Quanto del backtest è davvero sopravvissuto?
Un backtest è il caso migliore che un insieme di ipotesi può produrre. Qui quel report sta accanto a ciò che la strategia ha fatto dopo, e la differenza viene misurata — comprese le due strade con cui questo confronto si loda da solo senza dirlo.
Gratis · Senza installazione · Gira nel tuo browser
Diagnosi
Leggi i primi due punti prima delle percentuali: periodi sovrapposti e lo stesso file caricato due volte fanno sembrare perfetto il confronto.
Ogni metrica, affiancata
I rapporti sono forward diviso backtest, quindi 100% significa che il valore è passato invariato.
| Metrica | Backtest | Forward | Conservato |
|---|
Un rapporto resta vuoto quando sarebbe fuorviante, quasi sempre perché il lato backtest è zero o già negativo: lì un rapporto positivo si leggerebbe come «ha tenuto» mentre entrambi i lati perdono denaro.
Entrambe le curve di capitale, normalizzate
Periodi e numero di operazioni sono diversi, quindi entrambe le curve partono da 100 e l'asse va dall'inizio alla fine di ciascun report.
Che cosa sono davvero i due report
Prima di confrontare i risultati, verifica che i due file descrivano la stessa strategia su periodi che non si sovrappongono.
| Campo | Backtest | Forward |
|---|
Come si usa
- Inserisci i tuoi numeriScrivi i tuoi valori nei campi, oppure scegli il tuo report di MetaTrader se lo strumento legge un file. I valori già presenti sono solo un esempio di partenza.
- Leggi il risultato e la diagnosiIl numero grande risponde alla domanda. Le schede sotto dicono cosa sembra non andare e cosa cambiare.
- Prova una correzione o vai oltreApplica una modifica suggerita per vedere il risultato cambiare, segui il link al prossimo strumento oppure copia il link per tornare agli stessi dati.
Come viene calcolato
Entrambi i file passano dallo stesso lettore dell'Analizzatore di backtest: le statistiche vengono ricalcolate dalla lista delle operazioni invece di essere prese dal riepilogo del report. È questo che permette a un report MT4 e a uno MT5 di stare nella stessa tabella, ed è il motivo per cui un estratto conto reale può essere confrontato con un'esecuzione del tester.
Il degrado è normale; il crollo no. Costi, latenza e le esecuzioni reali di un broker tolgono qualcosa a ogni strategia, quindi un profit factor che conserva gran parte del suo valore è il risultato atteso. Ciò che conta è quanto sotto quel livello si colloca il forward e se il numero di operazioni è cambiato: una strategia che ha smesso di operare non si è degradata, ha smesso di soddisfare le proprie condizioni.
Lo slippage non è misurabile qui. Servirebbero le stesse operazioni su entrambi i lati, e un backtest e un forward sono operazioni diverse in settimane diverse: sottrarre i prezzi medi misura dov'era il mercato, non come è stato eseguito. Ciò che si misura è se il vantaggio per operazione si è ridotto mentre la percentuale di successo teneva, che è la forma assunta dal costo di esecuzione.
Domande e risposte
È gratis? Serve un account?
Gratis · Senza installazione · Gira nel tuo browser. Per calcolare non serve un account.
Viene caricato qualcosa?
Non viene caricato nulla. Ogni numero di questa pagina è calcolato nel tuo browser, e il link che copi porta con sé solo i valori che hai digitato.
Quanto ci si può fidare del risultato?
Un forward che tiene è un indizio che le ipotesi erano sostenibili, non la prova che la strategia sia sicura. È un percorso in un mercato con un broker.
Strumenti correlati
Continua a esplorare
Termini dietro questo strumento
- Analisi walk-forwardAnalisi walk-forward: metodo di validazione che riottimizza una strategia su una finestra di storico, opera con quelle impostazioni intatte sulla finestra immediatamente successiva, poi fa scorrere in avanti entrambe le finestre e ripete — citando soltanto i segmenti mai toccati.
- Modello di esecuzioneIl modello di esecuzione è il modo in cui un broker elabora un ordine — prendendone la controparte in proprio, oppure instradandolo verso liquidità esterna — e decide chi paga chi, come, e quali EA il conto tollererà.
- Server privato virtuale (VPS)Un VPS è un computer remoto in affitto che tiene MetaTrader aperto ventiquattro ore su ventiquattro: l'EA continua a operare quando la tua macchina va in sospensione o perde la connessione, e il terminale si trova più vicino ai server del broker.
- SlippageLa differenza tra il prezzo richiesto da un ordine e il prezzo al quale è stato eseguito. Può cadere in entrambe le direzioni, ma per una strategia che vive di velocità è un costo che i backtest modellano di rado.
Costruisci l'EA che metterai a confronto
Questa pagina confronta il report di un backtest con quello di un forward test della stessa idea. AIStrategyMiner Builder ti permette di collegare le regole di ingresso e uscita come blocchi, senza codice, così puoi creare quell'EA.
- Compila un file .ex5 standard per MetaTrader 5, eseguilo prima come backtest e poi in forward, e confronta qui i due report.
Verifica l'EA finito in MetaTrader 5 prima di fidarti. I numeri di questa pagina derivano da ciò che hai inserito; non sono una previsione di risultati.
