Quanto do backtest realmente sobreviveu?
Um backtest é o melhor caso que um conjunto de premissas consegue produzir. Aqui esse relatório fica ao lado do que a estratégia fez depois, e a diferença é medida — incluindo as duas formas em que essa comparação se elogia sozinha sem avisar.
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Diagnóstico
Leia os dois primeiros pontos antes das porcentagens: períodos sobrepostos e o mesmo arquivo carregado duas vezes fazem a comparação parecer perfeita.
Cada métrica, lado a lado
Os índices são forward dividido por backtest, então 100% significa que o número passou sem mudança.
| Métrica | Backtest | Forward | Preservado |
|---|
Um índice fica em branco quando enganaria — quase sempre porque o lado do backtest é zero ou já é negativo, caso em que um índice positivo seria lido como «resistiu» enquanto os dois lados perdem dinheiro.
As duas curvas de capital, normalizadas
Os períodos e o número de operações são diferentes, então as duas curvas começam em 100 e o eixo vai do início ao fim de cada relatório.
O que os dois relatórios realmente são
Antes de comparar resultados, confirme que os dois arquivos descrevem a mesma estratégia em períodos que não se sobrepõem.
| Campo | Backtest | Forward |
|---|
Como usar
- Digite seus númerosDigite seus próprios valores nos campos ou escolha o seu relatório do MetaTrader, se a ferramenta ler um arquivo. Os valores que já estão ali são apenas um exemplo inicial.
- Leia o resultado e o diagnósticoO número grande responde à pergunta. Os cartões abaixo dizem o que parece errado e o que mudar.
- Teste uma correção ou vá alémAplique uma mudança sugerida para ver o resultado se mexer, siga o link para a próxima ferramenta ou copie o link para voltar aos mesmos dados.
Como isso é calculado
Os dois arquivos passam pelo mesmo leitor do Analisador de backtest: as estatísticas são recalculadas a partir da lista de operações em vez de serem tiradas do resumo do próprio relatório. É isso que permite um relatório MT4 e um MT5 na mesma tabela, e é por isso que um extrato de conta real pode ser comparado com uma execução do testador.
Degradação é normal; colapso não é. Custos, latência e as execuções reais de uma corretora tiram algo de qualquer estratégia, então um fator de lucro que mantém a maior parte do valor é o resultado esperado. O que importa é o quanto abaixo disso o forward ficou e se a contagem de operações mudou: uma estratégia que parou de operar não se degradou, deixou de cumprir as próprias condições.
Slippage não pode ser medido aqui. Seria preciso ter as mesmas operações dos dois lados, e um backtest e um forward são operações diferentes em semanas diferentes: subtrair seus preços médios mede onde o mercado estava, não como foi executado. O que dá para medir é se a vantagem por operação encolheu enquanto o acerto se manteve, que é o formato que o custo de execução assume.
Perguntas e respostas
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Nada é enviado. Cada número desta página é calculado no seu navegador, e o link que você copia carrega apenas os valores que você digitou.
Até onde posso confiar no resultado?
Um forward que resiste é indício de que as premissas eram suportáveis, não prova de que a estratégia é segura. É um caminho por um mercado com uma corretora.
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Termos por trás desta ferramenta
- Análise walk-forwardAnálise walk-forward é o método de validação que reotimiza a estratégia em uma janela do histórico, opera esses ajustes intocados na janela seguinte e então desloca as duas janelas e repete — citando apenas os trechos intocados.
- Modelo de execuçãoModelo de execução é a forma como uma corretora processa uma ordem — assumindo ela mesma a contraparte ou roteando-a para liquidez externa — e é ele que decide quem paga a quem, como, e quais EAs a conta vai tolerar.
- SlippageA diferença entre o preço que uma ordem pediu e o preço em que ela foi executada. Pode cair para qualquer lado, mas para uma estratégia que vive de velocidade é um custo que os backtests raramente modelam.
- VPS (servidor privado virtual)Um VPS para trading é um computador remoto alugado que mantém o MetaTrader aberto 24 horas por dia — assim o EA continua operando quando a sua máquina hiberna ou perde a conexão, e fica mais perto dos servidores da corretora.
Construa o EA que você vai comparar
Esta página compara um relatório de backtest com um relatório forward da mesma ideia. O AIStrategyMiner Builder permite ligar suas regras de entrada e saída como blocos, sem código, para que você crie esse EA.
- Compile um arquivo .ex5 padrão para o MetaTrader 5, execute-o em backtest e depois em forward, e compare os dois relatórios aqui.
Verifique o EA pronto no MetaTrader 5 antes de confiar nele. Os números desta página vêm do que você digitou; não são uma previsão de resultados.
