Aquela curva de capital foi habilidade ou uma ordem sortuda?
Um backtest é uma única amostra de uma distribuição. Embaralhe alguns milhares de vezes a mesma taxa de acerto e a mesma relação retorno-risco e você obtém a faixa de curvas que a estratégia poderia ter produzido — inclusive as que teriam feito você desligá-la.
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Diagnóstico
Uma distribuição não diz o que fazer. Estas verificações a comparam com um limite de ruína, com a profundidade da cauda e com o único resultado que você realmente observou.
A faixa de resultados
Leia as colunas externas como «isto aconteceu em uma série de cada vinte» e a central como «esta foi a série típica». A distância entre elas é exatamente o que um único backtest não consegue mostrar.
| Medida | 5% baixo | Mediana | 5% alto | Pior série |
|---|---|---|---|---|
| Capital final múltiplo do saldo inicial | — | — | — | — |
| Drawdown máximo maior queda de topo a fundo dentro de uma série | — | — | — | — |
| Pior sequência de perdas perdas consecutivas dentro de uma série | — | — | — | — |
Como as séries se separam ao longo do tempo
A coluna central é a trajetória típica. As duas externas são os casos de um em vinte de cada lado. Elas se separam conforme a série avança, e é por isso que um backtest curto pode parecer quase qualquer coisa.
- Faixa dos 90% centrais das séries (percentis 5 a 95)
- Série mediana
- Capital inicial (1×)
| Após a operação | 5% baixo | Mediana | 5% alto |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
Como usar
- Digite seus númerosDigite seus próprios valores nos campos ou escolha o seu relatório do MetaTrader, se a ferramenta ler um arquivo. Os valores que já estão ali são apenas um exemplo inicial.
- Leia o resultado e o diagnósticoO número grande responde à pergunta. Os cartões abaixo dizem o que parece errado e o que mudar.
- Teste uma correção ou vá alémAplique uma mudança sugerida para ver o resultado se mexer, siga o link para a próxima ferramenta ou copie o link para voltar aos mesmos dados.
Como isso é calculado
Cada operação simulada ganha o múltiplo retorno/risco ou perde uma unidade de risco, de forma independente. Essa independência é a principal simplificação do modelo: estratégias reais agrupam suas perdas, porque as condições que as quebram persistem por semanas. Trate esta cauda como otimista, não conservadora.
O ponto não é a mediana. Na mediana toda estratégia parece aceitável. O que decide se você continua usando é a trajetória de um em vinte: o drawdown que você não planejou, chegando no mês em que você acabou de aumentar o tamanho.
A taxa de acerto e a relação retorno/risco são estimativas pontuais de uma amostra finita, e a simulação as trata como exatas. Mover a taxa de acerto em dois pontos desloca toda esta distribuição mais do que trocar a semente, e vale testar isso antes de confiar em qualquer coisa daqui.
Perguntas e respostas
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Algo é enviado?
Nada é enviado. Cada número desta página é calculado no seu navegador, e o link que você copia carrega apenas os valores que você digitou.
Até onde posso confiar no resultado?
Nada é enviado e nenhum histórico de operações é lido. A distribuição vem apenas dos números que você digitou, então herda todos os erros deles.
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