建议的学习顺序
按步骤从最初的想法走到经过测试的 EA，也可以直接跳到你需要的一步。
最新指南
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EA 能赚钱吗？53 个实测 EA 设计给出的答案
EA 能赚钱吗？大多数照原样使用并不能。我们把 53 个标准 EA 设计放进同一套 MT5 测试：11 个的盈利因子达到或高于 1，只有 1 个达到了真正的合格线。本文说明少数赚钱的设计与大多数“差一点”的设计差在哪里，为什么盈利的一年证明不了多少，以及在 EA 实盘交易之前该怎样检查它。
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EA 与手动交易：差别在于你能不能坐得住
EA 与手动交易的比较，通常会变成关于判断力的争论。把 14 条 EA 回测记录放在人真正会用的停止规则下重放，答案要锋利得多：连亏三笔就关掉，会放弃同样这些规则在无人干预时所得结果的 93%。
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EA 风险管理：按记录里最深的回撤定仓位，而不是凑一个整数入金
EA 风险管理在你挂上 EA 之前就开始了。23 份 EA 回测记录全部用同一笔 10,000 的入金跑出，最深回撤却从这笔入金的 0.67% 到 26.5% 不等——一个入金额度不可能适配这么大的差距。本文讲如何从记录出发定仓位，以及决定何时关掉 EA 的那四个数字。
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MT5 回测怎么做：完整步骤，以及报告里的两个回撤该信哪一个
回测在 MT5 里只要几步：打开 Strategy Tester，把真正决定结论的数据和设置选对，按下 Start，然后老老实实读那份报告。本文完整引用了一次真实运行的全部输入与输出，还给出一个几乎没人核对的数字——在 23 次已完成的运行中，净值回撤每一次都比余额回撤更深，一次例外都没有。
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MT5 回测报告怎么看：23 份报告，以及每个头条数字漏掉了什么
MT5 回测报告说的是一件事：某一批交易在某一段价格历史上跑出来的结果，而这句话的两半都会改变数字。我们把 23 份 MT5 报告和各自的成交清单逐一对照：20 次运行中有 14 次的头条盈利因子比设置被选定的那段时期更好看；有一份报告只覆盖了它自己 315 笔交易里的 303 笔；而一个换到另一份数据来源上重测的 EA，从 1.35 通过变成了 1.13 不通过。
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MT5 参数优化：116 个组合、252 次运行，最终采用 0 个设置
我们把 MT5 参数优化跑在自家的八个策略模板上，最后一个也没有采用。真正有用的是它们各自失败的方式：样本内涨得最凶的那个跌得最狠，有一个设计通过了唯一一次样本外检验之后照样崩掉，还有两个连在自己被拟合的那段行情上都没能越过 1.0。本文给出完整流程，以及那种让你不会直接把表格第一行发出去的读法。
卡在某个词上？
用通俗语言解释指南中用到的术语，共 40 条简短定义。
把学到的做成 EA
在 AIStrategyMiner Builder 中用模块搭出进场和出场规则，再用你自己的价格历史测试，之后再做任何决定。
- 为 MetaTrader 5 编译标准的 .ex5 文件，并在 Strategy Tester 中检查。
在依赖任何 EA 之前，先在 MetaTrader 5 的 Strategy Tester 中测试。过去的结果不能预示未来的结果。
