sono stime puntuali da un campione finito, e la simulazione li tratta come esatti. Spostare il win rate di due punti muove tutta questa distribuzione più che cambiare il seme, e vale la pena provarlo prima di fidarsi di qualsiasi cosa qui.
Domande e risposte
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Non viene caricato nulla. Ogni numero di questa pagina è calcolato nel tuo browser, e il link che copi porta con sé solo i valori che hai digitato.
Quanto ci si può fidare del risultato?
Non viene caricato nulla e nessuno storico operazioni viene letto. La distribuzione nasce solo dai numeri che hai digitato, quindi eredita ogni loro errore.
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