那条资金曲线是实力，还是一次幸运的排序？
回测只是从一个分布里抽取的一次样本。把同样的胜率和同样的盈亏比打乱几千次，你就得到这套策略本来可能产出的曲线范围——包括那些会让你把它关掉的曲线。
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诊断
分布本身不会告诉你该做什么。下面这些检查把它对照爆仓上限、对照尾部的深度，以及对照你真正观察到的那一个结果。
结果的范围
把两侧的列读作「这在二十轮里出现过一次」，把中间那列读作「这就是典型的一轮」。两者之间的差距，正是单次回测无法向你展示的部分。
| 指标 | 低位 5% | 中位数 | 高位 5% | 最差一轮 |
|---|---|---|---|---|
| 期末资金 初始余额的倍数 | — | — | — | — |
| 最大回撤 一轮中从峰值到谷值的最深跌幅 | — | — | — | — |
| 最长连亏 一轮中连续亏损的笔数 | — | — | — | — |
各轮如何随时间散开
中间那列是典型路径，两侧是各自二十分之一的情形。它们随着轮次推进而散开，这正是为什么一段很短的回测几乎可以呈现任何样子。
- 各轮中间 90% 的范围（第 5 到第 95 百分位）
- 中位数的一轮
- 起始资金（1×）
| 第几笔之后 | 低位 5% | 中位数 | 高位 5% |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
使用方法
- 输入你的数字在输入框里填入你自己的数值；如果工具支持读取文件，也可以选择你的 MetaTrader 报告。框里原有的数值只是起步示例。
- 查看结果与诊断大号数字回答你的问题，下方的卡片会说明哪里看起来有问题、该改什么。
- 试试修正，或继续深入应用建议的修改，看结果如何变化；也可以点链接进入下一个工具，或复制链接以便回到同一组输入。
计算方式
每一笔模拟交易要么赢得盈亏比的倍数，要么亏掉一个风险单位，且相互独立抽取。这种独立性是模型最主要的简化：真实策略会把亏损聚成一团，因为击穿它们的市场条件往往会持续数周。请把这里的尾部当作偏乐观，而不是偏保守。
关键不是中位数。在中位数上，任何策略看起来都还行。决定你会不会继续跑它的是二十分之一的那条路径：你没有为之做准备的回撤，偏偏在你刚加大仓位的那个月到来。
胜率和盈亏比是从有限样本得到的点估计，而模拟把它们当作精确值。把胜率挪动两个百分点，对整个分布的影响比换一个种子更大——在相信这里的任何数字之前，值得先试一试。
常见问题
免费吗？需要账号吗？
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会上传什么吗？
不上传任何数据。本页每个数字都在你的浏览器里算出，复制的链接也只带着你自己填的数值。
结果能信到什么程度？
不上传任何内容，也不读取任何交易历史。这个分布只来自你输入的数字，因此也继承了其中的每一处误差。
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